MOGI DAS CRUZES JANEIRO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.01.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 19 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 64,43 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,58 0,03 0,03 61.784,02 0,01 8.572.331.669,58 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 12,85 -0,89 -0,89 14.673.436,59 2,09 735.043.145,99 2,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 12,90 -0,87 -0,87 114.056.470,88 16,24 6.185.705.380,20 1,84 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,66 0,05 0,05 15.421,33 0,00 137.560.871,39 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,56 0,03 0,03 79.232,42 0,01 10.435.150.283,00 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,06 0,08 0,08 116.316.126,89 16,56 13.518.203.391,91 0,86 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP 12,89 -0,88 -0,88 20.958.084,81 2,98 1.222.496.391,55 1,71 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 6,14 -0,77 -0,77 14.447.031,59 2,06 2.465.176.454,79 0,59 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 9,34 -0,66 -0,66 2.560.764,47 0,36 1.071.755.183,33 0,24 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 5,04 0,10 0,10 13.622.393,33 1,94 5.043.806.710,80 0,27 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 4,40 0,29 0,29 14.313.368,31 2,04 471.644.372,24 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 6,33 -0,55 -0,55 56.946.358,65 8,11 9.495.985.226,13 0,60 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 5,97 0,03 0,03 67.461.706,24 9,60 14.822.912.413,17 0,46 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 4,22 0,15 0,15 2.933.384,58 0,42 589.364.098,33 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 7,53 -0,36 -0,36 438.445.564,11 62,42 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,37 0,18 0,18 4.818.833,71 0,69 1.719.845.014,52 0,28 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 14,18 -1,06 -1,06 6.089.632,38 0,87 259.753.585,98 2,34 BB BB BB PREV RF IMA-B 12,85 -0,86 -0,86 3.063.508,48 0,44 1.371.288.426,53 0,22 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,67 0,13 0,13 199.653,47 0,03 3.621.561.522,63 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,50 -0,45 -0,45 14.171.628,04 2,02 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 19 Renda Fixa 7,20 -0,37 -0,37 452.617.192,15 64,43 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 19 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 27,74 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 71,75 -3,32 -3,32 36.361.331,08 5,18 5.300.670.727,38 0,69 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 8,36 4,61 4,61 6.404.508,51 0,91 1.569.152.950,49 0,41 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 71,12 -2,21 -2,21 42.765.839,59 6,09 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 43,97 -3,06 -3,06 4.565.079,62 0,65 502.570.935,25 0,91 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 40,50 -3,92 -3,92 803.791,90 0,11 1.645.559.797,71 0,05 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 41,44 -3,95 -3,95 1.150.104,44 0,16 1.157.776.793,23 0,10 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 48,30 -2,32 -2,32 19.355.064,74 2,76 615.805.712,09 3,14 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 42,16 -3,25 -3,25 28.731.947,24 4,09 313.134.957,52 9,18 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 42,37 -3,14 -3,14 10.508.413,42 1,50 744.259.231,51 1,41 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 39,07 -3,33 -3,33 1.479.070,18 0,21 553.098.805,56 0,27 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 42,42 -3,13 -3,13 1.217.399,21 0,17 1.073.001.033,93 0,11 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 49,00 -4,41 -4,41 18.358.780,31 2,61 554.517.737,17 3,31 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 42,54 -5,59 -5,59 2.237.076,98 0,32 1.137.598.937,97 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 40,22 -3,76 -3,76 11.567.007,21 1,65 968.458.637,18 1,19 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 45,52 -2,57 -2,57 10.846.654,24 1,54 1.019.809.762,10 1,06 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 40,46 -3,90 -3,90 8.220.858,07 1,17 252.810.248,65 3,25 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 49,52 -0,12 -0,12 2.288.049,94 0,33 1.200.110.828,77 0,19 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 38,81 -4,09 -4,09 14.093.203,18 2,01 226.416.499,77 6,22 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 43,76 -3,38 -3,38 135.422.500,68 19,28 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 19 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 33,64 -0,16 -0,16 13.137.873,68 1,87 1.233.747.922,53 1,06 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 4,80 -0,07 -0,07 3.532.003,76 0,50 292.097.101,63 1,21 Sub-total Artigo 8º III 25,87 -0,14 -0,14 16.669.877,44 2,37 Renda Variável e Investimentos Estruturados 39,27 -2,85 -2,85 194.858.217,71 27,74 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 19 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 7,83 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29,91 3,98 3,98 11.002.790,12 1,57 189.714.982,18 5,80 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 31,56 -0,19 -0,19 2.731.316,04 0,39 415.152.499,67 0,66 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30,10 4,30 4,30 26.194.925,38 3,73 1.477.834.874,26 1,77 Sub-total Artigo 9º A, II 27,78 3,92 3,92 39.929.031,54 5,68 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 30,33 5,79 5,79 6.978.093,57 0,99 2.159.778.426,35 0,32 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 33,77 3,75 3,75 1.952.048,29 0,28 2.019.764.027,29 0,10 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 30,49 2,89 2,89 6.108.006,56 0,87 2.553.021.534,73 0,24 Sub-total Artigo 9º A, III 33,65 4,33 4,33 15.038.148,42 2,14 Investimentos no Exterior 28,97 4,04 4,04 54.967.179,96 7,83 Total 11,35 -0,75 -0,75 702.442.589,82 100,00 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 19 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 438.445.564,11 62,42 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 14.171.628,04 2,02 40,00 Total Renda Fixa 452.617.192,15 64,43 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 42.765.839,59 6,09 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 135.422.500,68 19,28 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 16.669.877,44 2,37 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 194.858.217,71 27,74 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 39.929.031,54 5,68 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 15.038.148,42 2,14 10,00 Total Investimentos no Exterior 54.967.179,96 7,83 10,00 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 19 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -0,36-242,36 -0,36-242,36 3,80818,58 2,37252,16 6,12242,16 -1.594.304,40 -1.594.304,40 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI -0,45-302,30 -0,45-302,30 3,49752,97 2,37251,39 4,52178,91 -81.256,31 -81.256,31 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. -2,211,11 -2,211,11 20,11-2,37 10,22-1,59 -0,28-1,43 -967.965,72 -967.965,72 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. -3,38-0,06 -3,38-0,06 18,05-4,42 7,27-4,54 -6,94-8,09 -4.734.500,12 -4.734.500,12 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. -0,143,18 -0,143,18 11,32-11,15 10,50-1,31 10,329,17 -23.246,46 -23.246,46 Artigo 9º A, II% do CDI 3,922.625,17 3,922.625,17 8,671.867,54 26,542.820,20 81,713.235,68 1.442.767,67 1.442.767,67 Artigo 9º A, III% do CDI 4,332.895,86 4,332.895,86 5,761.241,95 17,871.899,03 38,941.541,86 623.994,05 623.994,05 MOGI DAS CRUZES (Total) -5.334.511,29 -5.334.511,29 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 619.689.926,58 88,22 619.689.926,58 88,22 de 31 a 365 dias 65.505.910,35 9,33 685.195.836,93 97,54 acima de 365 dias 17.246.752,89 2,46 702.442.589,82 100,00 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 19 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 19 Alocação por Gestor Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 19 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 6%p.p. indexador -0,750,71-1,47 -0,750,71-1,47 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL RELATÓRIO TRIMESTRAL Quantidade Perc. (%) Meses acima da Meta Atuarial 20 54,05 Meses abaixo da Meta Atuarial 17 45,95 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 7,67 3,96 3,71 5,10 06 meses 5,00 7,30 -2,30 5,83 12 meses 11,52 10,62 0,90 11,35 24 meses 27,64 22,19 5,45 8,32 36 meses 41,64 34,35 7,29 7,04 Desde 29/12/2017 44,16 35,43 8,73 6,95 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 19 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 19 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,87-0,02 -0,87-0,02 5,99-0,05 2,66-0,12 4,88-0,35 23,46-0,82 40,68-1,14 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,66-0,77 -0,66-0,77 4,040,76 2,59-1,21 8,480,92 24,203,67 39,616,92 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,08-0,02 0,08-0,02 3,22-0,07 3,64-0,16 7,25-0,30 19,86-0,66 31,74-0,94 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,03-0,01 0,03-0,01 0,54-0,04 0,79-0,23 3,07-0,36 9,59-0,68 16,98-0,96 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,10-0,01 0,10-0,01 3,24-0,04 3,66-0,15 7,29-0,27 19,97-0,56 31,81-0,87 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6% p.p. 0,15-0,59 0,15-0,59 3,08-1,11 3,70-4,27 6,62-5,16 18,65-4,97 40,835,18 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. -0,770,03 -0,770,03 1,510,01 -0,25-0,10 4,73-0,18 16,38-0,57 28,81-0,80 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,89-0,03 -0,89-0,03 5,95-0,09 2,61-0,16 4,86-0,36 23,44-0,84 40,37-1,46 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6% p.p. 0,29-0,43 0,29-0,43 2,69-1,29 4,18-3,18 7,48-3,28 20,30-2,05 42,628,09 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,55-0,11 -0,55-0,11 2,680,29 0,93-0,03 4,000,14 15,840,48 27,670,72 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,050,01 0,050,01 0,670,09 0,79-0,23 3,07-0,36 9,63-0,64 17,12-0,83 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. 0,03-0,22 0,03-0,22 2,18-0,33 0,99-3,31 5,821,27 20,7511,80 32,6019,54 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,03-0,02 0,03-0,02 0,53-0,05 0,90-0,12 3,22-0,21 9,83-0,44 17,30-0,65 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,88-0,03 -0,88-0,03 5,96-0,08 2,62-0,16 4,67-0,56 23,27-1,01 40,32-1,50 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,86-0,01 -0,86-0,01 5,93-0,11 2,59-0,19 4,73-0,50 23,34-0,95 40,50-1,32 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,06-0,21 -1,06-0,21 5,95-0,08 2,24-0,54 4,49-0,74 23,84-0,45 41,00-0,83 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,18 0,18 0,62 1,10 1,90 7,64 14,44 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI 123,05 123,05 133,81 117,02 75,36 90,36 93,90 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,13-0,12 0,13-0,12 0,44-2,07 0,16-4,14 2,65-1,91 12,603,66 22,919,86 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -3,140,18 -3,140,18 19,35-3,13 8,34-3,47 -2,73-3,88 31,7213,58 63,1227,61 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,90-0,58 -3,90-0,58 17,77-4,71 4,34-7,47 -13,47-14,62 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -3,761,32 -3,761,32 20,271,97 10,031,95 -2,322,19 25,544,27 47,603,65 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -3,060,26 -3,060,26 17,53-4,95 8,32-3,49 -8,34-9,49 11,24-6,91 29,43-6,08 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,92-0,60 -3,92-0,60 17,82-4,65 4,29-7,52 -13,53-14,68 10,48-7,67 38,673,16 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,09-0,77 -4,09-0,77 13,64-8,84 3,06-8,75 -7,68-8,83 22,654,50 47,3911,87 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,41-1,09 -4,41-1,09 12,13-10,35 1,45-10,36 -12,25-13,40 22,954,80 50,0214,50 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -5,59-2,27 -5,59-2,27 22,28-0,20 14,802,99 1,520,37 22,764,61 50,7015,19 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -3,95-0,63 -3,95-0,63 15,85-6,62 1,98-9,83 -11,45-12,60 21,543,40 56,6121,10 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -3,250,07 -3,250,07 20,20-2,28 9,42-2,39 0,04-1,11 22,844,69 41,566,05 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,33-0,01 -3,33-0,01 15,71-6,76 6,41-5,41 5,214,06 28,3410,19 56,0120,49 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,123,20 -0,123,20 18,68-3,79 12,590,78 5,103,95 52,8734,72 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -2,320,99 -2,320,99 22,30-0,18 11,79-0,02 -6,79-7,94 36,4118,26 46,7411,23 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,130,19 -3,130,19 19,34-3,13 9,66-2,15 3,512,36 29,8711,72 54,3818,87 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -2,570,75 -2,570,75 18,02-4,46 5,76-6,05 -4,46-5,61 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -0,16-106,48 -0,16-106,48 14,053.026,34 13,281.410,89 11,59458,78 37,59444,52 37,18241,86 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL -0,07 -0,07 2,23 1,28 5,85 13,27 20,05 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses % do CDI -43,53 -43,53 480,20 135,66 231,47 156,90 130,41 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 4,617,93 4,617,93 8,40-14,07 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -3,32-0,01 -3,32-0,01 22,480,01 11,810,00 1,150,00 50,7732,62 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 3,987,30 3,987,30 8,52-13,96 21,029,21 68,0966,94 139,87121,73 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -0,19-5,01 -0,19-5,01 14,103,40 17,21-5,38 39,36-8,25 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6% p.p. 4,303,59 4,303,59 8,244,25 27,1719,81 83,3772,62 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 5,799,11 5,799,11 9,11-13,36 20,979,15 53,7052,55 118,69100,54 138,83103,32 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 3,757,07 3,757,07 6,65-15,82 18,867,05 40,1138,96 102,4084,25 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 2,896,21 2,896,21 5,70-16,78 18,486,67 59,0757,92 128,83110,68 150,87115,36 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6% p.p. -0,75-1,47 -0,75-1,47 7,673,69 5,00-2,36 11,520,76 27,645,29 41,647,11 CDI 0,15 0,15 0,46 0,94 2,53 8,46 15,37 IBOVESPA -3,32 -3,32 22,47 11,81 1,15 18,15 35,51 INPC + 6% 0,73 0,73 4,18 7,97 11,79 23,62 35,65 IPCA + 6% 0,71 0,71 3,99 7,36 10,76 22,35 34,53 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 19 Indexadores Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Renda Fixa IRF-M 1 0,04 0,04 0,58 1,02 3,43 10,27 17,95 IRF-M 1+ -1,39 -1,39 2,09 -0,60 5,77 20,12 35,07 IRF-M TOTAL -0,80 -0,80 1,50 -0,15 4,92 16,95 29,61 IMA-B 5 0,11 0,11 3,28 3,80 7,55 20,52 32,68 IMA-B 5+ -1,69 -1,69 8,43 2,01 3,68 26,83 48,69 IMA-B TOTAL -0,85 -0,85 6,04 2,78 5,22 24,29 41,83 IMA-C TOTAL 6,46 6,46 7,31 15,99 26,73 52,15 76,01 IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,44 -0,44 2,38 0,96 3,87 15,36 26,95 IMA-GERAL TOTAL -0,24 -0,24 2,52 1,39 4,50 16,33 28,20 IDKA 2 0,15 0,15 3,16 4,28 8,20 20,12 32,49 IDKA 20 -2,81 -2,81 11,88 1,09 0,71 29,02 58,93 CDI 0,15 0,15 0,46 0,94 2,53 8,46 15,37 Renda Variável IBOVESPA -3,32 -3,32 22,47 11,81 1,15 18,15 35,51 IBRX 100 -3,03 -3,03 22,21 12,06 1,64 20,92 39,53 IBRX 50 -2,78 -2,78 23,61 13,27 2,67 17,81 33,39 SMALL CAP -3,43 -3,43 21,10 10,52 -4,50 38,71 57,28 IFIX 0,32 0,32 4,07 5,35 -6,43 19,49 26,00 Índice Consumo - ICON 12,91 3,78 -3,99 37,57 37,84 Índice Dividendos - IDIV -5,08 -5,08 18,30 8,08 -4,52 21,27 43,95 Indicadores Econômicos IPCA 0,25 0,25 2,51 4,30 4,56 8,94 13,06 INPC 0,27 0,27 2,70 4,89 5,53 10,07 14,00 IGPM 2,58 2,58 6,95 18,36 25,71 35,53 44,66 SELIC 0,15 0,15 0,46 0,94 2,53 8,46 15,38 Meta Atuarial Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 19 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 217 04/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 24.000,00 128,40577100 186,9074877000 215 05/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 785.000,00 0,00 4.199,47260800 186,9282344000 221 05/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 3.040.000,00 16.262,92576900 186,9282344000 220 08/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 785.000,00 4.198,63447700 186,9655490000 212 12/01/2021 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 906.000,00 0,00 978,31443530 926,0826246000 213 12/01/2021 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 604.000,00 0,00 4.276,18020818 141,2475552000 214 12/01/2021 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.511.000,00 0,00 7.508,19190072 201,2468541000 218 18/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 4.000,00 21,38224000 187,0711474000 222 18/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.109.395,80 5.930,34156000 187,0711474000 223 18/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 962.604,20 5.145,65830400 187,0711474000 219 22/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 71.000,00 379,37038500 187,1521946000 216 29/01/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 884.000,00 0,00 4.721,33436500 187,2352034000 Total Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 19 Risco - Dispersão Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 19 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 20.263.718,48 Value-At-Risk: 2,88 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,02 0,23 0,00 -1,01 0,13 199.653,47 0,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,05 0,10 0,00 0,74 0,18 4.818.833,71 0,69 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,33 0,19 0,00 -0,36 0,03 61.784,02 0,01 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,33 0,15 0,00 -0,38 0,03 79.232,42 0,01 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,33 0,24 0,00 -0,29 0,05 15.421,33 0,00 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 1,28 1,09 0,01 0,11 0,29 14.313.368,31 2,04 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 1,60 1,03 0,07 -0,08 0,03 67.461.706,24 9,60 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 1,63 0,87 0,00 -0,13 -0,07 3.532.003,76 0,50 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 1,85 1,09 0,00 -0,00 0,15 2.933.384,58 0,42 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,19 1,23 0,13 -0,03 0,08 116.316.126,89 16,56 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,19 1,22 0,01 -0,02 0,10 13.622.393,33 1,94 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,99 1,33 0,07 -0,23 -0,55 56.946.358,65 8,11 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 3,23 1,49 0,02 -0,28 -0,77 14.447.031,59 2,06 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 4,58 2,16 0,00 -0,18 -0,66 2.560.764,47 0,36 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,42 2,57 0,27 -0,19 -0,87 114.056.470,88 16,24 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,43 2,57 0,05 -0,19 -0,88 20.958.084,81 2,98 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 5,43 2,57 0,03 -0,19 -0,89 14.673.436,59 2,09 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 5,45 2,60 0,01 -0,18 -0,86 3.063.508,48 0,44 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 6,06 2,79 0,02 -0,20 -1,06 6.089.632,38 0,87 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 12,00 0,67 0,00 -0,29 -3,32 36.361.331,08 5,18 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 16,91 0,29 -0,00 0,26 4,61 6.404.508,51 0,91 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 17,10 8,38 0,11 -0,02 -0,16 13.137.873,68 1,87 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 20,16 9,77 0,10 -0,20 -3,90 8.220.858,07 1,17 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 20,18 9,82 0,01 -0,20 -3,92 803.791,90 0,11 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 20,32 9,25 0,01 -0,20 -3,95 1.150.104,44 0,16 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 20,59 9,92 0,02 -0,02 -0,19 2.731.316,04 0,39 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,13 9,23 0,02 -0,16 -3,33 1.479.070,18 0,21 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,89 10,13 0,18 -0,19 -4,09 14.093.203,18 2,01 Data Extrato: 29/01/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 19 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 21,89 9,87 0,14 -0,18 -3,76 11.567.007,21 1,65 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 23,24 9,87 0,14 -0,12 -2,57 10.846.654,24 1,54 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 23,36 10,33 0,24 -0,20 -4,41 18.358.780,31 2,61 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 23,92 11,48 0,43 -0,14 -3,25 28.731.947,24 4,09 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 24,53 11,42 0,07 -0,13 -3,06 4.565.079,62 0,65 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 25,12 9,96 0,14 -0,13 -3,14 10.508.413,42 1,50 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 25,56 11,42 0,28 -0,10 -2,32 19.355.064,74 2,76 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 25,58 11,21 0,03 -0,22 -5,59 2.237.076,98 0,32 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 26,00 11,33 0,04 0,11 2,89 6.108.006,56 0,87 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 26,03 11,89 0,04 0,22 5,79 6.978.093,57 0,99 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 26,39 13,23 0,06 0,16 4,30 26.194.925,38 3,73 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 26,66 11,45 0,01 0,14 3,75 1.952.048,29 0,28 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 27,53 11,12 0,02 -0,12 -3,13 1.217.399,21 0,17 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 29,26 11,49 0,06 0,13 3,98 11.002.790,12 1,57 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 29,39 11,64 0,03 -0,01 -0,12 2.288.049,94 0,33