Rela tó rio A nalí tic o d o s In ve stim ento s em a gosto d e 2 023 Este relatório atende a P ortaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Carteira consolidada de inv estimentos - base (Agost o / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/08/2023 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TÍTULOS PÚBLICOS 404.253.775,16 43,11% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA P... D+3 Não há 1.976.898,51 0,21% 686 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 17.272.1 14,43 1,84% 790 0,32% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 77.004,70 0,01% 1.128 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... D+0 15/08/2024 928.067,32 0,10% 140 0,50% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... D+1 Não há 6.007.670,40 0,64% 92 1,07% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 17.723.026,98 1,89% 793 0,31% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 31.775.683,43 3,39% 924 0,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 58.850.533,55 6,28% 772 1,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 99.013,94 0,01% 1.188 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 27.385.517,87 2,92% 409 1,41% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 8.526.424,80 0,91% 67 2,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA D+1 Não há 19.313,83 0,00% 18 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX... D+0 Não há 18.591.889,08 1,98% 688 0,25% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 6.415.514,57 0,68% 7.292 1,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 4.770.641,13 0,51% 243 0,50% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA D+3 Não há 2.423.516,97 0,26% 2.903 3,55% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... D+1 Não há 326.004,32 0,03% 213 0,01% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 3.943.396,78 0,42% 142 2,23% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP D+1 du ... Não há 7.056.550,97 0,75% 4.790 2,21% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' Página 1 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP:01310-000 -Telefone: (13)3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Agost o / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/08/2023 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES D+16 du Não há 5.283.420,14 0,56% 103 7,80% Artigo 8º, Inciso I BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 2.216.606,45 0,24% 1.426 0,26% Artigo 8º, Inciso I BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES D+3 Não há 5.047.994,28 0,54% 20.355 0,38% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+30 Não há 9.415.920,63 1,00% 2.364 4,54% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+7 du Não há 15.949.673,85 1,70% 6.826 6,00% Artigo 8º, Inciso I CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES D+25 Não há 7.869.158,97 0,84% 1.024 1,22% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... D+33 Não há 15.936.842,08 1,70% 151 1,71% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES D+23 Não há 10.637.608,22 1,13% 122 1,58% Artigo 8º, Inciso I CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES D+15 Não há 8.302.635,36 0,89% 2.674 0,64% Artigo 8º, Inciso I GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+32 Não há 17.389.871,46 1,85% 57 1,07% Artigo 8º, Inciso I ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 948.499,87 0,10% 2.550 0,15% Artigo 8º, Inciso I INDIE FIC AÇÕES D+32 Não há 10.981.649,07 1,17% 9.847 2,73% Artigo 8º, Inciso I OCCAM FIC AÇÕES D+4 ou ... Não há 1.497.297,52 0,16% 1.302 0,17% Artigo 8º, Inciso I SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES D+33 Não há 816.956,85 0,09% 2.397 0,46% Artigo 8º, Inciso I SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES D+3 du Não há 492.858,02 0,05% 101 0,44% Artigo 8º, Inciso I SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES D+3 Não há 847.283,90 0,09% 166 0,55% Artigo 8º, Inciso I SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT O SÊNIOR FIC AÇÕES D+4 Não há 324.922,64 0,03% 1.081 0,45% Artigo 8º, Inciso I SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES D+3 Não há 4.287.830,51 0,46% 33 3,32% Artigo 8º, Inciso I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES D+32 Não há 24.337.856,08 2,60% 55 1,43% Artigo 8º, Inciso I VINCI F ATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES D+7 Não há 11.918.573,34 1,27% 39 7,98% Artigo 8º, Inciso I P ágina 2 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP:01310-000 -Telefone: (13)3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Agost o / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/08/2023 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES D+63 Não há 1.425.796,79 0,15% 142 0,26% Artigo 8º, Inciso I XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES D+33 Não há 23.473.460,57 2,50% 1.298 9,38% Artigo 8º, Inciso I IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 D+3 Não há 22.953.264,77 2,45% 8.779 0,43% Artigo 8º, Inciso II IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 D+3 Não há 27.069.706,15 2,89% 10.407 4,33% Artigo 8º, Inciso II TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT ... D+2 du Não há 2.404.633,71 0,26% 20.481 3,36% Artigo 8º, Inciso II ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI... D+5 du Não há 13.730.208,34 1,46% 69 7,50% Artigo 9º, Inciso II AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVE... D+6 du Não há 4.985.741,87 0,53% 2.796 2,05% Artigo 9º, Inciso II GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC... D+6 du Não há 3.782.768,05 0,40% 145 2,34% Artigo 9º, Inciso II MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME... D+5 Não há 20.515.956,60 2,19% 8.484 3,08% Artigo 9º, Inciso II CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 4.412.444,93 0,47% 485 0,21% Artigo 9º, Inciso III SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 3.927.847,11 0,42% 386 0,54% Artigo 9º, Inciso III WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 5.913.446,85 0,63% 66.577 0,40% Artigo 9º, Inciso III BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO D+1 Não há 645.065,00 0,07% 19 0,43% Artigo 10º, Inciso I BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO D+2 du Não há 13.909.719,02 1,48% 2.339 2,63% Artigo 10º, Inciso I SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP D+1 du Não há 3.606.188,81 0,38% 4.398 1,78% Artigo 10º, Inciso I WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO D+1 Não há 11.984.553,78 1,28% 24.430 1,52% Artigo 10º, Inciso I T otal para cálculo dos limites da Resolução 937.666.820,33 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 9.560,55 Artigo 6º PL Total 937.676.380,88 Página 3 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2023 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 404.253.775,16 43,11% 0,00% 56,37% 100,00% 533.413.045,17 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 195.648.673,41 20,87% 0,00% 6,22% 100,00% 742.018.146,92 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 937.666.820,33 Artigo 7º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 18.520.110,17 1,98% 0,00% 15,00% 60,00% 544.079.982,03 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 562.600.092,20 Artigo 7º, Inciso IV 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 187.533.364,07 Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Artigo 7º, Inciso V , Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Artigo 7º, Inciso V , Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Total Renda Fixa 100,00% 618.422.558,74 65,95% 0,00% 77,59% 460,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA FIXA) - b ase (Agosto / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 REN DA F IX A618.4 22.5 58,7 4R EN DA V A RIÁ VEL2 31.8 30.3 21,2 3EX TE R IO R57.2 68.4 13,7 5EST R U TU RA D O S30.1 45.5 26,6 1 Página 4 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2023 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 8º, Inciso I 30,00% 179.402.716,60 19,13% 0,00% 1,00% 30,00% 101.897.329,50 Artigo 8º, Inciso II 30,00% 52.427.604,63 5,59% 0,00% 1,41% 30,00% 228.872.441,47 Artigo 10º, Inciso I 10,00% 30.145.526,61 3,21% 0,00% 10,00% 10,00% 63.621.155,42 Artigo 10º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Artigo 10º, Inciso III 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Artigo 11º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 46.883.341,02 Total Renda V ariável / Estruturado / Imobiliário 30,00% 261.975.847,84 27,94% 0,00% 12,41% 85,00% Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2023 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 9º, Inciso I 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 93.766.682,03 Artigo 9º, Inciso II 10,00% 43.014.674,86 4,59% 0,00% 4,50% 10,00% 50.752.007,17 Artigo 9º, Inciso III 10,00% 14.253.738,89 1,52% 0,00% 5,50% 10,00% 79.512.943,14 Total Exterior 10,00% 57.268.413,75 6,1 1% 0,00% 10,00% 30,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA VARIÁ VEL E E XTERIOR) - b ase (Agosto / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 7º I a7 º I b7 º I II a8 º I8 º I I1 0º I9 º I I9 º I II P ágina 5 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Enquadramento por Gestores - b ase (Agost o / 2023) Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 404.253.775,16 43,11 - CAIXA DTVM 174.689.829,97 18,63 - ITAÚ UNIBANCO 50.022.970,92 5,33 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 41.519.319,79 4,43 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 32.289.326,82 3,44 - XP GESTÃO DE RECURSOS 30.530.01 1,54 3,26 - WESTERN ASSET 28.256.911,98 3,01 - XP ASSET MANAGEMENT 27.906.332,18 2,98 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... 27.462.550,35 2,93 - TARPON INVESTIMENT OS 24.337.856,08 2,60 - GUEPARDO INVESTIMENT OS 17.389.871,46 1,85 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 13.909.719,02 1,48 - VINCI PARTNERS 13.344.370,13 1,42 - INDIE CAPIT AL 10.981.649,07 1,17 - CONSTÂNCIA INVESTIMENT OS 8.302.635,36 0,89 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 6.652.735,40 0,71 - BANCO J. SAFRA S/A 5.592.087,86 0,60 - BAYES CAPIT AL MANAGEMENT 5.283.420,14 0,56 - SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... 4.287.830,51 0,46 - GENIAL INVESTIMENT OS 3.782.768,05 0,40 - SICREDI 3.606.188,81 0,38 - OCCAM BRASIL 1.497.297,52 0,16 - ICATU V ANGUARDA 948.499,87 0,10 - SAFRA ASSET MANAGEMENT 492.858,02 0,05 - ITAÚ ASSET MANAGEMENT 326.004,32 0,03 - Estratégia de Alocação p ara os Próximos 5 Anos Artigos Estratégia de Alocação - 2023 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira % INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - RENDA FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IRF-M 1 (Benchmark) 1,15% 9,05% 3,44% 6,81% 13,74% 24,03% - - SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 1,15% 8,95% 3,43% 6,74% 13,59% 23,75% 0,18% 0,00% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,11% 8,92% 3,38% 6,69% 13,51% 23,50% 0,18% 0,00% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,12% 8,82% 3,37% 6,66% 13,40% 23,37% 0,18% 0,00% IMA-B 5 (Benchmark) 0,61% 8,75% 2,66% 5,76% 11,97% 23,03% - - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,58% 8,63% 2,58% 5,68% 11,73% 22,46% 0,95% 0,02% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,60% 8,67% 2,60% 5,72% 11,81% 22,71% 0,94% 0,02% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 0,47% 8,81% 2,80% 5,95% 10,79% 19,17% 1,51% 0,03% IMA-B (Benchmark) -0,38% 11,84% 2,83% 10,43% 13,76% 20,07% - - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA -0,48% 11,77% 3,00% 10,58% 12,22% 15,72% 2,21% 0,06% SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP -0,40% 11,66% 2,78% 10,30% 13,48% 19,48% 1,74% 0,05% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA -0,44% 10,86% 2,64% 9,61% 11,99% 17,05% 1,73% 0,05% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,37% 11,72% 2,79% 10,37% 13,51% 19,64% 1,71% 0,05% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -0,41% 11,62% 2,75% 10,27% 13,42% 19,28% 1,74% 0,05% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,45% 11,66% 2,71% 10,34% 13,48% 19,44% 1,77% 0,05% IRF-M (Benchmark) 0,76% 11,43% 3,81% 9,56% 14,96% 22,06% - - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,73% 11,33% 3,76% 9,45% 14,84% 21,77% 1,04% 0,03% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 7 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - RENDA FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M CDI (Benchmark) 1,14% 8,87% 3,32% 6,68% 13,55% 25,14% - - BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,04% 10,75% 3,67% 8,97% 14,02% 22,87% 0,10% 0,02% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,14% 8,79% 3,30% 6,60% 13,44% 24,98% 0,01% 0,00% IPCA (Benchmark) 0,23% 3,23% 0,27% 1,83% 4,61% 13,74% - - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 0,63% 9,92% 3,67% 7,75% 13,76% 23,41% 0,58% 0,01% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,37% 11,68% 3,52% 9,87% 12,79% 24,05% 1,25% 0,04% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,90% 7,62% 2,91% 4,75% 11,05% 22,75% 0,62% 0,02% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 0,25% 7,47% 3,05% 8,22% 9,38% 19,05% 1,33% 0,04% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 8 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - RENDA VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M CDI (Benchmark) 1,14% 8,87% 3,32% 6,68% 13,55% 25,14% - - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 0,75% 8,54% 2,94% 6,47% 13,21% 23,31% 0,34% 0,00% Global BDRX (Benchmark) 3,26% 21,43% 5,97% 15,02% 15,64% -2,06% - - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 2,90% 20,35% 5,57% 14,51% 14,97% -4,08% 8,36% 0,23% Ibovespa (Benchmark) -5,09% 5,47% 6,84% 10,30% 5,68% -2,56% - - SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT O SÊNIOR FIC AÇÕES -6,01% -2,49% 3,44% 2,21% -4,93% -17,02% 6,69% 0,21% VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES -4,93% 5,61% 6,93% 10,93% -1,80% -9,79% 6,81% 0,21% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES -2,14% 29,39% 14,14% 29,69% 27,48% 48,69% 7,37% 0,22% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES -5,14% 5,41% 6,37% 9,72% 2,29% -4,62% 6,76% 0,21% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES -5,81% 1,76% 5,78% 6,27% -1,60% -6,69% 6,29% 0,20% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES -5,30% 5,28% 5,48% 11,22% 4,76% 3,23% 6,14% 0,21% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES -4,24% 8,60% 4,64% 11,31% 2,29% 7,73% 5,08% 0,20% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -3,34% 23,84% 11,50% 29,79% 19,05% 28,48% 7,35% 0,22% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES -5,22% 5,10% 6,45% 9,96% -0,69% -6,54% 6,07% 0,20% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES -8,29% 10,06% 6,72% 18,15% -8,88% -45,63% 7,91% 0,30% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES -4,30% 4,88% 5,61% 6,84% -0,04% -5,73% 6,67% 0,21% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES -4,22% 9,08% 7,44% 12,22% 1,72% -26,20% 6,12% 0,22% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES -4,87% 7,93% 4,38% 10,78% 0,94% 0,29% 6,14% 0,18% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 9 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - RENDA VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 -5,01% 5,89% 7,02% 10,62% 6,30% -1,56% 6,40% 0,21% BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES -4,30% 3,94% 7,69% 8,76% 1,10% -4,03% 6,30% 0,21% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES -4,59% 6,88% 7,00% 11,17% 0,97% -23,77% 6,01% 0,21% OCCAM FIC AÇÕES -5,77% 1,34% 6,76% 5,41% -0,36% -5,56% 6,59% 0,19% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES -4,72% 6,08% 6,90% 10,12% 0,88% -11,75% 6,25% 0,20% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES -2,12% 16,46% 9,47% 18,86% 12,58% 2,42% 5,33% 0,19% IBX (Benchmark) -5,01% 4,62% 6,85% 9,37% 4,16% -4,36% - - INDIE FIC AÇÕES -6,60% 13,97% 7,95% 19,99% 6,51% -25,66% 7,78% 0,24% IDIV (Benchmark) -2,83% 9,22% 8,71% 11,58% 10,64% 15,38% - - ICA TU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES -4,01% 3,38% 7,19% 7,46% 4,30% -6,59% 5,66% 0,19% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES -3,45% 9,24% 7,22% 12,59% 9,27% 6,96% 5,71% 0,18% NASDAQ 100 Index (Benchmark) 2,12% 33,66% 5,04% 21,66% 20,04% -4,80% - - TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O NO EXTERIOR - N... 2,91% 32,75% 5,82% 21,99% 20,14% -4,75% 9,71% 0,27% S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) -1,77% 17,40% 7,84% 13,54% 13,97% -0,33% - - BTG P ACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO -0,90% 23,69% 10,02% 18,33% 29,21% 22,85% 5,72% 0,18% SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP -0,91% 23,69% 10,00% 18,18% 24,17% 17,72% 5,71% 0,18% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 10 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - RENDA VARIÁ VEL Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 2,76% 10,65% 5,23% 8,13% 9,27% -3,20% 7,33% 0,21% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO -0,95% 23,21% 9,79% 17,81% 23,49% 16,89% 5,70% 0,18% SMLL (Benchmark) -7,43% 8,13% 3,26% 17,40% -1,94% -23,76% - - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -4,58% 7,74% 3,52% 11,28% -0,57% -21,03% 8,40% 0,24% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 11 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Agost o/2023 - INVESTIMENT O NO EXTERIOR Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M Global BDRX (Benchmark) 3,26% 21,43% 5,97% 15,02% 15,64% -2,06% - - WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3,20% 24,50% 4,58% 15,55% 17,44% -13,80% 8,50% 24,349% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 2,90% 20,35% 5,57% 14,51% 14,97% -4,08% 8,36% 22,747% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3,77% 13,23% 5,31% 10,15% 9,59% -12,05% 7,41% 21,096% MSCI WORLD (Benchmark) 1,15% 8,22% 2,98% 3,96% 8,01% -9,04% - - GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC AÇÕES -4,99% 21,14% 4,25% 7,99% -4,03% -56,90% 12,09% 41,471% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT O NO EXTERIOR F ... 1,35% 27,77% 5,56% 13,52% 17,77% -28,49% 9,44% 30,302% Ibovespa (Benchmark) -5,09% 5,47% 6,84% 10,30% 5,68% -2,56% - - SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES -8,29% 10,06% 6,72% 18,15% -8,88% -45,63% 7,91% 29,648% MSCI ACWI (Benchmark) 0,73% 6,92% 2,53% 3,09% 6,36% -11,42% - - AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVESTIMENT O NO EXTER... -0,43% 31,06% 12,53% 20,70% 17,87% -17,62% 8,80% 24,181% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 12 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Administrador es - base (Agost o / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 TE SO URO N ACIO NAL: 4 3,1 1% C A IX A E C O NÔ M IC A : 1 8,6 3% B N P P A RIB AS: 1 0,8 2%IT A Ú U N IB AN CO : 5 ,3 7% B AN CO D AYC O VA L: 4 ,4 5% B EM D TV M : 3 ,5 9%B B G EST Ã O : 3 ,4 4% SA N TA N DER C A CEIS : 3 ,2 6%B AN CO S A N TA N DER : 2 ,9 3% B TG P A CTU AL: 2 ,6 5% B AN CO B RA D ESC O : 0 ,7 1% SA FR A S E R VIÇ O S: 0 ,6 0% SIC RED I: 0 ,3 8%SA FR A A SSE T: 0 ,0 5%TE SO URO N ACIO NAL 404.2 53.7 75,1 6 C A IX A E C O NÔ M IC A 174.6 89.8 29,9 7 B N P P A RIB AS 101.4 65.3 32,0 0 IT A Ú U N IB AN CO 50.3 48.9 75,2 4 B AN CO D AYC O VA L 41.7 27.7 27,5 4 B EM D TV M 33.6 64.0 53,5 3 B B G EST Ã O 32.2 89.3 26,8 2 SA N TA N DER C A CEIS 3 0.5 30.0 11,5 4 B AN CO S A N TA N DER 2 7.4 62.5 50,3 5 B TG P A CTU AL 24.8 91.3 68,0 9 B AN CO B RA D ESC O 6.6 52.7 35,4 0 SA FR A S E R VIÇ O S 5.5 92.0 87,8 6 SIC RED I 3.6 06.1 88,8 1 SA FR A A SSE T 4 92.8 58,0 2 Página 13 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Sub-Segment os - base (Agost o / 2023) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 TÍT U LO S P Ú BLIC O S: 4 3,1 1%A ÇÕ ES - L IV R ES: 1 2,2 1% IM A-B : 9 ,7 7% A ÇÕ ES - E X TE R IO R: 6 ,1 1% IM A-B 5 : 6 ,0 1% A ÇÕ ES - I N DEX A D O : 5 ,5 9% A ÇÕ ES - V A LO R: 3 ,4 2% M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R: 3 ,1 5% IR F-M : 2 ,9 2% G EST Ã O D U RA TIO N: 2 ,1 4% C D I: 1 ,9 8% A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S: 1 ,8 0% A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS: 1 ,7 0% M ULT IM ER C A D O - M ACRO : 0 ,0 7%IR F-M 1 : 0 ,0 2%D IS P . F IN AN CEIR A : 0 ,0 0%TÍT U LO S P Ú BLIC O S 404.2 53.7 75,1 6 A ÇÕ ES - L IV R ES 1 14.5 01.3 94,5 1 IM A-B 9 1.5 78.7 34,6 0 A ÇÕ ES - E X TE R IO R 57.2 68.4 13,7 5 IM A-B 5 5 6.3 91.3 79,7 5 A ÇÕ ES - I N DEX A D O 52.4 27.6 04,6 3 A ÇÕ ES - V A LO R 32.0 66.3 06,2 9 M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R 29.5 00.4 61,6 1 IR F-M 2 7.3 85.5 17,8 7 G EST Ã O D U RA TIO N 20.0 25.9 29,8 1 C D I 18.5 91.8 89,0 8 A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S 16.8 85.3 41,9 5 A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS 15.9 49.6 73,8 5 M ULT IM ER C A D O - M ACRO 645.0 65,0 0 IR F-M 1 1 95.3 32,4 7 D IS P . F IN AN CEIR A 9.5 60,5 5 Página 14 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Agost o / 2023) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 03/08/2022 170 3.977,335032 4.142,705969 676.146,96 704.260,01 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 15/08/2022 240 4.042,830139 4.213,730427 970.279,23 1.01 1.295,30 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 16/08/2022 368 4.053,223383 4.222,948635 1.491.586,20 1.554.045,09 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 11/1 1/2022 701 4.028,221339 4.152,176449 2.823.783,16 2.910.675,69 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 12/08/2022 1.268 4.160,660528 4.213,730427 5.275.717,55 5.343.010,18 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 13/09/2022 4.250 4.049,90807 4.216,029809 17.212.109,30 17.918.126,68 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 14/10/2022 4.501 4.052,45053 4.21 1,658501 18.240.079,84 18.956.674,91 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 09/08/2022 520 4.068,86026 4.232,191657 2.1 15.807,34 2.200.739,66 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/03/2023 4.130 4.030,827035 4.106,43693 16.647.315,65 16.959.584,52 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/08/2022 564 4.029,667122 4.268,998323 2.272.732,26 2.407.715,05 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 12/08/2022 1.293 4.023,63576 4.258,779304 5.202.561,04 5.506.601,64 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 13/09/2022 3.709 4.017,096069 4.266,95121 14.899.409,32 15.826.122,03 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 14/10/2022 3.965 4.010,545468 4.273,063598 15.901.812,78 16.942.697,16 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 18/1 1/2022 4.183 3.949,154659 4.182,833506 16.519.313,94 17.496.792,55 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 15/12/2022 4.054 3.880,301353 4.083,786356 15.730.741,69 16.555.669,88 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 11/01/2023 2.808 3.981,78350 4.128,537471 11.180.848,07 11.592.933,21 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/02/2023 2.553 3.969,50631 4.091,251079 10.134.149,61 10.444.964,00 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 25/08/2022 569 4.059,281709 4.231,550642 2.309.731,29 2.407.752,31 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 13/09/2022 3.749 4.051,669462 4.222,816297 15.189.708,81 15.831.338,29 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 14/10/2022 3.975 4.098,51 1687 4.262,757732 16.291.583,96 16.944.461,98 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 15 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Agost o / 2023) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 15/12/2022 3.997 4.098,51 1687 4.017,89829 16.381.751,21 16.059.539,46 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 21/1 1/2022 4.105 4.024,675706 4.138,967405 16.521.293,77 16.990.461,19 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/08/2022 1.276 4.018,020049 4.192,87883 5.126.993,58 5.350.1 13,38 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/01/2023 2.795 3.981,78350 4.024,209185 11.129.084,88 11.247.664,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/02/2023 2.538 3.875,51702 3.990,971526 9.836.062,20 10.129.085,73 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/03/2023 4.255 3.917,444482 3.990,570375 16.668.726,27 16.979.876,94 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/08/2022 566 4.019,06785 4.260,751975 2.274.792,40 2.41 1.585,61 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 13/09/2022 3.721 4.081,965410 4.255,801686 15.188.993,29 15.835.838,07 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 14/10/2022 3.945 4.035,965324 4.301,131782 15.921.883,20 16.967.964,87 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 21/1 1/2022 4.208 3.926,721 131 4.159,115952 16.523.642,52 17.501.559,92 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 15/12/2022 5.274 3.926,721 131 4.028,071817 20.709.527,24 21.244.050,76 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 12/08/2022 1.305 3.985,130583 4.221,414335 5.200.595,41 5.508.945,70 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 11/01/2023 3.448 3.981,78350 4.067,512847 13.729.189,51 14.024.784,29 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 17/02/2023 1.065 3.940,959413 4.048,638058 4.197.121,77 4.31 1.799,53 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/03/2023 4.220 3.955,371 187 4.028,526731 16.691.666,41 17.000.382,80 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/02/2023 3.277 3.901,91222 4.020,342418 12.786.566,34 13.174.662,10 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 16 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno e Meta de R entabilidade acumulados no ano de 2023 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 817.070.472,10 43.938.1 13,08 40.308.000,00 837.707.035,82 17.006.450,64 17.006.450,64 2,07% 2,07% 1,00% 1,00% 207,36% 5,92% Fevereiro 837.707.035,82 58.919.413,97 55.529.299,19 835.952.162,28 -5.144.988,32 11.861.462,32 -0,61% 1,45% 1,23% 2,24% 64,73% 5,20% Março 835.952.162,28 64.161.426,28 58.852.507,80 848.313.913,73 7.052.832,97 18.914.295,29 0,84% 2,30% 1,20% 3,47% 66,33% 5,66% Abril 848.313.913,73 9.654.105,52 7.082.000,00 861.160.635,44 10.274.616,19 29.188.91 1,48 1,21% 3,53% 0,99% 4,49% 78,64% 5,23% Maio 861.160.635,44 90.553.000,00 85.408.597,58 886.808.690,98 20.503.653,12 49.692.564,60 2,37% 5,98% 0,70% 5,22% 114,57% 5,15% Junho 886.808.690,98 10.303.000,00 7.732.000,00 913.074.159,1 1 23.694.468,13 73.387.032,73 2,66% 8,81% 0,37% 5,61% 157,08% 4,95% Julho 913.074.159,11 23.386.000,00 21.405.000,00 928.584.474,79 13.529.315,68 86.916.348,41 1,48% 10,42% 0,57% 6,21% 167,87% 4,65% Agosto 928.584.474,79 24.529.785,32 17.531.785,32 931.706.667,51 -3.875.807,28 83.040.541,13 -0,41% 9,96% 0,72% 6,97% 142,90% 4,71% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Investimentos IPCA + 5,48% a.a. 8 6 4 2 0 9,9 6% 6,9 7% In ve stim en to s x M eta d e R en ta b ilid ad e Página 17 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gráficos ilustrativos de Evolução P atrimonial e indicador es INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 2023 Fev '23 Abr '23 Jun '23 Ago '23 Evo lu çã o d o P atr im ôn io 9 60.0 00.0 00,0 0 930.0 00.0 00,0 0 900.0 00.0 00,0 0 870.0 00.0 00,0 0 840.0 00.0 00,0 0 810.0 00.0 00,0 0 P atr im ôn io ( R $) Fev '23 Mar '23 Abr '23 Mai '23 Jun '23 Jul '23 Ago '23 C om para tiv o 12.0 0 10.0 0 8.0 0 6.0 0 4.0 0 2.0 0 0.0 0 R eto rn o ( % ) Investimentos Meta de R entabilidade CDI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV Página 18 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 ANO 36M Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Agost o/2023 FUNDOS DE RENDA FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 19.093,56 0,00 0,00 19.313,83 220,27 1,15% 1,15% 0,18% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 76.154,98 0,00 0,00 77.004,70 849,72 1,12% 1,12% 0,18% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 97.926,31 0,00 0,00 99.013,94 1.087,63 1,11% 1,11% 0,18% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 1.956.568,69 0,00 0,00 1.976.898,51 20.329,82 1,04% 1,04% 0,10% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... 946.976,64 0,00 27.350,26 928.067,32 8.440,94 0,89% 0,90% 0,62% TÍTULOS PÚBLICOS 405.958.335,54 0,00 4.795.217,53 404.253.775,16 3.090.657,15 0,76% - - SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 17.384.668,96 13.898.217,53 12.905.217,53 18.591.889,08 214.220,12 0,68% 1,14% 0,01% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 17.611.949,09 0,00 0,00 17.723.026,98 111.077,89 0,63% 0,63% 0,58% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 31.587.080,76 0,00 0,00 31.775.683,43 188.602,67 0,60% 0,60% 0,94% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 17.172.363,46 0,00 0,00 17.272.1 14,43 99.750,97 0,58% 0,58% 0,95% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 20.703.996,75 6.537.217,53 0,00 27.385.517,87 144.303,59 0,53% 0,73% 1,04% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 6.385.609,63 0,00 0,00 6.415.514,57 29.904,94 0,47% 0,47% 1,51% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... 324.801,62 0,00 0,00 326.004,32 1.202,70 0,37% 0,37% 1,25% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.039.076,47 0,00 0,00 7.056.550,97 17.474,50 0,25% 0,25% 1,33% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 59.069.553,81 0,00 0,00 58.850.533,55 -219.020,26 -0,37% -0,37% 1,71% SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.560.837,54 0,00 0,00 8.526.424,80 -34.412,74 -0,40% -0,40% 1,74% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 6.032.088,86 0,00 0,00 6.007.670,40 -24.418,46 -0,40% -0,40% 1,74% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 2.434.190,59 0,00 0,00 2.423.516,97 -10.673,62 -0,44% -0,44% 1,73% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.792.408,85 0,00 0,00 4.770.641,13 -21.767,72 -0,45% -0,45% 1,77% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 3.962.590,38 0,00 0,00 3.943.396,78 -19.193,60 -0,48% -0,48% 2,21% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 19 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Agost o/2023 FUNDOS DE RENDA FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês Total Renda Fixa 612.1 16.272,49 20.435.435,06 17.727.785,32 618.422.558,74 3.598.636,51 0,59% 1,18% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 20 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Agost o/2023 FUNDOS DE RENDA VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 2.336.715,63 0,00 0,00 2.404.633,71 67.918,08 2,91% 2,91% 9,71% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 26.341.681,78 0,00 0,00 27.069.706,15 728.024,37 2,76% 2,76% 7,33% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 640.287,99 0,00 0,00 645.065,00 4.777,01 0,75% 0,75% 0,34% BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO 14.035.274,68 0,00 0,00 13.909.719,02 -125.555,66 -0,89% -0,89% 5,72% SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 3.639.245,1 1 0,00 0,00 3.606.188,81 -33.056,30 -0,91% -0,91% 5,71% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 12.099.306,97 0,00 0,00 11.984.553,78 -1 14.753,19 -0,95% -0,95% 5,70% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES 24.868.692,92 0,00 0,00 24.337.856,08 -530.836,84 -2,13% -2,13% 7,37% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 2.947.620,80 2.462.350,26 0,00 5.283.420,14 -126.550,92 -2,34% -2,12% 5,33% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 16.690.622,48 1.307.000,00 0,00 17.389.871,46 -607.751,02 -3,38% -3,34% 7,35% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 16.506.044,59 0,00 0,00 15.936.842,08 -569.202,51 -3,45% -3,45% 5,71% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 988.094,46 0,00 0,00 948.499,87 -39.594,59 -4,01% -4,01% 5,66% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 852.913,80 0,00 0,00 816.956,85 -35.956,95 -4,22% -4,22% 6,12% XP INVEST OR 30 FIC AÇÕES 24.511.466,81 0,00 0,00 23.473.460,57 -1.038.006,24 -4,23% -4,23% 5,08% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.838.838,07 0,00 0,00 9.415.920,63 -422.917,44 -4,30% -4,30% 6,67% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 5.274.758,13 0,00 0,00 5.047.994,28 -226.763,85 -4,30% -4,30% 6,30% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 16.714.878,47 0,00 0,00 15.949.673,85 -765.204,62 -4,58% -4,58% 8,40% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 888.064,09 0,00 0,00 847.283,90 -40.780,19 -4,59% -4,59% 6,01% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 8.258.992,80 0,00 0,00 7.869.158,97 -389.833,83 -4,72% -4,72% 6,25% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 8.727.487,98 0,00 0,00 8.302.635,36 -424.852,62 -4,87% -4,87% 6,14% VINCI F ATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES 12.536.540,37 0,00 0,00 11.918.573,34 -617.967,03 -4,93% -4,93% 6,81% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 21 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Agost o/2023 FUNDOS DE RENDA VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 24.162.685,82 0,00 0,00 22.953.264,77 -1.209.421,05 -5,01% -5,01% 6,40% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 11.213.923,31 0,00 0,00 10.637.608,22 -576.315,09 -5,14% -5,14% 6,76% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.504.353,09 0,00 0,00 1.425.796,79 -78.556,30 -5,22% -5,22% 6,07% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 4.527.730,51 0,00 0,00 4.287.830,51 -239.900,00 -5,30% -5,30% 6,14% OCCAM FIC AÇÕES 1.588.898,59 0,00 0,00 1.497.297,52 -91.601,07 -5,77% -5,77% 6,59% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.353.443,00 0,00 0,00 2.216.606,45 -136.836,55 -5,81% -5,81% 6,29% SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENT O SÊNIOR FIC AÇÕES 345.695,05 0,00 0,00 324.922,64 -20.772,41 -6,01% -6,01% 6,69% INDIE FIC AÇÕES 11.757.338,12 0,00 0,00 10.981.649,07 -775.689,05 -6,60% -6,60% 7,78% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 537.396,44 0,00 0,00 492.858,02 -44.538,42 -8,29% -8,29% 7,91% Total Renda V ariável 266.688.991,86 3.769.350,26 0,00 261.975.847,84 -8.482.494,28 -3,14% 6,61% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 22 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de (Agost o / 2023) FUNDOS EXTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 13.156.072,91 0,00 0,00 13.730.208,34 574.135,43 4,36% 4,36% 9,41% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3.785.316,73 0,00 0,00 3.927.847,11 142.530,38 3,77% 3,77% 7,41% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.861.170,61 871.000,00 0,00 5.913.446,85 181.276,24 3,16% 3,20% 8,50% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 4.287.935,70 0,00 0,00 4.412.444,93 124.509,23 2,90% 2,90% 8,36% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 20.243.511,53 0,00 0,00 20.515.956,60 272.445,07 1,35% 1,35% 9,44% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 5.007.520,62 0,00 0,00 4.985.741,87 -21.778,75 -0,43% -0,43% 8,80% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 3.981.344,29 0,00 0,00 3.782.768,05 -198.576,24 -4,99% -4,99% 12,09% Total Exterior 55.322.872,39 871.000,00 0,00 57.268.413,75 1.074.541,36 1,91% 9,23% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 23 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Disclaimer Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENT OS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. T rata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de V alores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br. Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENT AÇÃ O, REC OMEND AÇÃ O E A CONSELHAMENT O, DE FORMA PR OFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDU ALIZADA, SOBRE INVESTIMENT OS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJ A ADOÇÃO E IMPLEMENT AÇÃ O SEJ AM EX CLUSIV AS DO CLIENTE (R esolução CVM nº 19/2021). Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da R esolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a P ortaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a". Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a P ortaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos R egimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/08/2023 Página 24 de 24 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410