MOGI DAS CRUZES JULHO 2021 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.07.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 24 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 62,74 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,37 0,16 0,82 62.209,66 0,01 6.744.375.720,34 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 5,64 -0,40 -1,31 14.610.807,25 1,94 683.982.144,63 2,14 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5,64 -0,40 -1,23 113.644.514,07 15,08 5.838.267.480,63 1,95 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,49 0,20 0,91 15.553,44 0,00 103.395.724,51 0,02 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,35 0,17 0,86 79.896,10 0,01 7.606.396.263,31 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,57 0,01 1,17 67.173.809,22 8,92 11.707.172.620,85 0,57 SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 5,64 -0,39 -1,26 20.878.652,11 2,77 1.128.095.433,47 1,85 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 3,00 -0,47 -2,15 5.386.561,83 0,71 1.581.480.875,05 0,34 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 4,34 -0,42 -1,64 64.316.588,99 8,54 1.268.772.712,72 5,07 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 2,58 0,02 1,19 13.771.386,93 1,83 5.928.712.027,28 0,23 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 1,72 0,66 2,87 14.305.701,26 1,90 471.392.504,31 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,93 -0,25 -0,93 56.730.654,57 7,53 8.970.903.955,40 0,63 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,49 -0,78 -0,06 67.401.581,93 8,95 15.935.689.880,46 0,42 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2,25 0,40 1,97 2.909.026,78 0,39 584.471.174,11 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 3,56 -0,33 -0,42 441.286.944,14 58,58 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,24 0,38 1,89 12.160.669,94 1,61 1.682.615.918,69 0,72 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6,06 -0,53 -2,00 6.031.842,38 0,80 210.750.325,22 2,86 BB BB BB PREV RF IMA-B 5,65 -0,39 -1,21 3.052.563,16 0,41 1.244.836.023,36 0,25 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 7,43 -0,81 0,06 9.876.516,11 1,31 535.938.687,54 1,84 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,50 0,16 1,16 261.997,51 0,03 3.344.605.737,75 0,01 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 2,90 -0,28 0,49 31.383.589,10 4,17 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 24 Renda Fixa 3,50 -0,32 -0,36 472.670.533,24 62,74 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 24 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 27,93 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 22,69 -3,92 2,36 23.907.230,89 3,17 7.576.579.931,80 0,32 ITAU ITAU IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 15,23 6,55 17,84 26.169.139,97 3,47 3.159.793.084,55 0,83 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 19,59 1,28 3,27 50.076.370,86 6,65 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 20,33 -4,14 -1,64 399.978,93 0,05 358.457.220,33 0,11 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 18,45 -4,91 -1,81 821.443,46 0,11 1.169.640.883,53 0,07 CONSTÂNCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 17,38 -4,13 7,13 5.710.733,39 0,76 1.205.802.403,63 0,47 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 21,13 -5,64 5,90 20.984.884,98 2,79 633.528.237,30 3,31 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 19,84 -4,68 0,56 9.714.900,72 1,29 305.220.195,92 3,18 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 19,55 -4,27 1,09 10.967.481,51 1,46 830.674.052,36 1,32 VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA 17,79 -3,77 2,58 1.569.531,71 0,21 600.126.865,02 0,26 OCCAM BEM OCCAM FIC FIA 20,74 -4,12 0,31 1.625.083,20 0,22 1.227.059.317,62 0,13 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 19,22 -4,74 4,44 20.057.754,77 2,66 429.814.594,40 4,67 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 20,43 -2,32 2,10 2.419.206,05 0,32 1.187.017.261,48 0,20 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 18,50 -3,17 0,50 12.078.786,68 1,60 1.075.548.698,44 1,12 BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 20,42 -2,06 -2,06 4.897.181,98 0,65 1.269.495.027,18 0,39 CEF CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 18,57 -4,81 2,64 11.427.604,47 1,52 1.084.997.968,28 1,05 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 18,40 -4,90 -1,82 224.849,48 0,03 225.582.296,99 0,10 INDIE CAPITAL INTRAG INDIE FIC FIA 21,29 -2,12 5,28 16.058.512,45 2,13 1.300.152.581,05 1,24 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 20,67 -4,12 4,09 969.124,38 0,13 681.594.377,26 0,14 TPE DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA 17,95 -1,12 4,84 1.048.399,79 0,14 298.552.419,78 0,35 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 19,04 -2,66 9,35 16.067.467,00 2,13 248.528.924,67 6,47 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 18,79 -3,91 3,37 137.042.924,95 18,19 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 24 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 14,94 2,58 18,89 19.801.114,59 2,63 2.212.656.155,75 0,89 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 2,15 -0,41 -0,13 3.529.592,03 0,47 306.989.548,38 1,15 Sub-total Artigo 8º III 11,96 2,11 15,01 23.330.706,62 3,10 Renda Variável e Investimentos Estruturados 14,49 -2,07 4,62 210.450.002,43 27,93 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 24 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 9,32 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 22,88 8,06 16,66 14.980.859,18 1,99 496.077.690,19 3,02 XP BNP PARIBAS AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 19,40 1,62 13,96 5.886.323,70 0,78 604.180.672,51 0,97 BRPP BNP PARIBAS GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 33,96 1,80 -3,07 8.569.145,46 1,14 466.045.366,70 1,84 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 22,99 1,16 3,40 28.282.213,78 3,75 1.628.451.694,19 1,74 Sub-total Artigo 9º A, II 21,20 3,01 8,18 57.718.542,12 7,66 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo CEF CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 21,09 5,42 14,23 4.490.742,82 0,60 3.076.433.383,80 0,15 SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 20,72 6,21 17,37 4.367.842,40 0,58 3.297.922.642,72 0,13 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 20,63 6,32 13,81 3.668.502,09 0,49 3.624.663.273,63 0,10 Sub-total Artigo 9º A, III 20,46 5,96 14,70 12.527.087,31 1,66 Investimentos no Exterior 20,17 3,52 9,40 70.245.629,43 9,32 Total 5,47 -0,47 1,79 753.366.165,10 100,00 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 24 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 441.286.944,14 58,58 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 31.383.589,10 4,17 0,00 1,14 40,00 0,00 40,00 Total Renda Fixa 472.670.533,24 62,74 100,00 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 50.076.370,86 6,65 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 137.042.924,95 18,19 0,00 18,00 20,00 0,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 23.330.706,62 3,10 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 210.450.002,43 27,93 30,00 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 57.718.542,12 7,66 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 12.527.087,31 1,66 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 70.245.629,43 9,32 10,00 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 24 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI -0,33-91,53 -0,42-25,49 0,4648,83 -0,06-3,72 2,3294,88 -1.463.830,16 -1.790.386,71 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI -0,28-77,91 0,4929,88 0,8893,46 0,9563,63 3,33136,56 -76.883,27 56.341,38 Artigo 8º I, Alínea bVar. IBOVESPA p.p. 1,285,22 3,270,93 2,19-0,26 5,61-0,24 16,41-1,95 633.052,75 1.508.774,27 Artigo 8º II, Alínea aVar. IBOVESPA p.p. -3,910,03 3,371,03 2,880,43 6,981,13 14,76-3,59 -5.526.591,46 5.396.924,17 Artigo 8º IIIVar. IBOVESPA p.p. 2,116,06 15,0112,67 4,732,28 15,179,32 27,268,91 482.698,01 2.637.582,72 Artigo 9º A, II% do CDI 3,01847,27 8,18499,40 -0,70-74,51 4,09275,49 31,721.299,33 1.688.204,19 2.985.278,25 Artigo 9º A, III% do CDI 5,961.676,81 14,70897,33 1,22130,41 9,94668,68 29,581.211,86 689.875,31 2.279.932,94 MOGI DAS CRUZES (Total) -3.573.474,63 13.074.447,02 RESULTADO POR ATIVO Artigo 7º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 56.872.639,96 0,00 0,00 0,00 56.730.654,57 -141.985,39 -531.997,36 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 13.768.277,62 0,00 0,00 0,00 13.771.386,93 3.109,31 162.120,05 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 62.107,59 0,00 0,00 0,00 62.209,66 102,07 445,04 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 2.897.383,58 0,00 0,00 0,00 2.909.026,78 11.643,20 56.587,10 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 14.212.213,85 0,00 0,00 0,00 14.305.701,26 93.487,41 401.430,05 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 14.670.195,16 0,00 0,00 0,00 14.610.807,25 -59.387,91 -193.750,52 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 67.164.473,13 0,00 0,00 0,00 67.173.809,22 9.336,09 954.434,81 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 114.099.360,99 0,00 0,00 0,00 113.644.514,07 -454.846,92 -1.415.840,70 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 79.763,32 0,00 0,00 0,00 79.896,10 132,78 683,66 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 5.411.938,00 0,00 0,00 0,00 5.386.561,83 -25.376,17 -172.738,76 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 24 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 67.928.449,06 0,00 0,00 0,00 67.401.581,93 -526.867,13 -43.066,82 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 15.522,99 0,00 0,00 0,00 15.553,44 30,45 140,18 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR 20.961.409,28 0,00 0,00 0,00 20.878.652,11 -82.757,17 -265.627,12 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 58.993.039,77 5.614.000,00 0,00 0,00 64.316.588,99 -290.450,78 -743.206,32 441.286.944,14 0,00 0,00 Artigo 7º IV, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB PREV RF IMA-B 3.064.385,90 0,00 0,00 0,00 3.052.563,16 -11.822,74 -37.484,63 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 6.064.237,15 0,00 0,00 0,00 6.031.842,38 -32.394,77 -122.849,39 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 261.589,74 0,00 0,00 0,00 261.997,51 407,77 2.611,09 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 12.170.853,36 16.154.000,00 -16.213.000,00 0,00 12.160.669,94 48.816,58 215.548,20 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 8.185.406,22 1.773.000,00 0,00 0,00 9.876.516,11 -81.890,11 -1.483,89 31.383.589,10 0,00 0,00 Artigo 8º I, Alínea b Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 24.882.739,84 0,00 0,00 0,00 23.907.230,89 -975.508,95 310.876,82 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE 24.560.578,27 0,00 0,00 0,00 26.169.139,97 1.608.561,70 1.197.897,45 50.076.370,86 0,00 0,00 Artigo 8º II, Alínea a Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.897.181,98 -102.818,02 -102.818,02 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 2.476.632,67 0,00 0,00 0,00 2.419.206,05 -57.426,62 49.763,18 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 20.094.299,45 0,00 -10.000.000,00 0,00 9.714.900,72 -379.398,73 18.935,43 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 22.240.236,45 0,00 0,00 0,00 20.984.884,98 -1.255.351,47 1.169.298,34 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 3.937.855,18 2.000.000,00 0,00 0,00 5.710.733,39 -227.121,79 -44.639,25 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 12.474.107,43 0,00 0,00 0,00 12.078.786,68 -395.320,75 59.538,94 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 24 Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS 11.456.904,37 0,00 0,00 0,00 10.967.481,51 -489.422,86 118.361,36 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR 12.005.055,27 0,00 0,00 0,00 11.427.604,47 -577.450,80 294.433,12 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 236.443,88 0,00 0,00 0,00 224.849,48 -11.594,40 -329.262,55 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 863.897,04 0,00 0,00 0,00 821.443,46 -42.453,58 -15.115,12 INDIE FIC FIA 16.406.915,72 0,00 0,00 0,00 16.058.512,45 -348.403,27 1.167.740,93 OCCAM FIC FIA 1.694.847,84 0,00 0,00 0,00 1.625.083,20 -69.764,64 468.388,42 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA 1.010.802,76 0,00 0,00 0,00 969.124,38 -41.678,38 38.124,38 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 417.251,98 0,00 0,00 0,00 399.978,93 -17.273,05 190.988,81 TARPON GT 30 FIC FIA 1.060.315,32 0,00 0,00 0,00 1.048.399,79 -11.915,53 48.399,79 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 16.506.758,76 0,00 0,00 0,00 16.067.467,00 -439.291,76 1.373.327,14 VINCI SELECTION EQUITIES FIA 1.630.967,48 0,00 0,00 0,00 1.569.531,71 -61.435,77 39.532,73 XP INVESTOR 30 FIC FIA 21.056.224,81 0,00 0,00 0,00 20.057.754,77 -998.470,04 851.926,54 137.042.924,95 0,00 0,00 Artigo 8º III Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 3.544.142,07 0,00 0,00 0,00 3.529.592,03 -14.550,04 -4.711,75 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 19.303.866,54 0,00 0,00 0,00 19.801.114,59 497.248,05 2.642.294,47 23.330.706,62 0,00 0,00 Artigo 9º A, II Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 13.863.423,82 0,00 0,00 0,00 14.980.859,18 1.117.435,36 1.918.392,78 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 5.792.683,11 0,00 0,00 0,00 5.886.323,70 93.640,59 697.078,01 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE 8.417.485,81 0,00 0,00 0,00 8.569.145,46 151.659,65 -308.854,54 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 27.956.745,19 0,00 0,00 0,00 28.282.213,78 325.468,59 678.662,00 57.718.542,12 0,00 0,00 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 24 Artigo 9º A, III Ativo Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo Resultado Financ. Mês (R$) Resultado Financ. Ano (R$) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3.854.134,72 416.000,00 0,00 0,00 4.490.742,82 220.608,10 978.383,92 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 4.112.285,06 0,00 0,00 0,00 4.367.842,40 255.557,34 486.356,49 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 3.037.792,22 417.000,00 0,00 0,00 3.668.502,09 213.709,87 815.192,53 12.527.087,31 0,00 0,00 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 24 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 661.347.709,94 87,79 661.347.709,94 87,79 de 31 a 365 dias 74.803.727,12 9,93 736.151.437,06 97,71 acima de 365 dias 17.214.728,04 2,29 753.366.165,10 100,00 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 24 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 24 Alocação por Gestor Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 24 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2021 IPCA + 5,39%p.p. indexador -0,750,67-1,42 -1,121,24-2,36 1,021,41-0,39 1,460,730,73 1,261,27-0,02 0,410,97-0,56 -0,471,42-1,89 1,797,97-6,19 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 -5,690,57-6,26 3,280,143,14 2,940,072,87 2,960,742,22 3,430,882,55 -0,440,72-1,16 -1,651,12-2,77 -0,401,34-1,74 4,301,352,96 4,011,862,16 13,0810,622,46 2019 IPCA + 6,00%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6,00%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 Performance Sobre a Meta Atuarial Relatório Quantidade Perc. (%) Meses acima - Meta Atuarial 21 48,84 Meses abaixo - Meta Atuarial 22 51,16 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 4,30 2020-11 Menor rentabilidade da Carteira -5,69 2020-03 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 1,20 3,71 -2,51 4,50 06 meses 2,56 7,26 -4,70 5,11 12 meses 7,69 15,03 -7,35 5,47 24 meses 21,35 24,68 -3,33 8,52 36 meses 41,96 36,36 5,60 7,25 Desde 29/12/2017 47,85 45,19 2,66 6,72 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 24 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 24 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,81-0,44 -4,09-3,00 0,35-0,75 -2,40-2,16 -0,89-3,42 9,97-0,92 45,824,47 BB PREV RF IMA-BVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,39-0,01 -1,21-0,12 1,07-0,04 -0,36-0,11 2,22-0,31 10,14-0,75 39,94-1,41 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RFVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,53-0,16 -2,00-0,90 0,95-0,15 -0,95-0,71 1,27-1,26 9,31-1,58 40,50-0,85 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFIVar. IPCA p.p. 0,16-0,80 1,16-3,60 0,71-1,62 1,03-3,47 1,19-7,80 6,46-5,05 20,655,55 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,38107,45 1,89115,57 1,07114,65 1,71114,78 2,83115,76 6,1991,55 12,9295,46 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RFVar. IMA-B 5 p.p. -0,42-0,45 -1,64-2,95 -0,17-0,76 -0,98-2,19 1,59-3,47 13,59-0,74 34,644,21 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,40-0,03 -1,23-0,14 1,04-0,06 -0,36-0,12 2,28-0,24 10,19-0,70 40,21-1,14 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IMA-B 5 p.p. 0,01-0,01 1,17-0,15 0,53-0,05 1,08-0,12 4,77-0,29 13,71-0,62 29,50-0,93 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIVar. IRF-M 1 p.p. 0,16-0,02 0,82-0,18 0,52-0,08 0,79-0,17 1,58-0,40 6,89-0,72 14,43-1,01 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FIVar. IMA-B 5 p.p. 0,02-0,01 1,19-0,12 0,52-0,07 1,09-0,11 4,79-0,27 13,79-0,54 29,57-0,87 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LPVar. IRF-M TOTAL p.p. -0,470,01 -2,15-0,10 -0,12-0,06 -1,39-0,14 -1,63-0,23 7,76-0,52 23,91-0,91 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIVar. INPC + 6,00% p.p. 0,40-1,13 1,97-6,62 1,23-2,90 1,82-5,98 5,59-10,80 13,55-13,18 29,89-8,63 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUBVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,40-0,03 -1,31-0,22 1,02-0,09 -0,43-0,18 2,17-0,35 10,13-0,76 39,87-1,48 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FIVar. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. -0,25-0,15 -0,93-0,49 0,34-0,38 -0,38-0,38 0,55-0,41 7,68-0,42 24,460,00 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIVar. IPCA + 6,00% p.p. 0,66-0,82 2,87-5,47 1,77-2,09 2,57-4,99 6,86-8,62 15,53-9,73 33,14-3,85 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RFVar. IPCA p.p. -0,78-1,74 -0,06-4,83 -0,54-2,88 -0,09-4,59 0,90-8,10 10,67-0,84 29,3914,29 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,20 0,91 0,57 0,86 1,65 6,98 14,64 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 24 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IRF-M 1 p.p. 0,01 -0,09 -0,03 -0,10 -0,33 -0,62 -0,81 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RFVar. IRF-M 1 p.p. 0,17-0,02 0,86-0,14 0,53-0,07 0,84-0,12 1,75-0,24 7,14-0,46 14,76-0,69 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PRVar. IMA-B TOTAL p.p. -0,39-0,02 -1,26-0,16 1,03-0,07 -0,38-0,14 2,23-0,30 10,00-0,88 39,86-1,49 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI 2,58724,35 18,891.153,26 5,76615,51 19,081.283,75 34,891.429,16 46,24684,13 60,64448,07 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI -0,41-115,44 -0,13-8,14 -0,31-32,83 -0,07-4,59 1,2149,46 9,36138,55 18,07133,50 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPSVar. IBOVESPA p.p. -4,27-0,33 1,09-1,25 1,33-1,11 4,37-1,48 13,07-5,28 26,076,43 82,6228,87 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,90-0,96 -1,82-4,16 -0,55-3,00 2,16-3,69 6,60-11,76 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSVar. Índice Dividendos - IDIV p.p. -3,17-1,45 0,500,19 0,79-0,79 4,42-1,25 14,900,69 20,302,09 72,925,61 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOESVar. IBOVESPA p.p. -4,14-0,20 -1,64-3,98 2,730,29 1,46-4,39 9,91-8,45 6,32-13,31 37,64-16,11 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FIVar. IBOVESPA p.p. -2,781,16 2,870,53 2,04-0,40 8,252,40 23,665,30 34,9515,32 VINCI FATORIAL DINAMICO FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,661,28 9,357,01 5,162,71 14,018,16 17,50-0,85 25,555,92 78,1424,39 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,91-0,97 -1,81-4,15 -0,54-2,99 2,20-3,66 6,58-11,78 1,88-17,76 53,04-0,71 XP INVESTOR 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,74-0,80 4,442,10 4,431,98 9,253,40 10,84-7,52 19,790,15 59,605,85 BB AÇÕES VALOR FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,321,63 2,10-0,24 2,44-0,01 8,142,29 24,155,80 24,174,54 86,9733,22 SAFRA CONSUMO PB FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,12-0,18 4,762,42 5,372,92 4,19-1,66 10,52-7,83 40,0220,39 113,7760,02 TARPON GT 30 FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -1,122,82 24,3121,97 7,565,11 28,7422,89 43,6825,33 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -4,68-0,73 0,56-1,78 2,27-0,18 3,93-1,92 13,72-4,63 17,66-1,97 52,08-1,67 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOESVar. IBOVESPA p.p. -4,13-0,19 7,134,80 -0,21-2,65 11,545,69 13,75-4,60 21,912,28 78,0424,29 VINCI SELECTION EQUITIES FIA -3,77 2,58 2,82 6,12 12,91 28,37 68,74 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 24 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IBOVESPA p.p. 0,18 0,25 0,38 0,26 -5,44 8,74 14,99 INDIE FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -2,121,82 5,282,94 5,332,89 5,41-0,44 18,680,33 42,3522,72 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕESVar. IBOVESPA p.p. -5,64-1,70 5,903,56 1,47-0,97 8,422,57 21,202,85 28,528,89 73,9120,16 OCCAM FIC FIAVar. IBOVESPA p.p. -4,12-0,17 0,31-2,03 -0,40-2,85 3,55-2,30 13,55-4,80 21,511,88 66,1012,35 FIC FIA CAIXA MULTIGESTORVar. IBOVESPA p.p. -4,81-0,87 2,640,31 1,63-0,81 5,36-0,50 11,43-6,93 21,621,99 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. 6,5510,49 17,8415,50 0,93-1,51 12,646,79 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVar. IBOVESPA p.p. -3,920,02 2,360,02 2,460,02 5,870,02 18,380,03 18,33-1,30 54,070,32 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 5,429,36 14,2311,89 0,22-2,23 7,982,13 30,6212,27 103,0883,45 121,2067,45 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PBVar. IBOVESPA p.p. 6,2110,16 17,3715,03 2,38-0,07 13,137,28 34,4716,11 88,5868,94 124,6770,92 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL IVar. IBOVESPA p.p. 6,3210,26 13,8111,47 1,55-0,90 10,614,76 31,0512,70 114,0994,46 137,9584,20 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IBOVESPA p.p. 8,0612,00 16,6614,32 4,582,13 12,206,35 35,7817,43 132,32112,68 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 1,62-1,37 13,963,52 5,838,02 14,178,82 33,834,66 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IEVar. MSCI ACWI p.p. 1,80-1,19 7,78-2,66 2,724,91 1,09-4,27 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIORVar. IPCA + 6,00% p.p. 1,16-0,31 3,40-4,93 -5,39-9,26 -0,87-8,43 26,0710,59 MOGI DAS CRUZESVar. IPCA + 6,00% p.p. -0,47-1,94 1,79-6,55 1,20-2,67 2,56-5,01 7,69-7,79 21,35-3,91 41,964,97 CDI 0,36 1,64 0,94 1,49 2,44 6,76 13,53 IBOVESPA -3,94 2,34 2,44 5,85 18,35 19,63 53,75 INPC + 6,00% 1,54 8,59 4,13 7,80 16,39 26,73 38,51 IPCA + 6,00% 1,47 8,33 3,86 7,56 15,48 25,26 36,99 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 24 Indexadores Renda Fixa Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IRF-M 1 0,19 1,00 0,60 0,96 1,99 7,60 15,44 23,97 40,68 IRF-M 1+ -0,83 -4,11 -0,42 -2,76 -3,34 8,28 28,38 38,97 66,27 IRF-M TOTAL -0,47 -2,04 -0,06 -1,25 -1,40 8,27 24,82 34,87 59,02 IMA-B 5 0,03 1,31 0,59 1,21 5,06 14,34 30,43 41,23 60,61 IMA-B 5+ -0,76 -3,29 1,44 -1,63 0,34 8,18 49,88 56,72 81,63 IMA-B TOTAL -0,37 -1,09 1,10 -0,24 2,53 10,89 41,35 50,46 72,98 IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,10 -0,44 0,72 -0,00 0,96 8,10 24,45 33,52 54,06 IMA-GERAL TOTAL -0,10 0,04 0,87 0,28 1,67 9,12 25,92 35,34 55,62 IDKA 2 -0,18 1,68 0,38 1,54 5,88 15,07 29,57 41,20 61,95 IDKA 20 -1,44 -5,02 1,98 -2,27 -1,21 3,68 67,33 69,21 99,56 CDI 0,36 1,64 0,94 1,49 2,44 6,76 13,53 21,57 36,78 Renda Variável Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IBOVESPA -3,94 2,34 2,44 5,85 18,35 19,63 53,75 84,77 112,54 IBRX 100 -3,99 4,47 2,33 7,73 20,73 23,34 61,40 92,00 121,47 IBRX 50 -3,85 4,91 2,77 7,91 22,23 22,51 54,85 86,08 113,55 SMALL CAP -5,80 4,96 1,45 8,69 20,13 29,57 86,53 106,58 160,32 IFIX 2,51 -1,60 -1,29 -1,92 3,33 6,19 31,08 36,68 62,68 Índice Consumo - ICON -5,22 -2,08 1,59 -0,81 2,95 15,45 58,99 62,68 71,63 Índice Dividendos - IDIV -1,72 0,31 1,58 5,67 14,21 18,21 67,31 86,37 136,91 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 20 de 24 Indicadores Econômicos Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA 0,96 4,76 2,34 4,50 8,99 11,51 15,10 20,26 23,52 INPC 1,02 5,01 2,60 4,73 9,85 12,81 16,38 20,58 23,08 IGPM 0,78 15,98 5,54 13,06 33,83 46,23 55,58 68,40 65,60 SELIC 0,36 1,64 0,94 1,49 2,44 6,76 13,54 21,59 36,81 Investimentos no Exterior Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses S&P 500 4,72 15,33 -0,37 10,68 32,26 100,62 112,87 191,07 219,74 MSCI ACWI 2,99 10,44 -2,20 5,36 29,16 87,89 90,03 148,07 175,22 MSCI World 4,15 12,45 -1,01 7,85 31,07 90,86 94,44 156,03 181,87 Meta Atuarial Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses IPCA + 4,00% 1,31 7,15 3,36 6,55 13,32 20,59 29,41 40,58 50,15 IPCA + 5,00% 1,39 7,74 3,61 7,06 14,40 22,91 33,17 46,04 57,47 IPCA + 5,50% 1,43 8,04 3,74 7,31 14,94 24,08 35,07 48,83 61,23 IPCA + 5,89% 1,47 8,27 3,84 7,51 15,36 25,00 36,57 51,03 64,22 IPCA + 6,00% 1,47 8,33 3,86 7,56 15,48 25,26 36,99 51,65 65,07 INPC + 4,00% 1,37 7,41 3,63 6,79 14,21 22,00 30,85 40,95 49,61 INPC + 6,00% 1,54 8,59 4,13 7,80 16,39 26,73 38,51 52,05 64,49 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 21 de 24 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 123 01/07/2021 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I 417.000,00 0,00 64,64375200 6.450,7394293000 122 02/07/2021 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 416.000,00 0,00 71.330,56538732 5,8320020000 129 02/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 748.000,00 0,00 3.941,64040600 189,7687062000 132 02/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 15.000,00 79,04359200 189,7687062000 136 02/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 415.337,89 2.188,65322100 189,7687062000 137 02/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.794.662,11 14.726,67528000 189,7687062000 124 08/07/2021 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF 1.773.000,00 0,00 486.894,01056100 3,6414496000 125 08/07/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 1.773.000,00 0,00 732.773,71133600 2,4195737000 128 08/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 424.000,00 0,00 2.232,71175600 189,9035999000 130 08/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 4.982.000,00 0,00 26.234,36313300 189,9035999000 135 08/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 748.000,00 3.938,84055100 189,9035999000 141 15/07/2021 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 0,00 10.000.000,00 24.265,34579396 412,1103439000 133 16/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 19.000,00 99,94770300 190,0994167000 138 16/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.177.000,00 11.451,90257800 190,0994167000 131 20/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 10.000.000,00 0,00 52.585,99439100 190,1647029000 126 21/07/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3.000.000,00 0,00 1.230.231,26010250 2,4385659000 139 21/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 10.000.000,00 52.576,09442700 190,2005105000 121 22/07/2021 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI 5.000.000,00 0,00 1.780.595,47245700 2,8080493730 140 22/07/2021 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES 2.000.000,00 0,00 473.855,36209510 4,2206972000 134 23/07/2021 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 44.000,00 231,25543900 190,2657957000 127 30/07/2021 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 841.000,00 0,00 348.800,81781140 2,4111182000 Total Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 22 de 24 Risco - Dispersão Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 23 de 24 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 15.907.364,44 Value-At-Risk: 2,11 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,02 0,03 -0,00 1,31 0,38 12.160.669,94 1,61 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,47 0,17 0,00 -0,34 0,20 15.553,44 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,48 0,17 0,00 -0,39 0,17 79.896,10 0,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,49 0,17 0,00 -0,39 0,16 62.209,66 0,01 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,87 0,17 0,00 -0,23 0,16 261.997,51 0,03 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 0,88 0,74 0,01 0,34 0,66 14.305.701,26 1,90 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 1,34 0,96 0,00 0,03 0,40 2.909.026,78 0,39 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,11 1,34 0,08 -0,16 0,01 67.173.809,22 8,92 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,14 1,36 0,02 -0,16 0,02 13.771.386,93 1,83 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 2,19 1,03 0,00 -0,35 -0,41 3.529.592,03 0,47 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,41 1,20 0,07 -0,25 -0,25 56.730.654,57 7,53 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,69 1,27 0,01 -0,31 -0,47 5.386.561,83 0,71 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 3,47 1,85 0,11 -0,23 -0,42 64.316.588,99 8,54 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 3,54 1,03 0,06 -0,32 -0,78 67.401.581,93 8,95 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 4,32 2,40 0,26 -0,17 -0,40 113.644.514,07 15,08 SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Artigo 7º I, Alínea b 4,32 2,38 0,05 -0,17 -0,39 20.878.652,11 2,77 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 4,32 2,38 0,03 -0,18 -0,40 14.610.807,25 1,94 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 4,33 2,39 0,01 -0,17 -0,39 3.052.563,16 0,41 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 4,66 2,53 0,01 -0,19 -0,53 6.031.842,38 0,80 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 5,63 2,84 0,03 -0,21 -0,81 9.876.516,11 1,31 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 11,90 6,34 0,10 0,19 2,58 19.801.114,59 2,63 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Artigo 9º A, II 13,20 6,79 0,03 0,10 1,62 5.886.323,70 0,78 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 13,54 0,47 0,00 -0,32 -3,92 23.907.230,89 3,17 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 14,39 6,85 0,11 -0,21 -2,66 16.067.467,00 2,13 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 14,65 7,30 0,01 0,40 6,21 4.367.842,40 0,58 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES Artigo 8º II, Alínea a 15,40 7,14 0,04 -0,29 -4,13 5.710.733,39 0,76 TARPON GT 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 15,79 7,39 0,01 -0,09 -1,12 1.048.399,79 0,14 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA Artigo 8º II, Alínea a 16,10 6,69 0,00 -0,33 -4,90 224.849,48 0,03 Data Extrato: 30/07/2021 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 24 de 24 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira VINCI SELECTION EQUITIES FIA Artigo 8º II, Alínea a 16,11 6,73 0,01 -0,26 -3,77 1.569.531,71 0,21 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 16,12 6,71 0,01 -0,33 -4,91 821.443,46 0,11 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Artigo 8º II, Alínea a 16,34 7,30 0,09 -0,32 -4,81 11.427.604,47 1,52 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 16,78 7,66 0,01 0,30 5,42 4.490.742,82 0,60 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 17,15 6,59 0,08 -0,21 -3,17 12.078.786,68 1,60 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 17,15 7,34 0,08 -0,29 -4,68 9.714.900,72 1,29 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 17,22 8,92 0,19 -0,35 -5,64 20.984.884,98 2,79 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 17,31 7,36 0,02 -0,15 -2,32 2.419.206,05 0,32 XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 17,40 7,33 0,16 -0,29 -4,74 20.057.754,77 2,66 BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI Artigo 8º II, Alínea a 17,47 7,58 0,04 -0,18 -2,78 4.897.181,98 0,65 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 18,35 8,21 0,02 0,42 8,06 14.980.859,18 1,99 SAFRA CONSUMO PB FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 18,48 7,93 0,01 -0,24 -4,12 969.124,38 0,13 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 18,57 9,57 0,06 0,04 1,16 28.282.213,78 3,75 WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Artigo 9º A, III 18,57 8,99 0,01 0,32 6,32 3.668.502,09 0,49 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 18,73 7,24 0,00 -0,24 -4,14 399.978,93 0,05 INDIE FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 18,73 8,61 0,14 -0,13 -2,12 16.058.512,45 2,13 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR RPPS Artigo 8º II, Alínea a 18,90 7,60 0,09 -0,24 -4,27 10.967.481,51 1,46 OCCAM FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 19,91 7,63 0,01 -0,22 -4,12 1.625.083,20 0,22 IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 21,47 4,45 -0,01 0,29 6,55 26.169.139,97 3,47 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE Artigo 9º A, II 28,19 14,31 0,07 0,05 1,80 8.569.145,46 1,14