MOGI DAS CRUZES JULHO 2022 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 31 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 68,32 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,84 0,48 7,39 3.059.368,48 0,39 614.679.551,73 0,50 BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,75 1,04 5,95 67.098,76 0,01 4.977.668.769,91 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,47 -0,91 3,21 15.032.427,03 1,93 544.578.422,72 2,76 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,49 -0,92 3,29 117.023.677,84 15,00 3.885.055.392,30 3,01 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 1,05 5,98 16.795,22 0,00 89.647.012,42 0,02 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,74 1,03 5,94 86.182,43 0,01 5.065.234.429,28 0,00 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,61 0,02 6,53 82.808.603,09 10,61 10.426.166.067,57 0,79 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 6,25 -0,97 1,85 9.875.740,99 1,27 245.170.511,26 4,03 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,47 -0,90 3,29 21.505.411,34 2,76 817.539.930,04 2,63 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,70 1,12 3,29 5.561.863,13 0,71 1.657.612.299,94 0,34 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,38 -0,06 5,23 72.395.682,24 9,28 527.910.513,07 13,71 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,64 -0,00 6,47 21.967.559,43 2,82 6.564.821.510,69 0,33 BB BB BB PREV RF IPCA 2,28 0,08 3,16 4.717.561,39 0,60 3.068.003.584,32 0,15 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,73 0,83 8,07 15.164.801,45 1,94 499.702.968,06 3,03 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,17 0,80 6,12 287.278,76 0,04 2.528.329.321,31 0,01 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,55 0,41 4,13 59.391.722,77 7,61 4.928.627.960,16 1,21 CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,02 0,79 5,41 71.015.545,28 9,10 6.217.671.822,00 1,14 CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 2,21 0,07 3,15 4.702.621,93 0,60 3.748.160.148,32 0,13 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,33 -0,11 4,78 504.679.941,56 64,68 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,69 -0,95 2,89 6.145.070,08 0,79 89.638.887,23 6,86 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,51 -0,95 3,27 3.143.967,22 0,40 766.955.657,92 0,41 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 31 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,17 1,04 6,80 12.712.811,23 1,63 2.186.258.657,96 0,58 XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,68 -0,55 5,23 6.418.729,96 0,82 705.460.548,71 0,91 Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 2,94 -0,03 4,99 28.420.578,49 3,64 Renda Fixa 3,32 -0,10 4,79 533.100.520,05 68,32 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 31 RENDA VARIÁVEL 22,27 % Artigo 8º I (Fundos de Ações) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 18,06 3,36 4,73 12.965.842,36 1,66 911.664.271,76 1,42 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 18,67 3,85 -1,18 860.733,05 0,11 913.956.760,51 0,09 CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 18,17 4,67 2,12 6.706.385,53 0,86 1.188.455.182,40 0,56 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 26,69 5,15 -10,87 15.012.218,67 1,92 313.909.231,31 4,78 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 19,63 4,89 2,01 8.856.178,15 1,13 193.373.485,96 4,58 CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,94 4,88 2,53 9.875.301,63 1,27 657.270.090,12 1,50 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,59 5,11 -0,74 1.344.196,74 0,17 493.307.965,10 0,27 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 18,53 3,41 -0,75 1.402.983,77 0,18 941.305.603,49 0,15 XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA 18,74 6,06 10,34 20.509.266,70 2,63 192.651.002,74 10,65 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 18,95 4,17 -4,72 2.150.160,58 0,28 1.028.283.715,44 0,21 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 20,47 4,80 -0,86 320.124,98 0,04 132.795.336,05 0,24 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 19,20 4,05 -3,49 4.722.647,18 0,61 1.372.384.612,53 0,34 CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 20,48 5,11 -3,38 9.092.310,17 1,17 662.923.806,58 1,37 GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 24,08 7,30 -2,22 2.850.963,42 0,37 129.139.555,25 2,21 INDIE CAPITAL BTG PACTUAL INDIE FIC FIA 28,79 4,18 -20,08 9.333.787,83 1,20 520.071.396,76 1,79 SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 30,25 4,66 -10,06 729.489,86 0,09 236.714.154,00 0,31 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 29,92 7,76 -17,60 500.190,38 0,06 158.195.134,72 0,32 SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 25,60 4,71 -7,25 785.892,45 0,10 183.090.753,52 0,43 SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA 20,03 4,96 -0,55 1.250.723,18 0,16 60.307.559,23 2,07 TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 19,37 9,67 5,79 4.225.286,28 0,54 477.030.563,23 0,89 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 19,39 5,65 -3,25 13.319.183,08 1,71 141.805.190,92 9,39 Sub-total Artigo 8º I 18,36 5,13 -2,10 126.813.865,99 16,25 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 31 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22,12 4,71 -1,35 20.326.244,17 2,60 3.163.617.769,60 0,64 ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 19,78 8,63 -18,99 25.747.040,25 3,30 937.386.692,98 2,75 XP BNP PARIBAS TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 26,30 11,94 -7,83 894.027,93 0,11 121.570.304,89 0,74 Sub-total Artigo 8º II 16,28 6,96 -12,07 46.967.312,35 6,02 Renda Variável 14,52 5,62 -5,21 173.781.178,34 22,27 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 31 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 6,25 % Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29,36 12,34 -26,97 12.607.214,88 1,62 233.199.273,33 5,41 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 28,44 10,07 -26,05 4.381.763,36 0,56 268.632.822,66 1,63 PLURAL BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 52,21 12,36 -55,08 3.760.067,90 0,48 201.690.946,23 1,86 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 33,83 11,73 -40,87 17.346.312,78 2,22 622.030.531,24 2,79 Sub-total Artigo 9º II 28,31 11,80 -37,44 38.095.358,92 4,88 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 21,74 7,88 -22,14 3.994.446,81 0,51 2.340.707.282,75 0,17 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 22,27 7,23 -24,76 3.749.498,18 0,48 1.413.581.769,92 0,27 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 25,45 10,42 -30,46 2.891.421,59 0,37 1.967.815.796,47 0,15 Sub-total Artigo 9º III 22,39 8,33 -25,48 10.635.366,58 1,36 Investimentos no Exterior 25,81 11,02 -35,17 48.730.725,50 6,25 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 31 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 3,17 % Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 20,51 10,11 -9,27 10.027.467,85 1,29 1.386.235.989,83 0,72 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 1,48 1,17 6,30 561.739,37 0,07 197.276.529,91 0,28 BTG PACTUAL BTG PACTUAL BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 20,63 10,21 -9,07 11.113.981,90 1,42 430.901.170,93 2,58 SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 20,58 10,14 -9,18 3.000.022,33 0,38 233.881.327,21 1,28 Sub-total Artigo 10º I 23,93 9,94 -8,86 24.703.211,45 3,17 Investimentos Estruturados 23,93 9,94 -8,86 24.703.211,45 3,17 Total 5,58 2,07 -1,84 780.315.635,34 100,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 31 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 504.679.941,56 64,68 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa 28.420.578,49 3,64 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00 Total Renda Fixa 533.100.520,05 68,32 100,00 Renda Variável Artigo 8º I Fundos de Ações 126.813.865,99 16,25 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II Fundos de Índice de Ações 46.967.312,35 6,02 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Total Renda Variável 173.781.178,34 22,27 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º II Fundos de Investimento no Exterior 38.095.358,92 4,88 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º III Ações - BDR Nível I 10.635.366,58 1,36 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 48.730.725,50 6,25 10,00 Investimentos Estruturados Artigo 10º I Fundos Multimercados 24.703.211,45 3,17 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos Estruturados 24.703.211,45 3,17 15,00 Total 780.315.635,34 100,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 31 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -0,11-10,52 4,7873,65 0,8025,77 4,9486,37 5,7561,25 -530.956,29 22.531.502,09 Artigo 7º III, Alínea a% do CDI -0,03-2,93 4,9976,79 1,3041,82 4,9286,03 8.663,26 1.510.271,06 Artigo 8º IVar. IBOVESPA p.p. 5,130,44 -2,10-0,52 -5,22-0,85 -7,470,54 6.184.383,97 -2.866.979,57 Artigo 8º IIVar. IBOVESPA p.p. 6,962,26 -12,07-10,49 0,925,29 -9,20-1,20 3.054.454,45 -6.387.325,49 Artigo 9º II% do CDI 11,801.140,17 -37,44-576,72 -3,10-99,62 -24,28-424,54 -34,00-362,04 4.020.520,49 -22.800.495,32 Artigo 9º III% do CDI 8,33804,48 -25,48-392,50 3,66117,79 -15,67-274,08 -15,10-160,81 817.370,74 -3.636.840,91 Artigo 10º I% do CDI 9,94960,13 -8,86-136,54 2,5682,33 -3,97-69,40 2.232.668,79 -2.371.162,58 MOGI DAS CRUZES (Total) 15.787.105,41 -14.021.030,72 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 59.152.120,92 0,00 0,00 0,00 59.391.722,77 239.601,85 2.357.227,00 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 21.968.220,98 0,00 0,00 0,00 21.967.559,43 -661,55 1.221.279,36 BB PREV RF IPCA 3.422.745,10 1.286.000,00 0,00 0,00 4.717.561,39 8.816,29 75.320,29 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 66.406,71 0,00 0,00 0,00 67.098,76 692,05 3.765,41 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 3.044.739,46 0,00 0,00 0,00 3.059.368,48 14.629,02 211.381,69 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 15.040.654,96 0,00 0,00 0,00 15.164.801,45 124.146,49 1.136.792,56 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 15.170.056,33 0,00 0,00 0,00 15.032.427,03 -137.629,30 467.734,45 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 3.407.946,75 1.286.000,00 0,00 0,00 4.702.621,93 8.675,18 74.861,75 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 82.791.481,40 0,00 0,00 0,00 82.808.603,09 17.121,69 4.953.504,08 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 118.116.048,96 0,00 0,00 0,00 117.023.677,84 -1.092.371,12 3.724.091,18 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 31 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 85.302,39 0,00 0,00 0,00 86.182,43 880,04 4.830,63 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.500.173,78 0,00 0,00 0,00 5.561.863,13 61.689,35 177.369,82 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 70.461.642,25 0,00 0,00 0,00 71.015.545,28 553.903,03 3.644.381,80 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 284.992,92 0,00 0,00 0,00 287.278,76 2.285,84 16.566,20 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 16.620,97 0,00 0,00 0,00 16.795,22 174,25 948,41 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 21.700.312,04 0,00 0,00 0,00 21.505.411,34 -194.900,70 684.341,34 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 9.972.197,39 0,00 0,00 0,00 9.875.740,99 -96.456,40 178.964,16 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 72.437.234,54 0,00 0,00 0,00 72.395.682,24 -41.552,30 3.598.141,96 504.679.941,56 0,00 0,00 Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.174.108,96 0,00 0,00 0,00 3.143.967,22 -30.141,74 99.526,55 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.203.776,36 0,00 0,00 0,00 6.145.070,08 -58.706,28 172.858,12 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 11.560.039,28 8.621.000,00 -7.601.000,00 0,00 12.712.811,23 132.771,95 895.941,61 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 6.453.990,63 0,00 0,00 0,00 6.418.729,96 -35.260,67 341.944,78 28.420.578,49 0,00 0,00 Artigo 8º I (Fundos de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 4.539.035,51 0,00 0,00 0,00 4.722.647,18 183.611,67 -170.889,31 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.064.159,80 0,00 0,00 0,00 2.150.160,58 86.000,78 -106.461,96 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.443.467,28 0,00 0,00 0,00 8.856.178,15 412.710,87 128.179,42 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 14.277.280,20 0,00 0,00 0,00 15.012.218,67 734.938,47 -1.830.087,93 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 6.406.897,00 0,00 0,00 0,00 6.706.385,53 299.488,53 139.218,58 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 9.415.645,38 0,00 0,00 0,00 9.875.301,63 459.656,25 185.931,67 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 11.477.930,25 1.054.000,00 0,00 0,00 12.965.842,36 433.912,11 539.577,77 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 8.650.497,97 0,00 0,00 0,00 9.092.310,17 441.812,20 -318.526,22 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 31 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 2.656.961,71 0,00 0,00 0,00 2.850.963,42 194.001,71 -121.842,62 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 828.798,25 0,00 0,00 0,00 860.733,05 31.934,80 -10.284,56 INDIE FIC FIA 8.959.171,75 0,00 0,00 0,00 9.333.787,83 374.616,08 -2.344.985,23 OCCAM FIC FIA 1.356.753,72 0,00 0,00 0,00 1.402.983,77 46.230,05 -10.567,37 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 696.990,44 0,00 0,00 0,00 729.489,86 32.499,42 -81.607,55 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 464.161,06 0,00 0,00 0,00 500.190,38 36.029,32 -106.821,99 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 750.521,07 0,00 0,00 0,00 785.892,45 35.371,38 -61.389,39 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 305.456,42 0,00 0,00 0,00 320.124,98 14.668,56 -2.791,03 SCHRODER BEST IDEAS FIA 1.191.614,45 0,00 0,00 0,00 1.250.723,18 59.108,73 -3.276,82 TARPON GT 30 FIC FIA 3.852.572,62 0,00 0,00 0,00 4.225.286,28 372.713,66 22.630,54 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 12.606.358,98 0,00 0,00 0,00 13.319.183,08 712.824,10 -447.135,72 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.278.887,14 0,00 0,00 0,00 1.344.196,74 65.309,60 -10.051,32 XP INVESTOR 30 FIC FIA 18.495.321,02 857.000,00 0,00 0,00 20.509.266,70 1.156.945,68 1.744.201,47 126.813.865,99 0,00 0,00 Artigo 8º II (Fundos de Índice de Ações) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 19.412.774,52 0,00 0,00 0,00 20.326.244,17 913.469,65 -277.433,07 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 23.701.422,17 0,00 0,00 0,00 25.747.040,25 2.045.618,08 -6.033.919,12 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 798.661,21 0,00 0,00 0,00 894.027,93 95.366,72 -75.973,30 46.967.312,35 0,00 0,00 Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11.221.909,43 0,00 0,00 0,00 12.607.214,88 1.385.305,45 -4.656.810,53 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 3.980.994,08 0,00 0,00 0,00 4.381.763,36 400.769,28 -1.543.618,47 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 3.346.486,33 0,00 0,00 0,00 3.760.067,90 413.581,57 -4.610.730,48 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 15.525.448,59 0,00 0,00 0,00 17.346.312,78 1.820.864,19 -11.989.335,84 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 31 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) INVESTIMENTO NO EXTERIOR 38.095.358,92 0,00 0,00 Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.702.777,50 0,00 0,00 0,00 3.994.446,81 291.669,31 -1.136.128,75 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 3.496.632,93 0,00 0,00 0,00 3.749.498,18 252.865,25 -1.234.112,05 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 2.618.585,41 0,00 0,00 0,00 2.891.421,59 272.836,18 -1.266.600,11 10.635.366,58 0,00 0,00 Artigo 10º I (Fundos Multimercados) Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 555.216,25 0,00 0,00 0,00 561.739,37 6.523,12 33.311,62 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 10.084.517,83 0,00 0,00 0,00 11.113.981,90 1.029.464,07 -1.076.234,70 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 2.723.877,15 0,00 0,00 0,00 3.000.022,33 276.145,18 -303.293,46 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 9.106.931,43 0,00 0,00 0,00 10.027.467,85 920.536,42 -1.024.946,04 24.703.211,45 0,00 0,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 31 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 699.462.099,90 89,64 699.462.099,90 89,64 de 31 a 365 dias 77.794.166,96 9,97 777.256.266,86 99,61 acima de 365 dias 3.059.368,48 0,39 780.315.635,34 100,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 31 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 31 Alocação por Gestor Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 31 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2022 IPCA + 5,04%p.p. indexador -1,190,95-2,14 -0,581,39-1,97 2,142,060,08 -1,901,44-3,33 0,230,90-0,67 -2,531,08-3,61 2,07-0,272,34 -1,847,78-9,62 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 -0,931,33-2,26 -1,171,60-2,77 -1,431,67-3,10 1,041,37-0,33 1,011,21-0,20 0,2715,97-15,70 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 23 41,82 Meses abaixo - Meta Atuarial 32 58,18 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses -0,28 1,72 -2,00 5,67 06 meses -0,66 6,76 -7,42 5,94 12 meses -3,31 15,76 -19,06 5,58 24 meses 4,13 33,16 -29,03 5,53 36 meses 17,34 44,33 -26,99 7,68 48 meses 37,27 57,84 -20,57 6,88 Desde 29/12/2017 42,96 68,07 -25,11 6,50 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 31 Evolução Patrimônio Líquido Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 31 Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 31 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,92-0,05 3,29-0,14 -0,35-0,06 4,07-0,12 2,97-0,28 5,33-0,53 13,46-1,03 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,06-0,07 5,23-1,39 0,83-0,30 5,40-1,10 6,98-3,06 8,68-6,93 21,52-4,29 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,020,01 6,53-0,09 1,12-0,01 6,44-0,06 9,84-0,20 15,08-0,53 24,91-0,91 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 1,04-0,01 5,95-0,14 2,91-0,05 5,30-0,13 7,86-0,25 9,57-0,69 15,29-1,04 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXAVar. IPCA + 5,00% p.p. 0,070,35 6,530,25 0,91-0,80 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. -0,00-0,01 6,47-0,15 1,09-0,04 6,39-0,11 9,71-0,33 14,96-0,65 24,84-0,98 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,480,60 7,39-1,17 1,49-0,47 6,98-0,33 11,07-5,63 17,28-18,55 26,12-21,77 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. 1,12-0,02 3,29-0,07 2,07-0,04 3,37-0,08 3,25-0,16 1,57-0,40 11,26-0,71 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,91-0,03 3,21-0,22 -0,41-0,12 4,00-0,19 2,89-0,37 5,12-0,74 13,31-1,18 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,801,48 6,121,35 2,602,14 5,571,36 9,65-0,42 10,96-9,01 16,73-6,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 0,41 4,13 1,56 4,09 4,69 5,26 12,73 BB PREV RF IPCAVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,080,27 7,21-1,13 0,92-1,04 7,11-0,12 10,41-6,24 15,65-19,05 27,48-18,64 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,831,02 8,07-0,27 1,80-0,16 7,460,22 11,98-4,67 19,66-15,04 29,36-16,75 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,97-0,09 1,85-1,59 -0,67-0,38 2,97-1,22 -0,01-3,26 -0,90-6,76 9,96-4,53 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 1,05-0,00 5,98-0,11 2,980,02 5,30-0,12 7,98-0,13 9,77-0,49 15,52-0,80 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 0,791,47 5,410,64 2,091,64 4,710,50 5,36-4,71 6,31-13,66 16,60-6,13 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 1,03 5,94 2,90 5,30 7,87 9,75 15,57 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IRF-M 1 p.p. -0,02 -0,15 -0,06 -0,13 -0,24 -0,50 -0,76 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,90-0,02 3,29-0,14 -0,35-0,06 4,07-0,12 3,00-0,25 5,30-0,56 13,31-1,19 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,95-0,07 3,27-0,16 -0,44-0,15 4,06-0,14 2,99-0,26 5,28-0,58 13,43-1,06 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,95-0,07 2,89-0,54 -0,47-0,19 3,72-0,47 1,88-1,37 3,17-2,69 11,36-3,13 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI% do CDI 1,04100,94 6,80104,71 3,24104,02 5,95104,14 10,06107,12 13,17109,27 16,87100,45 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LPVar. IPCA p.p. -0,550,13 5,230,46 0,570,11 5,411,21 8,23-1,84 13,82-6,15 23,680,94 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 11,947,25 -7,832,59 5,7510,12 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICEVar. IBOVESPA p.p. 8,633,94 -19,01-17,43 5,239,60 -10,23-2,22 -5,589,73 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 4,710,01 -1,350,23 -4,240,12 -7,820,19 -14,980,32 0,650,40 0,61-0,72 SCHRODER BEST IDEAS FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,960,27 7,008,58 -2,571,79 -4,763,25 -10,105,20 3,713,46 17,8116,48 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 4,880,19 2,534,12 -3,680,69 -6,341,67 -14,001,30 -2,76-3,01 8,417,08 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 3,361,38 4,73-1,93 -3,06-0,48 -3,75-2,99 -6,73-6,24 7,17-6,48 12,21-5,43 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. 4,05-0,65 -3,49-1,91 -5,89-1,53 -9,37-1,36 -12,063,24 8,748,50 18,6717,34 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 4,800,11 -0,860,72 -4,47-0,11 -6,002,01 -19,96-4,66 -12,04-12,28 -14,91-16,23 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 4,710,02 -7,25-5,66 -7,55-3,19 -12,83-4,82 -32,68-17,38 -16,19-16,44 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,85-0,84 -1,180,40 -4,55-0,19 -7,530,47 -17,73-2,43 -12,32-12,57 -16,19-17,52 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 6,061,37 10,3411,92 1,806,17 4,4212,43 -9,375,93 0,460,21 8,577,24 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,650,96 -3,25-1,67 -5,66-1,30 -5,542,46 -17,10-1,80 -2,60-2,84 4,072,75 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 4,17 -4,72 -4,39 -8,10 -11,12 10,34 10,36 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -0,52 -3,14 -0,02 -0,10 4,18 10,10 9,04 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 7,763,07 -17,60-16,02 -12,90-8,53 -20,14-12,14 -48,39-33,09 -42,96-43,20 -27,73-29,06 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 4,67-0,02 2,123,70 -4,110,26 -1,696,31 -10,025,28 2,352,11 9,708,37 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 4,890,20 2,013,59 -6,17-1,80 -6,551,46 -14,810,49 -3,12-3,37 0,23-1,10 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 9,674,98 5,797,37 -1,622,75 4,3912,39 -0,8514,45 42,4742,22 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 7,302,61 -2,22-0,64 1,235,60 -7,660,35 -3,4611,84 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,66-0,03 -10,06-8,48 -10,03-5,67 -14,50-6,49 -36,92-21,61 -22,25-22,49 -8,36-9,68 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,110,42 -0,740,84 -2,042,32 -5,592,41 -14,360,94 -3,30-3,54 9,948,61 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,18-0,51 -20,08-18,50 -9,60-5,23 -23,12-15,11 -41,88-26,58 -31,02-31,26 -17,26-18,59 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,41-1,28 -0,750,83 -2,761,61 -6,821,18 -13,671,63 -1,97-2,21 4,913,58 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 5,150,46 -10,87-9,28 -14,21-9,84 -15,58-7,57 -28,46-13,16 -13,30-13,54 -8,06-9,39 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 5,110,42 -3,38-1,80 -4,45-0,09 -8,61-0,61 -20,44-5,14 -11,34-11,59 -3,23-4,56 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. Global BDRX p.p. 7,880,23 -22,14-0,07 3,940,13 -13,74-0,16 -11,05-0,39 16,19-2,81 80,64-4,31 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 7,232,54 -24,76-23,18 4,088,45 -14,77-6,76 -14,161,14 15,4315,19 61,8860,55 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 10,425,73 -30,46-28,88 2,757,12 -19,28-11,28 -21,18-5,88 3,293,05 68,7467,42 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 12,347,65 -26,97-25,39 4,598,96 -14,87-6,87 -15,84-0,54 14,2714,02 95,5194,18 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 10,074,22 -26,05-4,60 -4,90-7,81 -18,64-4,73 -25,56-14,77 -0,38-15,60 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 12,366,51 -55,08-33,63 -15,93-18,83 -37,50-23,59 -56,12-45,33 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 11,73 -40,87 -4,59 -28,01 -38,67 -22,68 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 31 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA + 6,00% p.p. 11,92 -49,21 -6,54 -35,25 -55,31 -57,38 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 10,11976,77 -9,27-142,84 2,4779,28 -4,29-75,02 1,0711,42 36,33301,46 47,81284,66 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADOVar. S&P 500 p.p. 10,212,13 -9,0710,36 2,63-2,80 -4,087,34 1,486,29 38,7712,86 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LPVar. S&P 500 p.p. 10,142,06 -9,1810,25 2,51-2,92 -4,127,29 1,266,06 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 1,17113,53 6,3097,10 3,14100,84 5,6799,12 7,5480,25 8,8373,30 17,61104,83 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 5,04% p.p. 2,072,34 -1,84-9,62 -0,28-2,00 -0,66-7,42 -3,31-18,90 4,13-28,16 17,34-24,85 CDI 1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79 IBOVESPA 4,69 -1,58 -4,37 -8,01 -15,30 0,25 1,33 INPC + 6,00% -0,12 8,56 1,96 7,31 16,71 35,83 47,90 IPCA + 6,00% -0,20 8,34 1,95 7,24 16,65 34,70 46,11 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 31 Cotização e Taxas Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 1,30 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du 0,80 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 BB AÇÕES VALOR FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 2,00 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI D+0 D+0 D+3 du D+3 du 0,30 BB PREV RF IMA-B D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,30 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BB PREV RF IPCA D+0 D+0 D+0 D+0 0,15 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+1 du D+0 D+27 D+29 20% s/ 100 IBOVESPA 2,00 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF D+0 D+0 D+2 du D+3 du 0,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+1 du D+0 D+5 du D+7 du Cobrança semestral, no último dia útil de dezembro e junho ou no resgate total ou parcial das cotas, o que ocorrer primeiro 2,00 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB D+0 D+0 D+1 du D+1 du 0,20 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+2 du CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES D+1 du D+0 D+14 du D+15 du 2,00 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 31 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 0,70 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF D+0 D+0 D+0 D+0 0,40 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS D+1 du D+0 D+21 du D+23 du 1,72 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS D+1 du D+0 D+30 du D+32 du 1,72 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR D+1 du D+0 D+23 du D+25 du 1,50 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE D+1 du D+0 D+1 du D+6 du GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+2 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 INDIE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBX_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho 1,34 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE D+0 D+0 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE D+0 D+0 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR D+1 du D+0 D+1 du D+5 du 0,80 OCCAM FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate) D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate) - 3,00 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA D+1 du D+0 D+30 D+32 Método Passivo. 0,00 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 1,50 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 31 Aplicação Resgate Taxas Fundo Cotização Liquidação Cotização Liquidação Performance Administração SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES D+1 du D+0 D+1 du D+3 du 2,00 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI D+0 D+0 D+0 D+0 0,20 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,20 SCHRODER BEST IDEAS FIA D+1 du D+0 D+1 du D+3 du - 1,50 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP D+0 D+0 D+0 D+1 TARPON GT 30 FIC FIA D+1 du D+1 du D+30 D+32 O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR VINCI FATORIAL DINAMICO FIA D+1 du D+0 D+5 du D+7 du - 1,00 VINCI SELECTION EQUITIES FIA D+1 du D+0 D+60 D+62 - 0,97 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I D+1 du D+0 D+1 du D+4 du 1,50 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,50 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF D+0 D+0 D+0 D+1 du 0,40 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO D+0 D+0 D+0 D+1 du 1,00 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP D+0 D+0 D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate) D+1 du ou D+5 (isento de taxa de resgate) 0,50 XP INVESTOR 30 FIC FIA D+0 D+0 D+30 D+32 Para informações adicionais, vide o Regulamento 2,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 25 de 31 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 1,05 6,09 2,96 5,43 8,11 10,26 16,33 24,81 34,03 IRF-M 1+ 1,20 1,94 1,68 2,45 1,01 -2,37 9,37 29,67 40,37 IRF-M TOTAL 1,15 3,36 2,11 3,45 3,42 1,97 11,97 29,08 39,48 IMA-B 5 0,01 6,62 1,13 6,50 10,04 15,61 25,82 43,53 55,41 IMA-B 5+ -1,84 0,16 -1,79 1,79 -3,22 -2,89 4,70 45,06 51,68 IMA-B TOTAL -0,88 3,43 -0,28 4,20 3,25 5,86 14,50 45,94 55,35 IMA-GERAL TOTAL 0,47 4,98 1,83 4,76 5,95 7,72 15,62 33,41 43,39 IDKA 2 -0,17 6,66 1,15 6,61 10,11 16,59 26,71 42,67 55,48 IDKA 20 -3,59 -6,10 -5,30 -3,27 -15,47 -16,49 -12,36 41,45 43,04 CDI 1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79 24,21 33,01 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA 4,69 -1,58 -4,37 -8,01 -15,30 0,25 1,33 30,22 56,50 IBRX 100 4,40 -1,57 -4,69 -7,90 -16,32 1,03 3,22 35,06 60,67 IBRX 50 4,54 -1,43 -4,61 -8,44 -15,95 2,74 2,97 30,16 56,41 SMALL CAP 5,16 -15,55 -13,62 -18,34 -32,57 -19,00 -12,63 25,78 39,30 IFIX 0,66 0,33 0,04 1,34 -0,35 2,96 5,81 30,62 36,20 Índice Consumo - ICON 9,18 -9,26 -19,73 -38,06 -36,23 -28,49 -1,52 0,77 Índice Dividendos - IDIV 1,98 6,66 -2,58 -0,76 -0,49 13,65 17,63 66,49 85,47 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 26 de 31 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA -0,68 4,77 0,46 4,21 10,07 19,97 22,74 26,69 32,37 INPC -0,60 4,98 0,47 4,28 10,12 20,98 24,23 28,16 32,79 IGPM 0,21 8,39 1,32 6,45 10,08 47,31 60,97 71,26 85,37 SELIC 1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79 24,21 33,03 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 8,08 -19,43 5,43 -11,42 -4,80 25,90 90,98 102,65 177,09 MSCI ACWI 5,85 -21,45 2,90 -13,91 -10,79 15,22 67,60 69,52 121,29 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% -0,35 7,16 1,46 6,24 14,45 29,70 38,02 48,12 60,90 IPCA + 5,00% -0,28 7,75 1,71 6,74 15,55 32,19 42,03 53,87 68,75 IPCA + 5,50% -0,24 8,05 1,83 6,99 16,10 33,44 44,06 56,81 72,78 IPCA + 5,89% -0,21 8,28 1,93 7,18 16,53 34,43 45,66 59,14 75,99 IPCA + 6,00% -0,20 8,34 1,95 7,24 16,65 34,70 46,11 59,80 76,90 INPC + 4,00% -0,27 7,37 1,47 6,31 14,51 30,79 39,70 49,84 61,41 INPC + 6,00% -0,12 8,56 1,96 7,31 16,71 35,83 47,90 61,65 77,45 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 27 de 31 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 394 04/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 28.000,00 134,85793400 207,6259010000 388 05/07/2022 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 197.000,00 0,00 99.930,60656356 1,9713680000 392 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 782.000,00 0,00 3.764,49238100 207,7305307000 399 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 653.981,21 3.148,21903100 207,7305307000 400 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 933.311,79 4.492,89662100 207,7305307000 401 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 135.623,98 652,88419400 207,7305307000 402 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 52.204,05 251,30659500 207,7305307000 403 05/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.279.878,97 10.975,17525100 207,7305307000 386 08/07/2022 BB PREV RF IPCA 1.286.000,00 0,00 466.716,82711200 2,7554181150 387 08/07/2022 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1.286.000,00 0,00 1.253.524,22096345 1,0259075800 390 08/07/2022 XP INVESTOR 30 FIC FIA 857.000,00 0,00 477.857,88077279 1,7934202500 391 08/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 542.000,00 0,00 2.605,17239000 208,0476525000 393 08/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 7.297.000,00 0,00 35.073,69543700 208,0476525000 398 08/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 782.000,00 3.758,75426000 208,0476525000 389 11/07/2022 FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 857.000,00 0,00 436.047,10326328 1,9653840000 395 13/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 23.000,00 110,38830600 208,3554044000 396 19/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 33.000,00 158,06582100 208,7737876000 404 19/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 2.660.000,00 12.741,06309400 208,7737876000 397 22/07/2022 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,00 20.000,00 95,65589000 209,0827865000 Total 13.104.000,00 7.601.000,00 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 28 de 31 Análise de Risco Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 22.346.458,15 Value-At-Risk: 2,86 % Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira MOGI DAS CRUZES 2,86 2,86 780.315.635,34 100,00 Renda Fixa Value-At-Risk: 1,41 % Artigo 7º I, Alínea b Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,85 0,00 0,83 3.059.368,48 0,39 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,24 0,00 0,02 67.098,76 0,01 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 2,14 0,03 0,04 15.032.427,03 1,93 FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,17 0,20 0,04 117.023.677,84 15,00 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,23 0,00 0,03 16.795,22 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,24 0,00 0,01 86.182,43 0,01 FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,19 0,07 0,02 82.808.603,09 10,61 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 2,57 0,02 0,52 9.875.740,99 1,27 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 2,14 0,04 0,01 21.505.411,34 2,76 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,62 0,01 0,03 5.561.863,13 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1,67 0,10 0,60 72.395.682,24 9,28 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,24 0,02 0,06 21.967.559,43 2,82 BB PREV RF IPCA 0,97 0,00 0,93 4.717.561,39 0,60 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,98 0,00 0,97 15.164.801,45 1,94 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,24 0,00 0,35 287.278,76 0,04 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 1,02 0,05 1,02 59.391.722,77 7,61 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 1,23 0,05 1,25 71.015.545,28 9,10 FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 0,96 0,00 0,93 4.702.621,93 0,60 Sub-total 3,08 1,43 0,58 -0,37 -0,11 504.679.941,56 64,68 Artigo 7º III, Alínea a Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 29 de 31 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 2,21 0,01 0,19 6.145.070,08 0,79 BB PREV RF IMA-B 2,15 0,01 0,06 3.143.967,22 0,40 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI 0,03 -0,00 0,03 12.712.811,23 1,63 XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 1,72 0,01 1,67 6.418.729,96 0,82 Sub-total 2,55 1,10 0,02 -0,42 -0,03 28.420.578,49 3,64 Renda Variável Value-At-Risk: 6,61 % Artigo 8º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS 8,29 0,11 1,97 12.965.842,36 1,66 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 9,38 0,01 2,72 860.733,05 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 7,74 0,06 4,09 6.706.385,53 0,86 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 12,03 0,20 7,05 15.012.218,67 1,92 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 10,38 0,10 2,59 8.856.178,15 1,13 FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 8,95 0,09 1,73 9.875.301,63 1,27 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 7,75 0,01 3,22 1.344.196,74 0,17 OCCAM FIC FIA 9,05 0,01 2,85 1.402.983,77 0,18 XP INVESTOR 30 FIC FIA 9,07 0,20 4,23 20.509.266,70 2,63 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 9,39 0,02 3,71 2.150.160,58 0,28 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 9,80 0,00 1,73 320.124,98 0,04 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 9,39 0,04 2,35 4.722.647,18 0,61 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 8,99 0,10 3,72 9.092.310,17 1,17 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 10,60 0,03 6,50 2.850.963,42 0,37 INDIE FIC FIA 12,73 0,13 7,48 9.333.787,83 1,20 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA 12,49 0,01 7,79 729.489,86 0,09 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 11,31 0,01 8,08 500.190,38 0,06 SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES 11,31 0,01 4,21 785.892,45 0,10 SCHRODER BEST IDEAS FIA 9,20 0,01 2,47 1.250.723,18 0,16 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 30 de 31 Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira TARPON GT 30 FIC FIA 9,93 0,04 7,93 4.225.286,28 0,54 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 8,36 0,12 3,77 13.319.183,08 1,71 Sub-total 15,41 9,04 1,32 0,27 5,13 126.813.865,99 16,25 Artigo 8º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 0,41 0,00 9,97 20.326.244,17 2,60 IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE 0,24 0,00 10,01 25.747.040,25 3,30 TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,37 0,00 9,99 894.027,93 0,11 Sub-total 23,29 0,25 0,00 0,25 6,96 46.967.312,35 6,02 Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 15,20 % Artigo 9º II Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15,26 0,14 15,30 12.607.214,88 1,62 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 18,09 0,08 13,25 4.381.763,36 0,56 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 30,56 0,07 28,77 3.760.067,90 0,48 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 21,70 0,17 21,72 17.346.312,78 2,22 Sub-total 32,19 17,04 0,46 0,33 11,80 38.095.358,92 4,88 Artigo 9º III Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 12,98 0,04 3,19 3.994.446,81 0,51 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 11,83 0,03 12,86 3.749.498,18 0,48 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 13,41 0,03 13,33 2.891.421,59 0,37 Sub-total 23,96 12,44 0,10 0,30 8,33 10.635.366,58 1,36 Data Extrato: 29/07/2022 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 31 de 31 Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 14,60 % Artigo 10º I Ativo Volatilidade (1) VaR (2) CVaR (3) BVaR (4) Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,91 0,16 14,91 10.027.467,85 1,29 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 0,28 0,00 0,28 561.739,37 0,07 BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 14,96 0,18 8,76 11.113.981,90 1,42 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 14,94 0,05 8,74 3.000.022,33 0,38 Sub-total 18,33 14,60 0,39 0,49 9,94 24.703.211,45 3,17