MOGI DAS CRUZES DEZEMBRO 2020 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 13.01.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 19 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 64,68 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,57 0,31 3,47 61.764,62 0,01 8.522.749.810,66 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 12,74 4,83 6,05 14.804.557,77 2,09 770.268.981,55 1,92 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 12,80 4,84 6,06 115.060.354,77 16,23 6.193.173.925,17 1,86 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,65 0,40 3,45 15.413,26 0,00 141.840.853,58 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,55 0,28 3,63 79.212,44 0,01 16.753.976.831,37 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,02 1,82 7,75 116.219.374,41 16,39 20.761.505.098,56 0,56 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP 12,78 4,83 5,85 21.144.279,23 2,98 1.116.892.204,20 1,89 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 6,06 1,96 6,43 14.559.300,59 2,05 3.566.953.490,56 0,41 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 9,23 3,24 10,18 2.577.795,31 0,36 941.494.565,53 0,27 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 4,99 1,81 7,78 13.609.266,88 1,92 4.987.516.426,31 0,27 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 4,39 1,21 7,76 14.272.234,05 2,01 470.288.944,40 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 6,27 2,38 5,09 57.262.651,93 8,08 9.568.490.825,39 0,60 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 5,95 1,32 6,66 67.444.648,75 9,51 14.722.139.597,34 0,46 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 4,19 1,61 6,92 2.929.014,50 0,41 588.486.078,32 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 7,46 2,81 7,09 440.039.868,51 62,06 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,37 0,27 2,10 9.135.758,37 1,29 1.591.072.731,33 0,57 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 14,06 5,01 5,88 6.154.691,77 0,87 262.576.035,48 2,34 BB BB BB PREV RF IMA-B 12,75 4,81 5,91 3.090.047,79 0,44 1.391.144.513,85 0,22 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,66 0,20 2,86 199.386,42 0,03 3.882.685.363,65 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,34 2,84 5,34 18.579.884,35 2,62 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 19 Renda Fixa 7,13 2,81 6,94 458.619.752,86 64,68 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 19 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 28,29 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 71,40 9,32 2,91 37.611.586,07 5,30 5.488.909.215,82 0,69 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 4,96 0,24 1,77 6.122.219,24 0,86 1.386.977.005,75 0,44 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 70,82 7,95 0,30 43.733.805,31 6,17 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 43,68 7,61 -6,07 4.708.990,14 0,66 601.590.009,52 0,78 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 40,19 7,96 -9,45 836.558,58 0,12 1.793.128.513,73 0,05 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 41,21 6,28 11,90 1.197.372,64 0,17 1.217.691.164,96 0,10 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 47,91 8,50 -2,65 19.815.586,64 2,79 655.833.944,65 3,02 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 41,85 8,55 2,60 29.695.965,29 4,19 323.099.492,65 9,19 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 41,94 9,08 64,38 10.849.120,15 1,53 756.510.912,48 1,43 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 38,86 7,88 12,13 1.529.998,98 0,22 567.847.062,72 0,27 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 42,06 10,11 17,45 1.256.694,78 0,18 1.060.739.165,08 0,12 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 48,77 6,83 -5,21 19.205.828,23 2,71 589.693.431,88 3,26 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 42,17 10,72 5,98 2.369.442,87 0,33 1.169.052.019,30 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 39,92 9,37 3,05 12.019.247,74 1,70 1.002.176.394,28 1,20 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 45,15 7,65 68,68 11.133.171,35 1,57 1.038.280.774,77 1,07 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 40,15 7,95 29,61 8.554.112,03 1,21 268.718.538,49 3,18 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 48,98 6,93 36,83 2.290.771,52 0,32 1.283.871.181,12 0,18 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 38,44 7,81 -1,52 14.694.139,86 2,07 234.022.233,15 6,28 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 43,51 8,19 -2,45 140.157.000,80 19,77 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 19 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 33,38 3,19 12,17 13.158.820,12 1,86 1.201.804.027,43 1,09 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 4,77 1,41 6,47 3.534.303,78 0,50 281.867.686,51 1,25 Sub-total Artigo 8º III 25,66 2,81 10,92 16.693.123,90 2,35 Renda Variável e Investimentos Estruturados 39,12 7,67 2,99 200.583.930,01 28,29 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 19 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,03 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29,05 1,53 75,99 9.701.466,40 1,37 180.785.683,23 5,37 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 31,19 5,26 7,87 2.128.245,69 0,30 404.257.247,02 0,53 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29,49 0,18 91,31 23.635.551,78 3,33 1.275.079.811,13 1,85 Sub-total Artigo 9º A, II 27,09 0,84 90,29 35.465.263,87 5,00 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 29,55 2,95 2,95 6.596.358,90 0,93 1.987.917.698,76 0,33 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 33,07 0,35 44,45 1.881.485,91 0,27 1.875.936.369,20 0,10 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 29,74 -0,22 -1,06 5.936.309,56 0,84 2.312.094.734,72 0,26 Sub-total Artigo 9º A, III 33,00 -0,23 42,45 14.414.154,37 2,03 Investimentos no Exterior 28,28 0,73 71,27 49.879.418,24 7,03 Total 11,22 4,01 13,08 709.083.101,11 100,00 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 19 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 440.039.868,51 62,06 30,00 5,00 90,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 18.579.884,35 2,62 2,00 1,14 40,00 40,00 Total Renda Fixa 458.619.752,86 64,68 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 43.733.805,31 6,17 0,00 5,00 15,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 140.157.000,80 19,77 0,00 18,00 15,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 16.693.123,90 2,35 0,00 2,00 10,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 200.583.930,01 28,29 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 35.465.263,87 5,00 0,00 4,00 10,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 14.414.154,37 2,03 0,00 1,00 10,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 49.879.418,24 7,03 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 19 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 2,811.711,27 7,09256,93 4,26903,92 4,94501,30 7,09256,93 12.192.818,70 27.648.933,80 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI 2,841.725,17 5,34193,57 3,86818,39 4,17422,58 5,34193,57 456.263,73 1.231.709,67 Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p. 7,95-1,34 0,30-2,62 22,61-3,19 22,03-3,18 0,30-2,62 3.222.148,65 13.767.598,73 Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. 8,19-1,11 -2,45-5,37 20,31-5,50 19,79-5,42 -2,45-5,37 10.608.959,41 26.033.410,92 Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. 2,81-6,49 10,928,00 9,37-16,44 15,55-9,66 10,928,00 455.853,84 1.642.816,24 Artigo 9º A, II% do CDI 0,84508,62 90,293.274,06 3,36711,58 25,522.587,95 90,293.274,06 294.186,07 11.562.982,64 Artigo 9º A, III% do CDI -0,23-142,78 42,451.539,25 -0,07-15,39 15,261.547,74 42,451.539,25 126.621,91 1.787.718,28 MOGI DAS CRUZES (Total) 27.356.852,31 83.675.170,28 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 623.930.159,69 87,99 623.930.159,69 87,99 de 31 a 364 dias 67.951.692,87 9,58 691.881.852,56 97,57 acima de 365 dias 17.201.248,55 2,43 709.083.101,11 100,00 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 19 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 19 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 19 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL RELATÓRIO TRIMESTRAL Quantidade Perc. (%) Meses acima da Meta Atuarial 20 55,56 Meses abaixo da Meta Atuarial 16 44,44 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 8,06 4,61 3,45 5,51 06 meses 9,43 7,48 1,95 5,64 12 meses 13,08 10,62 2,46 11,22 24 meses 31,98 22,33 9,65 8,24 36 meses 45,25 34,47 10,78 6,98 Desde 29/12/2017 45,25 34,47 10,78 6,98 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 19 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 19 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. 4,84-0,01 6,06-0,34 7,13-0,04 8,09-0,12 6,06-0,34 30,02-0,81 46,71-1,20 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. 3,241,41 10,182,15 4,431,05 5,130,41 10,182,15 27,765,51 42,788,47 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. 1,82-0,01 7,75-0,29 3,32-0,06 4,57-0,15 7,75-0,29 21,60-0,65 33,35-0,96 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. 0,310,00 3,47-0,37 0,63-0,08 0,99-0,22 3,47-0,37 10,19-0,67 17,63-0,96 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. 1,81-0,02 7,78-0,26 3,34-0,05 4,56-0,16 7,78-0,26 21,67-0,58 33,42-0,90 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p. 1,61-0,36 6,92-4,83 3,22-1,63 4,30-3,93 6,92-4,83 20,48-3,31 42,156,49 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. 1,960,01 6,43-0,26 1,93-0,06 1,62-0,12 6,43-0,26 18,87-0,67 31,59-0,76 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p. 4,83-0,03 6,05-0,36 7,09-0,08 8,04-0,17 6,05-0,36 29,95-0,88 46,40-1,51 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 2,380,26 5,090,24 3,170,34 3,280,19 5,090,24 18,830,74 30,590,94 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p. 1,21-0,66 7,76-3,01 2,91-1,74 4,60-2,95 7,76-3,01 22,13-0,37 43,719,07 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. 1,32-0,03 6,662,15 2,04-1,09 1,95-2,47 6,662,15 24,1915,17 33,9020,80 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. 0,400,09 3,45-0,39 0,770,06 0,99-0,22 3,45-0,39 10,18-0,68 17,72-0,87 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. 0,28-0,03 3,63-0,21 0,64-0,06 1,12-0,09 3,63-0,21 10,42-0,44 17,94-0,66 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. 4,83-0,03 5,85-0,55 7,10-0,07 8,05-0,16 5,85-0,55 29,76-1,07 46,35-1,56 BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. 4,81-0,05 5,91-0,49 7,04-0,14 8,01-0,19 5,91-0,49 29,81-1,01 46,46-1,45 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. 5,010,16 5,88-0,52 7,13-0,05 8,01-0,19 5,88-0,52 30,880,05 47,49-0,42 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,20 2,86 0,38 0,58 2,86 15,12 24,58 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. -1,15 -1,66 -2,75 -3,83 -1,66 6,10 11,47 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,27166,02 2,1076,05 0,62132,12 1,18119,99 2,1076,05 8,0390,42 14,8993,81 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Var. IBOVESPA p.p. 9,08-0,22 2,38-0,53 21,02-4,79 21,77-3,44 2,38-0,53 54,1118,69 78,1822,40 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Var. IBOVESPA p.p. 7,95-1,35 -9,41-12,33 20,13-5,68 13,28-11,93 -9,41-12,33 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. 9,370,43 3,054,05 25,03-0,40 23,842,55 3,054,05 46,402,69 62,13-4,50 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. 7,61-1,68 -6,07-8,99 18,87-6,93 21,69-3,51 -6,07-8,99 24,85-10,57 43,51-12,27 XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. 6,83-2,47 -5,21-8,13 13,16-12,65 15,19-10,02 -5,21-8,13 41,546,12 70,6714,89 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p. 7,81-1,49 -1,52-4,43 19,15-6,65 14,12-11,09 -1,52-4,43 42,116,69 64,478,69 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. 7,96-1,33 -9,45-12,36 20,15-5,66 13,27-11,93 -9,45-12,36 29,14-6,28 57,091,31 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. 10,721,42 5,983,06 32,396,59 29,354,14 5,983,06 49,8914,47 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Var. IBOVESPA p.p. 6,28-3,01 -6,23-9,14 18,58-7,22 15,16-10,05 -6,23-9,14 41,496,07 73,8218,04 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. 8,55-0,74 2,60-0,31 22,63-3,17 21,85-3,36 2,60-0,31 45,6010,18 48,36-7,42 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Var. IBOVESPA p.p. 7,88-1,42 9,266,34 18,34-7,47 19,95-5,26 9,266,34 46,6211,20 75,0019,22 INDIE FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. 6,93-2,37 7,454,53 19,25-6,56 21,89-3,32 7,454,53 OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. 10,110,81 7,874,95 22,82-2,99 24,40-0,80 7,874,95 46,1010,68 79,4823,71 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. 8,50-0,79 -2,65-5,57 22,21-3,60 24,82-0,39 -2,65-5,57 53,8218,40 54,79-0,98 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p. 7,65-1,65 1,18-1,74 18,83-6,98 18,56-6,64 1,18-1,74 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p. 0,24-9,06 1,77-17,73 1,77-24,03 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 9,32 2,91 25,81 25,21 2,91 55,95 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 0,03 -0,00 -0,00 0,00 -0,00 20,53 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 3,191.939,35 12,17441,42 11,552.449,51 19,852.012,61 12,17441,42 48,40544,90 44,80282,22 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 1,41857,57 6,47234,58 1,94410,78 1,95197,42 6,47234,58 14,80166,62 20,81131,13 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. 0,69-8,60 54,7651,85 1,31-24,49 16,49-8,72 54,7651,85 108,0972,67 129,2873,50 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p. 0,35-8,95 44,4541,53 1,33-24,48 16,88-8,33 44,4541,53 98,4062,98 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p. -0,22-9,52 66,0263,10 0,44-25,37 18,11-7,10 66,0263,10 125,0489,62 147,1491,36 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p. 1,53-7,77 75,9973,08 3,86-21,95 18,56-6,65 75,9973,08 141,02105,60 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p. 5,263,38 42,77-4,64 12,517,16 24,797,95 42,77-4,64 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6% p.p. 0,18-1,69 91,3180,54 2,70-1,94 25,9618,41 91,3180,54 MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 6% p.p. 4,012,15 13,082,32 8,063,41 9,431,88 13,082,32 31,989,48 45,2510,61 CDI 0,16 2,76 0,47 0,99 2,76 8,88 15,87 IBOVESPA 9,30 2,92 25,81 25,21 2,92 35,42 55,78 INPC + 6% 1,98 11,75 4,85 8,23 11,75 23,79 35,66 IPCA + 6% 1,87 10,76 4,64 7,55 10,76 22,49 34,64 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 19 Indexadores Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Renda Fixa IRF-M 1 0,31 3,84 0,70 1,21 3,84 10,86 18,59 IRF-M 1+ 3,05 8,45 2,90 2,29 8,45 23,90 39,09 IRF-M TOTAL 1,95 6,69 1,99 1,75 6,69 19,53 32,36 IMA-B 5 1,83 8,04 3,38 4,72 8,04 22,25 34,31 IMA-B 5+ 7,51 5,50 10,53 11,36 5,50 37,54 58,72 IMA-B TOTAL 4,85 6,41 7,18 8,21 6,41 30,83 47,91 IMA-C TOTAL -1,12 22,07 3,64 13,59 22,07 45,76 72,56 IMA-GERAL ex-C TOTAL 2,12 4,85 2,83 3,09 4,85 18,09 29,65 IMA-GERAL TOTAL 2,02 5,34 2,86 3,40 5,34 18,84 30,77 IDKA 2 1,73 8,62 3,05 5,10 8,62 21,46 33,31 IDKA 20 11,36 2,20 15,90 16,58 2,20 47,44 77,53 CDI 0,16 2,76 0,47 0,99 2,76 8,88 15,87 Renda Variável IBOVESPA 9,30 2,92 25,81 25,21 2,92 35,42 55,78 IBRX 100 9,15 3,50 25,34 25,28 3,50 38,06 59,35 IBRX 50 9,42 3,62 26,47 26,00 3,62 33,83 53,28 SMALL CAP 7,52 -0,65 22,54 25,33 -0,65 57,16 69,94 IFIX 2,19 -10,24 2,69 2,28 -10,24 22,05 28,91 Índice Consumo - ICON Índice Dividendos - IDIV 8,94 -1,00 25,44 21,29 -1,00 43,71 66,63 Indicadores Econômicos IPCA 1,35 4,52 3,13 4,42 4,52 9,02 13,10 INPC 1,46 5,45 3,34 5,07 5,45 10,17 13,96 IGPM 0,96 23,14 7,64 17,96 23,14 32,13 42,09 SELIC 0,16 2,76 0,47 0,99 2,76 8,88 15,88 Meta Atuarial Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 19 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 195 02/12/2020 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 9.000.000,00 3.873.478,42457600 2,3234930000 205 02/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 9.000.000,00 0,00 48.276,14332500 186,4274853000 197 03/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 17.000,00 91,17705500 186,4504189000 201 03/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 771.000,00 0,00 4.135,14758900 186,4504189000 207 03/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 3.011.000,00 16.149,06535400 186,4504189000 203 09/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 771.000,00 4.133,16807700 186,5397162000 210 09/12/2020 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 2.472.000,00 0,00 484.847,24859973 5,0985130000 198 11/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.000,00 5,35950500 186,5844239000 202 11/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 352.000,00 0,00 1.886,54547200 186,5844239000 208 11/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.387.000,00 12.793,13648100 186,5844239000 199 17/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 24.000,00 128,56849000 186,6709333000 209 17/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.066.000,00 11.067,60417200 186,6709333000 200 21/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 13.000,00 69,62377700 186,7178228000 204 21/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 352.000,00 1.885,19764600 186,7178228000 211 22/12/2020 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.991.000,00 0,00 771.851,01322126 5,1706870000 196 28/12/2020 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 4.000.000,00 1.703.632,65521200 2,3479240000 206 29/12/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 4.000.000,00 0,00 21.408,58407300 186,8409413000 Total Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 19 Risco - Dispersão Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 19 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 20.738.657,52 Value-At-Risk: 2,92 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,04 0,26 0,00 1,02 0,20 199.386,42 0,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,05 0,10 0,00 2,32 0,27 9.135.758,37 1,29 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,21 0,15 0,00 0,58 0,28 79.212,44 0,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,21 0,17 0,00 0,70 0,31 61.764,62 0,01 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,21 0,24 0,00 1,12 0,40 15.413,26 0,00 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 0,80 0,09 0,00 0,09 0,24 6.122.219,24 0,86 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 1,17 1,25 0,09 0,99 1,32 67.444.648,75 9,51 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 1,36 1,11 0,01 0,77 1,21 14.272.234,05 2,01 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 1,42 0,92 0,00 0,88 1,41 3.534.303,78 0,50 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 1,55 1,06 0,11 1,07 1,82 116.219.374,41 16,39 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 1,57 1,05 0,01 1,05 1,81 13.609.266,88 1,92 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 1,59 1,11 0,00 0,91 1,61 2.929.014,50 0,41 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,14 1,33 0,08 1,03 2,38 57.262.651,93 8,08 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,22 1,38 0,02 0,81 1,96 14.559.300,59 2,05 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 3,14 1,87 0,00 0,98 3,24 2.577.795,31 0,36 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 4,26 2,56 0,04 1,09 4,83 14.804.557,77 2,09 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,26 2,56 0,06 1,09 4,83 21.144.279,23 2,98 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 4,27 2,59 0,01 1,09 4,81 3.090.047,79 0,44 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,28 2,57 0,30 1,09 4,84 115.060.354,77 16,23 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 4,54 2,69 0,02 1,07 5,01 6.154.691,77 0,87 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 9,14 8,26 0,10 0,33 3,19 13.158.820,12 1,86 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 11,69 12,04 0,17 0,76 9,08 10.849.120,15 1,53 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 11,80 10,10 0,01 0,43 5,26 2.128.245,69 0,30 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 11,88 10,00 0,19 0,64 7,81 14.694.139,86 2,07 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 12,22 9,46 0,02 0,63 7,88 1.529.998,98 0,22 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 12,26 10,40 0,15 0,61 7,65 11.133.171,35 1,57 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 12,87 10,03 0,03 0,53 6,93 2.290.771,52 0,32 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 12,98 10,58 0,27 0,64 8,50 19.815.586,64 2,79 Data Extrato: 31/12/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 19 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 13,06 10,31 0,06 0,57 7,61 4.708.990,14 0,66 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 13,19 10,07 0,11 0,59 7,95 8.554.112,03 1,21 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 13,19 10,14 0,01 0,59 7,96 836.558,58 0,12 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 13,59 9,81 0,15 0,68 9,37 12.019.247,74 1,70 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 13,68 10,83 0,42 0,61 8,55 29.695.965,29 4,19 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 13,71 9,31 0,01 0,45 6,28 1.197.372,64 0,17 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 13,79 10,79 0,26 0,48 6,83 19.205.828,23 2,71 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 14,79 11,31 0,03 -0,03 -0,22 5.936.309,56 0,84 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 14,95 12,70 0,03 0,04 0,69 6.596.358,90 0,93 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 15,79 10,09 0,03 0,67 10,72 2.369.442,87 0,33 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 16,78 11,09 0,02 0,59 10,11 1.256.694,78 0,18 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 17,07 11,15 0,01 0,01 0,35 1.881.485,91 0,27 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 17,23 12,05 0,04 0,08 1,53 9.701.466,40 1,37 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 19,48 12,29 0,03 0,00 0,18 23.635.551,78 3,33 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 30,17 0,67 0,00 0,30 9,32 37.611.586,07 5,30