MOGI DAS CRUZES MARÇO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.03.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 19 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 62,22 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,45 0,02 0,05 61.736,01 0,01 7.884.684.396,22 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 7,89 -0,50 -2,90 14.375.275,71 2,01 774.568.380,72 1,86 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 7,90 -0,47 -2,86 111.766.195,31 15,60 5.996.206.078,69 1,86 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,56 0,03 0,05 15.421,60 0,00 144.493.444,85 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,43 0,01 0,05 79.254,00 0,01 9.801.758.898,12 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,04 0,31 -0,23 66.247.089,69 9,25 13.551.415.614,90 0,49 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP 7,90 -0,49 -2,87 20.536.882,19 2,87 1.193.793.207,38 1,72 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 4,14 -0,89 -2,79 5.351.392,33 0,75 1.953.428.365,60 0,27 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 5,97 -0,36 -2,51 51.453.298,61 7,18 1.185.329.734,14 4,34 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 3,01 0,32 -0,20 13.582.215,37 1,90 5.244.113.078,65 0,26 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 2,35 0,39 0,67 14.000.172,53 1,95 461.324.912,92 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 4,08 -0,42 -1,88 56.188.270,50 7,84 9.507.617.903,00 0,59 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 3,78 0,30 -0,18 67.321.371,64 9,40 15.491.489.347,05 0,43 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,58 0,29 -0,01 2.852.656,63 0,40 573.145.488,03 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 4,76 -0,16 -1,59 423.831.232,12 59,17 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,34 0,24 0,54 11.127.933,16 1,55 1.461.303.449,74 0,76 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 8,48 -0,81 -3,57 5.935.030,50 0,83 234.875.147,33 2,53 BB BB BB PREV RF IMA-B 7,91 -0,50 -2,89 3.000.747,88 0,42 1.287.864.639,09 0,23 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 10,51 -1,07 -1,07 1.613.678,91 0,23 528.022.078,01 0,31 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,65 0,14 0,34 200.061,63 0,03 3.580.849.195,10 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,09 -0,11 -0,82 21.877.452,08 3,05 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 19 Renda Fixa 4,61 -0,15 -1,54 445.708.684,20 62,22 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 19 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 27,62 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 27,39 6,01 -2,00 36.857.926,04 5,15 7.839.867.666,52 0,47 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 11,48 5,55 15,65 7.080.429,56 0,99 2.364.499.887,05 0,30 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 25,48 5,93 0,47 43.938.355,60 6,13 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 26,06 1,48 -5,84 4.434.121,91 0,62 432.011.131,47 1,03 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 25,30 5,06 -2,89 812.368,38 0,11 1.500.771.290,94 0,05 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 23,18 8,97 1,99 1.221.144,58 0,17 1.164.556.497,85 0,10 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 28,76 3,21 -0,43 19.730.020,48 2,75 620.928.951,14 3,18 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 25,44 4,45 -3,47 18.388.148,55 2,57 308.858.985,72 5,95 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 25,46 5,08 -2,68 10.558.093,65 1,47 756.630.034,01 1,40 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 23,06 4,96 -2,48 1.491.981,91 0,21 587.455.576,04 0,25 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 25,55 3,94 -2,70 6.710.069,50 0,94 1.109.023.441,48 0,61 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 26,28 1,60 -3,80 18.476.602,96 2,58 530.986.338,63 3,48 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 26,38 8,63 -2,59 2.307.963,19 0,32 1.177.292.184,55 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 24,71 5,62 -2,74 11.689.909,67 1,63 979.013.916,36 1,19 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 25,19 3,18 -2,28 10.879.600,54 1,52 1.025.557.184,19 1,06 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 25,24 5,07 -2,88 222.421,52 0,03 238.577.368,36 0,09 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 27,50 2,25 -2,28 14.905.105,21 2,08 1.183.629.596,46 1,26 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 24,93 7,17 -0,91 14.560.061,10 2,03 242.611.171,98 6,00 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 25,12 3,98 -2,71 136.387.613,15 19,04 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 19 Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 20,90 4,03 6,63 14.031.304,89 1,96 1.455.516.681,87 0,96 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 2,85 0,25 -0,48 3.517.257,63 0,49 313.205.014,86 1,12 Sub-total Artigo 8º III 16,14 3,25 5,12 17.548.562,52 2,45 Renda Variável e Investimentos Estruturados 19,23 4,34 -1,36 197.874.531,27 27,62 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 19 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 10,15 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 25,95 1,74 9,50 14.060.586,51 1,96 280.751.899,79 5,01 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 22,18 -2,28 -0,17 5.156.557,83 0,72 443.487.803,45 1,16 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 36,96 -3,91 -6,36 8.278.860,04 1,16 376.388.870,88 2,20 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 28,58 -2,14 6,58 29.151.326,83 4,07 1.676.325.591,46 1,74 Sub-total Artigo 9º A, II 26,32 -1,41 6,17 56.647.331,21 7,91 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 24,18 3,43 13,29 7.473.256,56 1,04 2.719.540.696,03 0,27 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 24,60 3,03 11,67 2.101.071,89 0,29 2.654.448.171,68 0,08 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 23,96 4,33 9,53 6.502.258,19 0,91 3.092.130.666,10 0,21 Sub-total Artigo 9º A, III 24,23 3,74 11,53 16.076.586,64 2,24 Investimentos no Exterior 24,21 -0,28 7,30 72.723.917,85 10,15 Total 6,98 1,02 -0,86 716.307.133,32 100,00 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 19 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 423.831.232,12 59,17 0,00 5,00 100,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 21.877.452,08 3,05 0,00 1,14 40,00 40,00 Total Renda Fixa 445.708.684,20 62,22 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 43.938.355,60 6,13 0,00 5,00 30,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 136.387.613,15 19,04 0,00 18,00 20,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 17.548.562,52 2,45 0,00 2,00 10,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 197.874.531,27 27,62 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 56.647.331,21 7,91 0,00 4,00 10,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 16.076.586,64 2,24 0,00 1,00 10,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 72.723.917,85 10,15 10,00 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 19 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -0,16-77,39 -1,59-326,30 -1,59-326,30 2,61271,96 7,29327,91 -660.607,04 -6.764.098,73 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI -0,11-56,92 -0,82-169,58 -0,82-169,58 3,00312,99 5,01225,38 -43.956,05 -265.432,27 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. 5,93-0,06 0,472,47 0,472,47 23,19-0,10 59,57-0,15 2.461.310,85 204.550,29 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. 3,98-2,01 -2,71-0,71 -2,71-0,71 17,05-6,24 51,21-8,51 5.181.334,62 -3.769.387,65 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. 3,25-2,75 5,127,13 5,127,13 14,97-8,31 39,25-20,48 551.984,98 855.438,62 Artigo 9º A, II% do CDI -1,41-701,61 6,171.270,14 6,171.270,14 9,731.014,21 77,643.493,34 -861.170,02 1.914.067,34 Artigo 9º A, III% do CDI 3,741.859,52 11,532.373,69 11,532.373,69 11,451.193,17 56,732.552,46 579.478,63 1.662.432,27 MOGI DAS CRUZES (Total) 7.208.375,97 -6.162.430,13 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 628.922.625,51 87,80 628.922.625,51 87,80 de 31 a 365 dias 70.531.678,65 9,85 699.454.304,16 97,65 acima de 365 dias 16.852.829,16 2,35 716.307.133,32 100,00 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 19 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 19 Alocação por Gestor Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 19 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 -0,863,36-4,22 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL RELATÓRIO TRIMESTRAL Quantidade Perc. (%) Meses acima da Meta Atuarial 20 51,28 Meses abaixo da Meta Atuarial 19 48,72 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses -0,86 3,36 -4,22 6,27 06 meses 7,12 8,12 -1,00 5,98 12 meses 18,74 12,15 6,60 6,98 24 meses 26,46 22,82 3,64 8,43 36 meses 39,37 36,08 3,29 7,18 Desde 29/12/2017 43,99 38,98 5,01 6,93 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 19 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 19 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,50-0,04 -2,89-0,08 -2,89-0,08 3,95-0,22 10,00-0,39 19,53-0,94 35,63-1,37 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -1,07-0,60 -5,17-2,37 -5,17-2,37 2,87-1,30 9,62-0,76 22,181,71 40,303,31 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,81-0,35 -3,57-0,76 -3,57-0,76 3,31-0,86 9,53-0,85 19,56-0,92 35,36-1,63 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,14-0,79 0,34-1,71 0,34-1,71 0,72-4,52 2,06-4,04 12,012,41 21,026,40 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,24121,75 0,54110,62 0,54110,62 1,16121,27 2,0592,28 6,9689,47 13,7293,84 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,47-0,01 -2,86-0,06 -2,86-0,06 4,06-0,11 10,15-0,24 19,69-0,79 35,87-1,12 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,36-0,70 -2,51-2,36 -2,51-2,36 1,81-1,41 7,91-0,59 20,521,88 32,973,43 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,31-0,03 -0,23-0,08 -0,23-0,08 3,08-0,14 8,20-0,30 17,97-0,67 28,58-0,95 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,02-0,03 0,05-0,07 0,05-0,07 0,68-0,15 2,12-0,39 8,66-0,68 15,66-0,98 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,32-0,02 -0,20-0,05 -0,20-0,05 3,13-0,10 8,22-0,28 18,09-0,54 28,68-0,85 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,29-1,10 -0,01-3,42 -0,01-3,42 3,21-5,22 7,72-5,58 17,04-7,10 38,671,01 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. -0,89-0,04 -2,790,01 -2,790,01 -0,91-0,04 2,08-0,17 13,08-0,51 23,14-0,84 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,50-0,04 -2,90-0,09 -2,90-0,09 3,99-0,18 10,00-0,38 19,64-0,83 35,53-1,46 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,42-0,04 -1,88-0,24 -1,88-0,24 1,240,09 4,350,17 13,270,41 23,790,44 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,39-1,07 0,67-2,83 0,67-2,83 3,60-4,71 8,98-3,43 19,25-3,90 41,234,78 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,03-0,02 0,05-0,07 0,05-0,07 0,82-0,01 2,11-0,40 8,66-0,67 15,77-0,88 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 0,30 -0,18 -0,18 1,85 5,09 19,24 29,94 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. -0,63 -2,24 -2,24 -3,39 -1,01 9,64 15,33 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,01-0,04 0,05-0,07 0,05-0,07 0,70-0,13 2,27-0,23 8,88-0,45 15,96-0,68 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,49-0,02 -2,87-0,07 -2,87-0,07 4,03-0,14 10,01-0,38 19,49-0,98 35,53-1,46 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 4,032.002,13 6,631.364,61 6,631.364,61 18,951.974,28 51,792.330,12 39,36505,90 55,80381,78 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 0,25126,76 -0,48-99,26 -0,48-99,26 1,45150,63 4,73212,68 12,37158,98 17,17117,49 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. 5,08-0,91 -2,68-0,68 -2,68-0,68 17,77-5,51 52,19-7,53 37,8915,65 58,0721,44 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,07-0,93 -2,88-0,87 -2,88-0,87 16,67-6,62 33,20-26,53 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. 5,62-1,95 -2,740,47 -2,740,47 21,610,20 45,225,87 27,27-1,25 47,731,59 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. 1,48-4,52 -5,84-3,83 -5,84-3,83 11,94-11,35 47,40-12,33 10,36-11,88 26,17-10,46 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. 7,171,18 -0,911,09 -0,911,09 18,07-5,22 40,95-18,78 29,367,12 51,8915,27 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 1,60-4,40 -3,80-1,79 -3,80-1,79 8,86-14,42 51,12-8,61 27,315,07 43,306,67 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. 5,06-0,93 -2,89-0,89 -2,89-0,89 16,68-6,61 33,22-26,51 14,82-7,42 35,48-1,15 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 8,632,63 -2,59-0,59 -2,59-0,59 28,965,67 57,70-2,03 29,307,07 56,6220,00 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. 4,45-1,54 -3,47-1,46 -3,47-1,46 18,38-4,91 52,70-7,03 24,141,90 42,565,93 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. 8,972,98 1,993,99 1,993,99 20,94-2,35 45,27-14,45 33,2010,97 62,1625,53 VINCI SELECTION EQUITIES FIAVar. IBOVESPA p.p. 4,96-1,03 -2,48-0,48 -2,48-0,48 15,40-7,89 51,32-8,41 32,8010,56 55,2918,66 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 2,25-3,75 -2,28-0,28 -2,28-0,28 16,53-6,76 67,287,55 54,6832,44 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. 3,94-2,06 -2,70-0,70 -2,70-0,70 19,50-3,79 57,43-2,30 32,4410,20 50,3713,74 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 3,21 -0,43 -0,43 21,68 70,60 42,03 52,56 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. -2,79 1,57 1,57 -1,61 10,87 19,79 15,93 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. 3,18-2,82 -2,28-0,27 -2,28-0,27 16,12-7,17 54,35-5,38 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 5,55-0,44 15,6517,65 15,6517,65 17,70-5,59 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 6,010,01 -2,00-0,00 -2,00-0,00 23,29-0,00 59,70-0,02 52,8330,59 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 3,43-2,57 13,2915,30 13,2915,30 14,78-8,51 64,184,45 108,6186,37 166,72130,09 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 3,03-2,97 11,6713,67 11,6713,67 13,16-10,13 59,12-0,60 93,7071,46 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 4,33-1,66 9,5311,54 9,5311,54 10,01-13,27 68,688,96 116,5894,34 180,95144,32 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 1,74-4,26 9,5011,50 9,5011,50 13,72-9,57 68,648,91 124,01101,77 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -2,28-7,83 -0,17-14,39 -0,17-14,39 12,32-8,01 63,70-3,11 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. -3,91-9,46 4,13-10,09 4,13-10,09 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. -2,14-3,61 6,583,07 6,583,07 9,461,15 79,7567,34 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. 1,02-0,44 -0,86-4,37 -0,86-4,37 7,12-1,19 18,746,33 26,463,31 39,372,92 CDI 0,20 0,49 0,49 0,96 2,22 7,78 14,62 IBOVESPA 6,00 -2,00 -2,00 23,29 59,73 22,24 36,63 INPC + 6,00% 1,40 3,41 3,41 8,43 13,30 24,13 37,66 IPCA + 6,00% 1,47 3,50 3,50 8,31 12,41 23,15 36,45 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 19 Indexadores Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Renda Fixa IRF-M 1 0,04 0,13 0,13 0,83 2,51 9,33 16,64 IRF-M 1+ -1,45 -4,77 -4,77 -2,02 1,81 15,01 26,76 IRF-M TOTAL -0,84 -2,80 -2,80 -0,87 2,25 13,59 23,98 IMA-B 5 0,34 -0,15 -0,15 3,23 8,50 18,63 29,54 IMA-B 5+ -1,17 -5,10 -5,10 4,90 12,01 21,24 42,19 IMA-B TOTAL -0,46 -2,81 -2,81 4,17 10,39 20,48 36,99 IMA-C TOTAL -0,72 9,62 9,62 13,61 34,42 51,98 77,98 IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,38 -1,64 -1,64 1,15 4,18 12,86 23,35 IMA-GERAL TOTAL -0,39 -1,32 -1,32 1,50 4,98 13,88 24,71 IDKA 2 0,29 -0,05 -0,05 3,00 8,57 18,47 29,35 IDKA 20 -1,89 -7,21 -7,21 7,55 15,19 22,04 53,40 CDI 0,20 0,49 0,49 0,96 2,22 7,78 14,62 Renda Variável IBOVESPA 6,00 -2,00 -2,00 23,29 59,73 22,24 36,63 IBRX 100 6,04 -0,72 -0,72 24,43 62,17 26,16 42,14 IBRX 50 6,08 -0,80 -0,80 25,46 64,73 22,50 35,45 SMALL CAP 4,56 -0,88 -0,88 21,46 64,58 44,87 61,92 IFIX -1,38 -0,81 -0,81 1,86 14,14 14,65 20,75 Índice Consumo - ICON 2,32 -4,34 -4,34 6,29 50,94 40,41 39,42 Índice Dividendos - IDIV 7,57 -3,21 -3,21 21,41 39,35 28,51 46,14 Indicadores Econômicos IPCA 0,93 2,05 2,05 5,25 6,10 9,60 14,62 INPC 0,86 1,96 1,96 5,36 6,94 10,48 15,64 IGPM 2,94 8,26 8,26 16,52 31,10 40,02 51,60 SELIC 0,20 0,49 0,49 0,96 2,22 7,78 14,62 Meta Atuarial Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 19 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 52 03/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 768.000,00 0,00 4.096,26916600 187,4876794000 54 03/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 18.000,00 96,00630900 187,4876794000 58 03/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.113.360,08 11.271,99444200 187,4876794000 59 03/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 961.827,04 5.130,08135200 187,4876794000 60 03/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 812,88 4,33566700 187,4876794000 51 08/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 430.000,00 0,00 2.292,51865600 187,5666307000 53 08/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 4.758.000,00 0,00 25.366,98549400 187,5666307000 45 09/03/2021 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 978.000,00 0,00 8.310,13754860 117,6875827000 47 09/03/2021 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 979.000,00 0,00 6.904,65774515 141,7883458000 49 09/03/2021 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 979.000,00 0,00 4.472,87812916 218,8747316000 57 09/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 768.000,00 4.094,34817400 187,5756451000 63 09/03/2021 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 978.000,00 0,00 985,43029900 992,4598431000 55 18/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 22.000,00 117,22246900 187,6773313000 61 18/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.084.000,00 11.104,16471500 187,6773313000 62 23/03/2021 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 0,00 10.000.000,00 27.523,63049780 363,3241627000 56 24/03/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 39.000,00 207,69441600 187,7758717000 46 26/03/2021 OCCAM FIC FIA 3.000.000,00 0,00 892.069,33412640 3,3629673000 48 26/03/2021 INDIE FIC FIA 7.000.000,00 0,00 1.715.303,61045000 4,0809102000 50 31/03/2021 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 841.000,00 0,00 235.625,96180080 3,5692162000 Total Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 19 Risco - Dispersão Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 19 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 19.248.167,72 Value-At-Risk: 2,69 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,04 0,02 0,00 -1,52 0,14 200.061,63 0,03 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,06 0,03 0,00 0,73 0,24 11.127.933,16 1,55 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,44 0,15 0,00 -0,40 0,03 15.421,60 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,44 0,14 0,00 -0,43 0,01 79.254,00 0,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,45 0,15 0,00 -0,41 0,02 61.736,01 0,01 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 2,24 0,92 0,00 0,02 0,25 3.517.257,63 0,49 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 2,50 0,80 0,01 0,08 0,39 14.000.172,53 1,95 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 2,86 0,94 0,06 0,03 0,30 67.321.371,64 9,40 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 3,36 1,30 0,00 0,03 0,29 2.852.656,63 0,40 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 3,58 1,36 0,06 -0,17 -0,42 56.188.270,50 7,84 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 3,69 1,43 0,02 0,03 0,32 13.582.215,37 1,90 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 3,70 1,43 0,08 0,03 0,31 66.247.089,69 9,25 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,02 1,34 0,01 -0,27 -0,89 5.351.392,33 0,75 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 5,99 2,18 0,09 -0,09 -0,36 51.453.298,61 7,18 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 6,60 2,83 0,01 -0,11 -0,50 3.000.747,88 0,42 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 6,61 2,82 0,03 -0,11 -0,50 14.375.275,71 2,01 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 6,62 2,82 0,05 -0,10 -0,49 20.536.882,19 2,87 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 6,63 2,82 0,26 -0,10 -0,47 111.766.195,31 15,60 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 7,36 3,03 0,01 -0,14 -0,81 5.935.030,50 0,83 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 8,74 3,62 0,00 -0,14 -1,07 1.613.678,91 0,23 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 16,29 6,78 0,08 0,23 4,03 14.031.304,89 1,96 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 17,89 0,83 -0,00 0,30 5,55 7.080.429,56 0,99 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 19,31 0,99 0,00 0,30 6,01 36.857.926,04 5,15 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 19,56 9,50 0,01 0,45 8,97 1.221.144,58 0,17 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 19,71 10,02 0,13 0,27 5,62 11.689.909,67 1,63 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,43 11,47 0,03 0,39 8,63 2.307.963,19 0,32 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,73 10,21 0,22 0,06 1,60 18.476.602,96 2,58 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 21,90 10,55 0,08 0,17 3,94 6.710.069,50 0,94 Data Extrato: 31/03/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 19 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 22,38 9,19 0,02 0,21 4,96 1.491.981,91 0,21 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 22,44 9,22 0,01 0,22 5,06 812.368,38 0,11 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 22,45 9,19 0,00 0,22 5,07 222.421,52 0,03 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 22,53 10,08 0,02 0,14 3,43 7.473.256,56 1,04 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 22,79 10,76 0,24 0,19 4,45 18.388.148,55 2,57 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 22,94 9,96 0,02 0,18 4,33 6.502.258,19 0,91 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 23,10 8,34 0,14 0,30 7,17 14.560.061,10 2,03 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 23,29 9,33 0,12 0,21 5,08 10.558.093,65 1,47 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 24,53 10,08 0,06 0,05 1,48 4.434.121,91 0,62 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 24,67 9,88 0,13 0,12 3,18 10.879.600,54 1,52 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 25,07 11,75 0,01 0,11 3,03 2.101.071,89 0,29 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 28,35 12,73 0,06 -0,08 -2,14 29.151.326,83 4,07 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 28,52 11,09 0,05 -0,09 -2,28 5.156.557,83 0,72 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 29,63 11,60 0,07 0,05 1,74 14.060.586,51 1,96 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 31,84 10,81 0,25 0,09 3,21 19.730.020,48 2,75 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 32,83 11,47 0,19 0,06 2,25 14.905.105,21 2,08 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Artigo 9º A, II 47,81 16,72 0,02 -0,09 -3,91 8.278.860,04 1,16