MOGI DAS CRUZES FEVEREIRO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 26.02.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 20 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 63,26 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,58 0,00 0,04 61.725,63 0,01 8.878.863.822,11 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 12,85 -1,54 -2,41 14.447.376,55 2,05 734.858.890,34 1,97 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 12,90 -1,54 -2,40 112.299.378,20 15,94 6.061.546.612,54 1,85 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,67 -0,02 0,03 15.417,65 0,00 142.516.628,98 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,56 0,02 0,04 79.246,73 0,01 9.935.744.303,82 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,09 -0,62 -0,54 66.041.387,36 9,38 13.590.487.322,92 0,49 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP 12,89 -1,53 -2,40 20.637.053,20 2,93 1.190.218.692,49 1,73 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 6,16 -1,15 -1,92 5.399.304,84 0,77 2.086.612.425,47 0,26 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 9,37 -1,51 -2,16 51.637.468,35 7,33 1.154.939.152,90 4,47 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 5,06 -0,61 -0,52 13.538.678,66 1,92 5.161.165.829,74 0,26 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 4,40 -0,01 0,28 13.945.314,43 1,98 459.517.263,27 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 6,34 -0,91 -1,46 56.425.905,26 8,01 9.434.126.715,63 0,60 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 5,98 -0,51 -0,48 67.119.309,41 9,53 15.107.095.289,30 0,44 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 4,25 -0,45 -0,30 2.844.272,89 0,40 571.461.055,56 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 7,55 -1,07 -1,43 424.491.839,16 60,26 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,37 0,11 0,29 11.151.378,41 1,58 1.692.516.634,26 0,66 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 14,18 -1,74 -2,78 5.983.408,66 0,85 248.127.381,74 2,41 BB BB BB PREV RF IMA-B 12,85 -1,56 -2,40 3.015.848,19 0,43 1.338.328.556,40 0,23 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 16,98 0,00 0,00 781.000,00 0,11 505.633.773,09 0,15 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,67 0,06 0,19 199.772,87 0,03 3.571.923.057,61 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,56 -0,26 -0,71 21.131.408,13 3,00 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 20 Renda Fixa 7,22 -1,02 -1,39 445.623.247,29 63,26 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 20 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 26,93 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 71,34 -4,38 -7,56 34.769.170,32 4,94 5.234.389.371,08 0,66 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 10,02 4,74 9,57 6.707.874,43 0,95 1.812.330.564,66 0,37 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 70,63 -3,01 -5,16 41.477.044,75 5,89 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 43,62 -4,29 -7,21 4.369.406,68 0,62 469.479.928,15 0,93 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 40,15 -3,81 -7,57 773.205,57 0,11 1.494.264.626,94 0,05 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 41,22 -2,57 -6,41 1.120.581,34 0,16 1.108.524.440,80 0,10 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 47,69 -1,23 -3,53 19.116.107,97 2,71 617.818.629,65 3,09 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 41,97 -4,48 -7,58 27.444.157,37 3,90 314.175.888,92 8,74 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 41,83 -4,39 -7,39 10.047.210,06 1,43 713.623.600,84 1,41 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 38,93 -3,90 -7,10 1.421.433,20 0,20 552.083.388,65 0,26 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 41,81 -3,36 -6,38 3.532.343,59 0,50 1.033.064.602,48 0,34 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 48,52 -0,94 -5,31 18.185.915,05 2,58 537.111.449,79 3,39 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 42,30 -5,03 -10,33 2.124.597,39 0,30 1.081.575.624,12 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 39,87 -4,31 -7,91 11.068.142,65 1,57 927.907.033,94 1,19 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 45,10 -2,79 -5,29 10.544.314,00 1,50 988.656.272,19 1,07 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 40,12 -3,82 -7,56 211.692,72 0,03 234.065.927,15 0,09 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 49,10 -4,31 -4,43 7.661.671,46 1,09 1.115.140.506,42 0,69 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 38,70 -3,60 -7,54 13.585.499,48 1,93 225.541.259,62 6,02 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 43,36 -3,17 -6,44 131.206.278,53 18,63 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 20 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 32,74 2,67 2,50 13.488.262,62 1,91 1.303.746.939,74 1,03 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 4,82 -0,67 -0,74 3.508.314,92 0,50 297.510.452,07 1,18 Sub-total Artigo 8º III 25,17 1,96 1,82 16.996.577,54 2,41 Renda Variável e Investimentos Estruturados 38,81 -2,69 -5,46 189.679.900,82 26,93 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 20 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 9,81 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 29,82 3,51 7,62 12.865.459,05 1,83 251.507.662,02 5,12 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 31,12 2,35 2,16 4.273.605,98 0,61 466.466.834,53 0,92 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 33,83 -2,55 -2,55 7.625.042,59 1,08 340.927.280,12 2,24 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 30,01 4,42 8,91 28.830.393,61 4,09 1.706.818.937,80 1,69 Sub-total Artigo 9º A, II 27,63 3,62 7,69 53.594.501,23 7,61 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 29,47 3,55 9,54 7.225.580,19 1,03 2.403.594.907,13 0,30 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 32,94 4,47 8,39 2.039.270,07 0,29 2.288.705.798,61 0,09 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 29,68 2,03 4,99 6.232.257,75 0,88 2.755.511.369,98 0,23 Sub-total Artigo 9º A, III 32,81 3,05 7,51 15.497.108,01 2,20 Investimentos no Exterior 28,35 3,43 7,60 69.091.609,24 9,81 Total 11,39 -1,12 -1,87 704.394.757,35 100,00 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 20 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 424.491.839,16 60,26 0,00 5,00 100,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 21.131.408,13 3,00 0,00 1,14 40,00 40,00 Total Renda Fixa 445.623.247,29 63,26 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 41.477.044,75 5,89 0,00 5,00 30,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 131.206.278,53 18,63 0,00 18,00 20,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 16.996.577,54 2,41 0,00 2,00 10,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 189.679.900,82 26,93 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 53.594.501,23 7,61 0,00 4,00 10,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 15.497.108,01 2,20 0,00 1,00 10,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 69.091.609,24 9,81 10,00 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 20 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -1,07-798,03 -1,43-503,84 1,34298,77 1,99217,51 4,39185,98 -4.509.187,29 -6.103.491,69 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI -0,26-192,95 -0,71-249,91 2,11469,03 2,54277,77 3,95167,06 -140.219,91 -221.476,22 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. -3,011,36 -5,162,39 2,381,33 10,72-0,01 5,59-0,04 -1.288.794,84 -2.256.760,56 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. -3,171,21 -6,441,11 1,220,18 7,07-3,67 -3,32-8,95 -4.216.222,15 -8.950.722,27 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. 1,966,33 1,829,36 4,683,63 7,03-3,71 19,3713,74 326.700,10 303.453,64 Artigo 9º A, II% do CDI 3,622.693,88 7,692.705,88 8,591.912,87 13,951.523,51 90,253.819,92 1.332.469,69 2.775.237,36 Artigo 9º A, III% do CDI 3,052.268,59 7,512.643,39 7,261.616,57 4,71514,85 51,092.162,36 458.959,59 1.082.953,64 MOGI DAS CRUZES (Total) -8.036.294,81 -13.370.806,10 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 626.340.193,50 88,92 626.340.193,50 88,92 de 31 a 365 dias 61.264.976,53 8,70 687.605.170,03 97,62 acima de 365 dias 16.789.587,32 2,38 704.394.757,35 100,00 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 20 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 20 Alocação por Gestor Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 20 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,120,85-1,97 -1,871,52-3,39 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL RELATÓRIO TRIMESTRAL Quantidade Perc. (%) Meses acima da Meta Atuarial 20 52,63 Meses abaixo da Meta Atuarial 18 47,37 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 2,07 3,41 -1,34 5,48 06 meses 4,28 7,39 -3,11 5,97 12 meses 10,85 10,78 0,07 11,39 24 meses 25,70 22,08 3,63 8,42 36 meses 39,22 34,43 4,79 7,11 Desde 29/12/2017 42,54 36,51 6,02 6,94 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 20 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 20 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -1,51-0,91 -2,16-1,67 1,01-0,32 1,35-1,40 5,76-0,47 21,872,72 36,225,04 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,54-0,02 -2,40-0,04 2,32-0,06 2,96-0,11 2,81-0,35 20,93-0,80 37,77-1,14 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. -0,62-0,02 -0,54-0,05 1,27-0,06 2,60-0,15 5,92-0,31 18,50-0,66 30,23-0,95 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,00-0,04 0,04-0,05 0,35-0,04 0,70-0,23 2,71-0,37 9,12-0,68 16,38-0,98 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. -0,61-0,02 -0,52-0,03 1,28-0,05 2,64-0,10 5,94-0,29 18,61-0,55 30,33-0,86 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. -1,150,03 -1,920,06 0,010,06 -0,63-0,05 2,87-0,14 14,72-0,51 25,86-0,83 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. -0,45-1,40 -0,30-1,99 1,31-2,39 2,80-5,27 5,57-6,62 17,55-6,00 39,303,17 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,54-0,02 -2,41-0,06 2,30-0,09 2,90-0,17 2,81-0,36 20,91-0,82 37,47-1,44 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. -0,01-0,90 0,28-1,33 1,49-2,01 3,39-4,14 6,76-4,24 19,69-2,65 41,706,97 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,91-0,09 -1,46-0,20 0,880,05 0,900,09 2,590,03 14,340,43 25,550,55 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. -0,02-0,06 0,03-0,05 0,430,04 0,67-0,26 2,68-0,40 9,11-0,69 16,47-0,88 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. -0,51-0,98 -0,48-1,20 0,83-1,25 1,04-3,50 4,64-0,15 19,5310,55 31,0817,85 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,02-0,02 0,04-0,04 0,33-0,06 0,82-0,11 2,87-0,21 9,36-0,44 16,69-0,66 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,53-0,01 -2,40-0,04 2,31-0,07 2,93-0,14 2,62-0,54 20,75-0,99 37,44-1,48 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -2,46-0,95 -4,15-1,79 2,06-0,33 1,71-1,36 2,68-0,49 24,202,46 43,724,80 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,56-0,04 -2,40-0,05 2,29-0,09 2,83-0,24 2,69-0,48 20,79-0,94 37,57-1,35 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF -1,74 -2,78 2,09 2,45 2,26 21,16 37,74 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 20 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IMA-B TOTAL p.p. -0,23 -0,43 -0,30 -0,62 -0,91 -0,57 -1,18 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,06-0,41 0,19-0,53 0,40-1,68 0,35-4,19 2,45-2,34 12,283,30 22,098,86 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,1180,12 0,29102,71 0,57125,96 0,96105,07 1,7373,13 7,2089,27 14,0493,65 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 2,671.982,45 2,50880,85 5,771.285,28 8,77958,18 23,851.009,69 36,61453,78 45,63304,31 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI -0,67-498,54 -0,74-258,72 0,66147,97 0,8188,67 4,79202,70 12,50154,96 17,90119,39 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -4,39-0,02 -7,390,16 1,02-0,03 8,83-1,91 -0,22-5,85 28,9013,78 53,9024,98 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,820,56 -7,56-0,02 -0,21-1,26 5,06-5,67 -10,50-16,13 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -4,310,89 -7,912,11 0,722,69 9,471,82 -0,183,35 19,662,32 40,763,47 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -4,290,09 -7,210,34 -0,15-1,20 5,59-5,14 -3,38-9,01 8,49-6,63 24,86-4,06 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -0,943,43 -5,312,24 1,160,11 0,19-10,55 -7,65-13,28 23,548,43 45,8316,92 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,600,77 -7,540,00 -0,33-1,38 5,09-5,64 -5,37-10,99 20,585,46 41,0812,16 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,810,57 -7,57-0,03 -0,21-1,26 5,04-5,69 -10,56-16,19 8,40-6,71 34,125,20 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -5,03-0,65 -10,33-2,79 -0,72-1,77 13,052,32 5,910,28 20,395,27 42,4813,57 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -2,571,81 -6,411,13 -0,53-1,58 5,98-4,76 -8,76-14,39 20,185,06 49,2920,38 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -4,48-0,11 -7,58-0,04 0,32-0,73 8,18-2,55 2,64-2,99 18,373,25 36,907,98 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,900,48 -7,100,45 0,22-0,83 4,91-5,83 7,521,89 25,7010,58 48,3219,41 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,310,06 -4,433,12 2,201,15 7,22-3,51 7,301,68 50,0934,97 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -3,361,01 -6,381,16 3,082,03 8,40-2,34 10,554,92 27,0211,90 47,2718,36 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES -1,23 -3,53 4,67 12,60 0,16 37,54 45,77 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 20 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 3,14 4,02 3,63 1,87 -5,47 22,42 16,86 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -2,791,59 -5,292,26 1,950,90 6,49-4,24 1,82-3,81 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 4,749,11 9,5717,11 9,838,78 11,510,77 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -4,38-0,01 -7,56-0,01 1,060,01 10,740,00 5,60-0,03 44,1729,05 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 3,557,92 9,5417,09 10,309,25 8,76-1,97 68,7463,12 114,0498,92 150,85121,93 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 4,478,84 8,3915,93 8,767,71 7,04-3,69 54,4548,82 100,1585,03 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 2,036,41 4,9912,53 4,753,70 3,98-6,75 65,5759,94 121,93106,81 163,41134,50 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 3,517,88 7,6215,17 9,278,22 9,96-0,78 69,0963,46 133,74118,62 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 2,35-0,87 2,16-6,05 7,54-2,71 11,47-2,10 50,51-7,03 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 1,64-1,59 8,370,16 8,41-1,84 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. 4,423,53 8,917,30 9,105,60 15,217,68 97,3586,35 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. -1,12-2,01 -1,87-3,48 2,07-1,44 4,28-3,25 10,85-0,15 25,703,36 39,224,49 CDI 0,13 0,28 0,45 0,92 2,36 8,07 14,99 IBOVESPA -4,37 -7,55 1,05 10,73 5,63 15,12 28,92 INPC + 6,00% 0,95 1,69 3,70 8,08 12,19 23,55 36,13 IPCA + 6,00% 0,89 1,61 3,51 7,53 11,00 22,34 34,73 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 20 Indexadores Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Renda Fixa IRF-M 1 0,04 0,08 0,39 0,94 3,08 9,80 17,36 IRF-M 1+ -2,01 -3,37 -0,43 -1,48 2,82 17,44 30,64 IRF-M TOTAL -1,18 -1,97 -0,06 -0,58 3,01 15,23 26,69 IMA-B 5 -0,60 -0,49 1,33 2,75 6,23 19,15 31,19 IMA-B 5+ -2,33 -3,98 3,24 3,38 0,95 23,20 44,42 IMA-B TOTAL -1,52 -2,36 2,38 3,07 3,16 21,74 38,91 IMA-C TOTAL 3,72 10,42 9,19 17,82 30,63 54,91 81,60 IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,83 -1,26 0,83 0,82 2,55 13,91 25,00 IMA-GERAL TOTAL -0,69 -0,93 1,07 1,29 3,31 14,97 26,40 IDKA 2 -0,48 -0,33 1,40 2,72 6,95 18,92 31,03 IDKA 20 -2,69 -5,42 5,32 4,90 -1,91 24,76 54,08 CDI 0,13 0,28 0,45 0,92 2,36 8,07 14,99 Renda Variável IBOVESPA -4,37 -7,55 1,05 10,73 5,63 15,12 28,92 IBRX 100 -3,45 -6,38 2,19 11,97 6,92 18,84 34,16 IBRX 50 -3,80 -6,48 2,33 12,81 8,13 15,27 27,76 SMALL CAP -1,84 -5,21 1,92 9,84 2,20 38,68 54,97 IFIX 0,25 0,57 2,78 3,75 -2,61 18,56 24,88 Índice Consumo - ICON -5,29 -1,83 -0,23 1,03 36,15 35,39 Índice Dividendos - IDIV -5,21 -10,02 -1,98 7,65 -3,53 17,34 37,29 Indicadores Econômicos IPCA 0,47 0,72 2,08 4,54 4,79 8,99 13,23 INPC 0,53 0,80 2,27 5,07 5,91 10,06 14,40 IGPM 2,53 5,17 6,18 18,11 28,94 37,73 48,21 SELIC 0,13 0,28 0,45 0,92 2,36 8,07 15,00 Meta Atuarial Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 20 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 13 03/02/2021 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 50.000.000,00 15.430.160,47115600 3,2404070000 14 03/02/2021 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 0,00 9.000.000,00 3.844.563,44460500 2,3409680000 15 03/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 769.000,00 0,00 4.106,16924900 187,2791776000 16 03/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 55.962.000,00 0,00 298.815,92132800 187,2791776000 17 03/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 85.000,00 453,86786300 187,2791776000 18 03/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 884.000,00 4.720,22576900 187,2791776000 19 04/02/2021 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 884.000,00 0,00 7.225,80176870 122,3393650000 20 04/02/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 50.000.000,00 0,00 20.479.372,97075010 2,4414810000 21 04/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 50.000.000,00 266.974,08896800 187,2840926000 22 08/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 423.000,00 0,00 2.258,34589600 187,3052312000 23 08/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 3.038.000,00 0,00 16.219,51496300 187,3052312000 24 09/02/2021 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 5.539.000,00 0,00 44.340,68732500 124,9191281000 25 09/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 769.000,00 4.105,30484700 187,3186106000 26 17/02/2021 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 76.574,82 32.983,84719600 2,3215854580 27 17/02/2021 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,00 367.962,84 158.853,32298700 2,3163685410 28 17/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 16.000,00 85,38840600 187,3790694000 29 18/02/2021 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 444.537,66 0,00 162.962,15831000 2,7278582010 30 18/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.078.000,00 11.089,43361100 187,3855846000 31 19/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 5.465.956,58 0,00 29.167,21971100 187,4006722000 32 22/02/2021 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 0,00 8.000.000,00 8.343.590,73519340 0,9588198000 33 23/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 41.000,00 218,76798000 187,4131675000 34 24/02/2021 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,00 444.537,66 162.984,53477700 2,7274836880 35 24/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 444.527,21 0,00 2.371,81663200 187,4205637000 36 25/02/2021 OCCAM FIC FIA 2.400.000,00 0,00 718.826,10665000 3,3387769000 37 25/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 5.465.939,10 29.162,88404400 187,4279338000 38 25/02/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 444.544,69 2.371,81663200 187,4279338000 39 25/02/2021 INDIE FIC FIA 5.600.000,00 0,00 1.357.203,90016000 4,1261302000 40 26/02/2021 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.477.000,00 0,00 1.524,90824380 968,5828678000 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 20 APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 41 26/02/2021 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 1.477.000,00 0,00 12.388,28509540 119,2255416000 42 26/02/2021 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 781.000,00 0,00 216.484,19903720 3,6076536000 43 26/02/2021 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 1.478.000,00 0,00 10.170,93743332 145,3160055000 44 26/02/2021 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.478.000,00 0,00 6.889,91287145 214,5165008000 Total Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 20 Risco - Dispersão Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 20 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 20.925.954,65 Value-At-Risk: 2,97 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,02 0,04 0,00 -4,19 0,06 199.772,87 0,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,04 0,05 0,00 -0,61 0,11 11.151.378,41 1,58 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,20 0,16 0,00 -0,78 -0,02 15.417,65 0,00 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,22 0,16 0,00 -0,59 0,00 61.725,63 0,01 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,22 0,15 0,00 -0,53 0,02 79.246,73 0,01 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 1,49 0,80 0,01 -0,10 -0,01 13.945.314,43 1,98 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 2,01 1,06 0,06 -0,32 -0,51 67.119.309,41 9,53 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 2,13 1,08 0,00 -0,27 -0,45 2.844.272,89 0,40 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,17 1,35 0,01 -0,59 -1,15 5.399.304,84 0,77 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,35 1,31 0,06 -0,45 -0,91 56.425.905,26 8,01 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 2,35 1,25 0,00 -0,34 -0,67 3.508.314,92 0,50 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,45 1,22 0,01 -0,31 -0,61 13.538.678,66 1,92 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,46 1,23 0,07 -0,31 -0,62 66.041.387,36 9,38 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 4,05 2,17 0,09 -0,41 -1,51 51.637.468,35 7,33 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,89 2,28 0,04 -0,34 -1,53 20.637.053,20 2,93 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 4,89 2,28 0,03 -0,34 -1,54 14.447.376,55 2,05 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,89 2,29 0,21 -0,34 -1,54 112.299.378,20 15,94 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 4,92 2,30 0,01 -0,34 -1,56 3.015.848,19 0,43 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 5,39 2,48 0,01 -0,35 -1,74 5.983.408,66 0,85 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 6,67 3,36 0,00 -0,39 -2,46 781.000,00 0,11 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 12,44 11,43 0,01 0,35 4,47 2.039.270,07 0,29 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 13,16 11,52 0,04 0,26 3,55 7.225.580,19 1,03 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 13,39 10,30 0,04 0,14 2,03 6.232.257,75 0,88 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 14,15 8,13 0,11 0,18 2,67 13.488.262,62 1,91 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 16,75 0,47 0,00 -0,27 -4,38 34.769.170,32 4,94 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 16,84 11,33 0,08 0,20 3,51 12.865.459,05 1,83 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 17,12 9,58 0,01 -0,23 -3,81 773.205,57 0,11 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 17,12 9,59 0,00 -0,23 -3,82 211.692,72 0,03 Data Extrato: 26/02/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 20 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 17,32 0,50 -0,00 0,27 4,74 6.707.874,43 0,95 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 20,61 10,64 0,24 -0,05 -0,94 18.185.915,05 2,58 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 20,99 10,23 0,04 0,11 2,35 4.273.605,98 0,61 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 21,41 9,37 0,01 -0,13 -2,57 1.120.581,34 0,16 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 21,77 10,03 0,14 -0,13 -2,79 10.544.314,00 1,50 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,79 11,66 0,11 -0,20 -4,31 7.661.671,46 1,09 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 22,91 9,87 0,13 -0,20 -4,39 10.047.210,06 1,43 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 23,61 13,01 0,19 0,18 4,42 28.830.393,61 4,09 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 23,77 10,67 0,26 -0,06 -1,23 19.116.107,97 2,71 VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 24,07 9,32 0,02 -0,17 -3,90 1.421.433,20 0,20 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 25,33 11,12 0,15 -0,18 -4,31 11.068.142,65 1,57 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 26,14 10,35 0,17 -0,14 -3,60 13.585.499,48 1,93 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 26,29 11,52 0,40 -0,18 -4,48 27.444.157,37 3,90 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 27,25 13,21 0,06 -0,13 -3,36 3.532.343,59 0,50 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 27,86 11,50 0,07 -0,16 -4,29 4.369.406,68 0,62 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 28,57 12,24 0,03 -0,18 -5,03 2.124.597,39 0,30 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Artigo 9º A, II 38,17 16,13 0,05 0,04 1,64 7.625.042,59 1,08