MOGI DAS CRUZES FEVEREIRO 2020 Prezados Senhores, Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma. As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação. O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 05.01.2021. Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas. Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 1 de 19 Posição de Ativos e Enquadramento RENDA FIXA 85,82 % Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,26 0,35 0,77 60.156,36 0,01 7.492.585.716,79 0,00 BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB 4,90 0,43 0,66 14.052.775,14 2,20 748.077.616,53 1,88 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 4,91 0,44 0,69 109.229.106,97 17,08 6.609.422.706,56 1,65 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,25 0,35 0,78 15.014,77 0,00 259.945.817,22 0,01 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 0,25 0,36 0,79 77.038,77 0,01 10.513.960.188,40 0,00 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 1,98 0,63 1,18 109.132.831,58 17,07 9.698.235.388,71 1,13 SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP 4,90 0,43 0,67 20.109.245,20 3,14 1.413.979.781,38 1,42 CEF CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,09 0,63 1,48 104.569.001,47 16,35 15.973.064.296,15 0,65 WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF 3,15 1,03 1,94 2.384.831,16 0,37 533.375.496,94 0,45 BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 1,97 0,65 1,21 12.779.607,17 2,00 4.537.919.668,21 0,28 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 2,05 0,66 1,21 15.771.189,60 2,47 519.673.450,30 3,03 BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 2,33 0,46 0,94 55.003.615,90 8,60 10.908.803.618,87 0,50 CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 3,44 0,62 1,44 64.142.042,50 10,03 10.626.779.468,55 0,60 BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 1,82 0,55 0,97 4.380.722,86 0,69 880.076.235,05 0,50 Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 2,75 0,56 1,11 511.707.179,45 80,02 Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,07 0,28 0,66 6.704.554,88 1,05 4.610.254.170,62 0,15 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 5,40 0,40 0,66 5.851.257,60 0,91 392.819.709,83 1,49 BB BB BB PREV RF IMA-B 4,89 0,40 0,67 1.575.997,37 0,25 1.649.350.516,71 0,10 ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,69 0,26 0,60 22.979.181,29 3,59 5.092.614.949,01 0,45 Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 1,74 0,29 0,62 37.110.991,14 5,80 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 2 de 19 Renda Fixa 2,67 0,54 1,07 548.818.170,59 85,82 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 3 de 19 RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 13,03 % Artigo 8º I, Alínea b (Fundos de Índices Referenciados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE 36,34 -8,41 -9,91 3.810.388,88 0,60 7.772.565.219,71 0,05 Sub-total Artigo 8º I, Alínea b 36,34 -8,41 -9,91 3.810.388,88 0,60 Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações ) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES 18,99 -9,20 -9,80 4.522.150,65 0,71 689.674.752,99 0,66 ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 15,61 -7,00 -6,42 864.483,61 0,14 1.963.717.198,95 0,04 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 18,74 -8,09 -6,24 7.106.802,85 1,11 826.272.513,20 0,86 BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 16,11 -6,90 -7,62 15.979.534,51 2,50 314.388.186,30 5,08 XP INTRAG XP INVESTOR 30 FIC FIA 19,06 -5,87 -2,81 19.692.852,40 3,08 739.096.749,04 2,66 BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA 18,81 -8,96 -10,27 2.006.064,85 0,31 798.991.874,74 0,25 VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 17,49 -6,37 -4,94 11.087.923,19 1,73 909.648.393,83 1,22 VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 15,82 -5,96 -3,79 4.021.318,55 0,63 180.305.968,92 2,23 Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 17,30 -6,79 -5,60 65.281.130,61 10,21 Artigo 8º III (Fundos Multimercados) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo WESTERN BNP PARIBAS WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 15,04 -7,50 -7,16 10.890.406,56 1,70 814.886.135,28 1,34 BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL 1,65 0,33 0,86 3.347.984,14 0,52 183.394.777,49 1,83 Sub-total Artigo 8º III 11,48 -5,77 -5,39 14.238.390,70 2,23 Renda Variável e Investimentos Estruturados 14,55 -6,69 -5,78 83.329.910,19 13,03 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 4 de 19 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 1,15 % Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo BNP PARIBAS BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16,18 2,89 12,01 945.478,92 0,15 5.625.795,74 16,81 XP BNP PARIBAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 16,57 -2,97 5,58 1.791.888,91 0,28 69.422.851,53 2,58 Sub-total Artigo 9º A, II 15,00 -1,03 7,72 2.737.367,83 0,43 Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I) Gestor Admin. Ativo Volatilid. a.a. (%) Rentab. Mês (%) Rentab. Ano (%) Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 14,55 -5,24 1,37 4.608.212,67 0,72 849.143.050,83 0,54 Sub-total Artigo 9º A, III 14,55 -5,24 1,37 4.608.212,67 0,72 Investimentos no Exterior 15,06 -3,69 3,76 7.345.580,50 1,15 Total 3,56 -0,53 0,10 639.493.661,28 100,00 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 5 de 19 Enquadramento da Carteira Política de Investimentos Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 511.707.179,45 80,02 30,00 5,00 90,00 100,00 Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 37.110.991,14 5,80 2,00 1,14 40,00 40,00 Total Renda Fixa 548.818.170,59 85,82 Renda Variável e Investimentos Estruturados Artigo 8º I, Alínea b Fundos de Índices Referenciados 3.810.388,88 0,60 0,00 5,00 15,00 30,00 Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 65.281.130,61 10,21 0,00 18,00 15,00 20,00 Artigo 8º III Fundos Multimercados 14.238.390,70 2,23 0,00 2,00 10,00 10,00 Total Renda Variável e Investimentos Estruturados 83.329.910,19 13,03 Investimentos no Exterior Artigo 9º A, II Fundos de Investimento no Exterior 2.737.367,83 0,43 0,00 4,00 10,00 10,00 Artigo 9º A, III Ações - BDR Nível I 4.608.212,67 0,72 0,00 1,00 10,00 10,00 Total Investimentos no Exterior 7.345.580,50 1,15 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 6 de 19 Rentabilidades por Artigo EstratégiaIndexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$) Artigo 7º I, Alínea b% do CDI 0,56189,87 1,11165,24 2,32221,08 5,46228,31 13,01233,45 2.842.768,01 5.622.733,07 Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI 0,2998,17 0,6292,14 1,34127,74 3,19133,50 9,66173,39 107.495,37 233.154,57 Artigo 8º I, Alínea b Var. IBOVESPA p.p. -8,410,02 -9,910,01 -6,04-2,29 0,43-2,58 -349.808,31 -419.307,61 Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p. -6,791,64 -5,604,32 2,666,41 10,507,50 23,6514,67 -4.783.669,00 -3.988.959,27 Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p. -5,772,66 -5,394,53 -3,280,48 3,510,50 9,480,50 -872.384,60 -811.916,96 Artigo 9º A, II% do CDI -1,03-349,30 7,721.149,15 5,28503,08 -28.376,32 196.086,60 Artigo 9º A, III% do CDI -5,24-1.782,40 1,37203,56 0,1312,36 6,50271,69 -318.784,54 -190.723,42 MOGI DAS CRUZES (Total) -3.402.759,39 641.066,98 Análise de Liquidez Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 586.554.908,38 91,72 586.554.908,38 91,72 de 31 a 364 dias 32.786.840,44 5,13 619.341.748,82 96,85 acima de 365 dias 20.151.912,46 3,15 639.493.661,28 100,00 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 7 de 19 Alocação por Artigo Alocação Por Estratégia Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 8 de 19 Alocação por Gestor Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 9 de 19 Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2020 IPCA + 5,86%p.p. indexador 0,640,71-0,07 -0,530,66-1,19 0,101,37-1,27 2019 IPCA + 6%p.p. indexador 2,620,831,79 0,400,90-0,50 0,421,19-0,77 1,141,060,09 1,920,641,28 2,620,452,17 1,150,720,42 -0,040,62-0,66 2,030,451,58 2,090,631,46 -0,620,98-1,59 1,881,640,24 16,7110,596,12 2018 IPCA + 6%p.p. indexador 1,780,800,98 0,590,74-0,15 0,910,580,34 0,370,71-0,34 -1,500,89-2,38 0,131,75-1,62 1,830,840,99 -0,520,44-0,96 0,580,92-0,34 3,660,962,70 0,790,250,53 1,090,610,48 10,069,920,14 PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL RELATÓRIO TRIMESTRAL Quantidade Perc. (%) Meses acima da Meta Atuarial 14 53,85 Meses abaixo da Meta Atuarial 12 46,15 Rentabilidade Mês Maior rentabilidade da Carteira 3,66 2018-10 Menor rentabilidade da Carteira -1,50 2018-05 Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual 03 meses 1,99 3,04 -1,05 3,89 06 meses 5,58 5,17 0,41 3,42 12 meses 13,40 10,20 3,20 3,56 24 meses 25,59 21,35 4,24 3,39 36 meses Desde 29/12/2017 28,58 23,23 5,35 3,31 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 10 de 19 Evolução Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 11 de 19 Performance dos Fundos FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p. 1,030,38 1,940,73 3,370,92 7,081,42 15,243,07 28,815,32 45,447,48 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,44-0,01 0,69-0,03 2,69-0,04 6,35-0,19 17,63-0,37 34,00-0,65 48,25-1,02 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p. 0,63-0,01 1,18-0,03 2,40-0,05 5,51-0,15 11,87-0,29 22,95-0,54 37,12-0,84 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Var. IRF-M 1 p.p. 0,35-0,03 0,77-0,05 1,17-0,07 2,72-0,15 6,24-0,28 13,31-0,55 24,21-0,86 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p. 0,650,01 1,210,01 2,42-0,03 5,56-0,09 11,96-0,21 23,02-0,47 37,23-0,73 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p. 0,63-0,02 1,48-0,06 2,09-0,07 4,79-0,12 11,51-0,35 22,34-0,65 37,98-1,08 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Var. INPC + 6% p.p. 0,55-0,04 0,97-0,32 2,08-0,95 5,04-0,07 11,351,22 31,9510,61 44,2813,42 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,43-0,02 0,66-0,05 2,66-0,07 6,38-0,16 17,61-0,39 33,72-0,93 47,55-1,72 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p. 0,460,01 0,94-0,00 1,910,05 4,31-0,05 11,460,39 22,390,50 35,25-0,19 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Var. IPCA + 6% p.p. 0,66-0,01 1,21-0,18 2,35-0,71 5,400,21 12,111,89 32,7211,35 44,6812,46 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. 0,35-0,03 0,78-0,05 1,18-0,07 2,74-0,13 6,26-0,26 13,43-0,42 24,46-0,60 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p. 0,620,37 1,440,98 2,040,43 5,453,26 14,2310,23 25,2717,21 37,8726,74 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p. 0,36-0,02 0,79-0,04 1,19-0,05 2,77-0,11 6,31-0,21 13,44-0,41 24,42-0,64 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,43-0,02 0,67-0,04 2,66-0,07 6,41-0,13 17,66-0,34 33,92-0,73 48,18-1,08 BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,40-0,05 0,67-0,04 2,69-0,04 6,42-0,13 17,63-0,37 33,97-0,69 48,34-0,92 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,40-0,05 0,66-0,05 2,830,09 6,660,11 18,490,49 34,700,04 48,96-0,31 ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 0,26 0,60 0,95 2,60 9,60 19,17 31,31 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 12 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Var. IPCA p.p. 0,01 0,14 -0,67 0,40 5,60 11,12 20,19 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI% do CDI 0,2895,46 0,6697,73 1,0398,04 2,2493,51 5,3896,55 12,1098,09 22,3499,76 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. -6,901,53 -7,622,30 -1,432,32 7,194,18 15,326,34 33,3711,33 45,27-11,00 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. -6,37-0,19 -4,942,72 3,171,61 8,420,89 19,87-1,76 41,01-1,30 66,74-0,87 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Var. IBOVESPA p.p. -9,20-0,77 -9,800,12 -2,751,00 2,54-0,47 12,283,30 29,237,18 65,309,03 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p. -7,001,43 -6,423,50 0,614,36 5,662,66 21,2012,22 49,9527,91 85,0828,81 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Var. IBOVESPA p.p. -5,962,47 -3,796,14 4,908,65 12,619,61 27,4218,43 49,0827,03 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Var. IBOVESPA p.p. -8,090,34 -6,243,68 6,099,84 15,5812,58 37,3228,34 45,5423,49 90,4934,22 XP INVESTOR 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. -5,872,55 -2,817,11 6,8710,62 15,6712,66 33,7824,80 57,9235,87 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p. -8,96-0,53 -10,27-0,35 -2,371,38 3,900,90 13,674,69 34,5312,49 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO% do CDI -7,50-2.554,49 -7,16-1.066,88 -4,73-451,48 3,26136,25 10,30184,80 17,58142,47 45,11201,46 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL% do CDI 0,33112,55 0,86127,56 1,80171,40 4,31180,39 7,36132,06 12,51101,41 26,39117,85 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Var. IBOVESPA p.p. -8,410,02 -9,910,01 -3,670,08 2,96-0,04 36,5227,53 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Var. IBOVESPA p.p. -5,243,19 1,3711,29 0,133,88 6,503,50 29,5920,60 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IBOVESPA p.p. 2,8911,32 12,0121,94 9,7113,46 21,0218,02 38,2329,25 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6% p.p. -2,97-3,64 5,584,18 3,190,13 MOGI DAS CRUZES Var. IPCA + 6% p.p. -0,53-1,20 0,10-1,29 1,99-1,07 5,580,38 13,403,18 25,594,21 CDI 0,29 0,67 1,05 2,39 5,57 12,34 22,39 IBOVESPA -8,43 -9,92 -3,75 3,00 8,98 22,05 56,27 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 13 de 19 FundoVariação da Estratégia No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses INPC + 6% 0,59 1,29 3,03 5,12 10,13 21,34 30,86 IPCA + 6% 0,67 1,39 3,06 5,19 10,22 21,38 32,23 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 14 de 19 Indexadores Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Renda Fixa IRF-M 1 0,38 0,82 1,25 2,87 6,52 13,85 25,06 IRF-M 1+ 0,80 1,92 2,66 6,01 14,22 27,05 45,12 IRF-M TOTAL 0,65 1,53 2,17 4,91 11,86 22,99 39,06 IMA-B 5 0,64 1,20 2,45 5,66 12,17 23,49 37,96 IMA-B 5+ 0,32 0,35 2,96 7,23 22,04 43,07 58,49 IMA-B TOTAL 0,45 0,71 2,73 6,54 18,00 34,65 49,27 IMA-C TOTAL 0,63 3,18 3,59 6,91 18,59 39,02 52,96 IMA-GERAL ex-C TOTAL 0,44 0,95 1,87 4,36 11,07 21,89 35,44 IMA-GERAL TOTAL 0,45 1,01 1,91 4,43 11,28 22,36 35,89 IDKA 2 0,69 1,22 2,44 5,37 11,19 22,52 37,76 IDKA 20 -0,09 -1,46 2,43 6,69 27,19 57,08 70,16 CDI 0,29 0,67 1,05 2,39 5,57 12,34 22,39 Renda Variável IBOVESPA -8,43 -9,92 -3,75 3,00 8,98 22,05 56,27 IBRX 100 -8,22 -9,37 -2,78 3,55 11,15 25,47 60,69 IBRX 50 -8,66 -10,38 -4,50 2,05 6,61 18,16 52,61 SMALL CAP -8,27 -7,86 3,80 13,95 35,70 51,63 99,83 IFIX -3,69 -7,31 2,54 11,56 21,74 28,23 46,08 Índice Consumo - ICON -10,00 -6,70 0,78 4,44 34,77 34,01 67,27 Índice Dividendos - IDIV -6,18 -7,66 1,56 7,52 21,63 42,31 67,61 Indicadores Econômicos IPCA 0,25 0,46 1,62 2,20 4,00 8,05 11,13 INPC 0,17 0,36 1,58 2,12 3,92 8,02 9,97 IGPM -0,04 0,44 2,54 3,53 6,82 14,94 14,46 SELIC 0,29 0,67 1,05 2,39 5,57 12,35 22,41 Meta Atuarial Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 15 de 19 Movimentações APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota 27 03/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.000,00 5,44162200 183,7687367000 21 04/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 497.658,83 2.707,60946200 183,8000779000 22 04/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 2.300.341,17 12.515,45268900 183,8000779000 24 04/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 764.000,00 0,00 4.156,69029500 183,8000779000 28 04/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 18.000,00 97,93249400 183,8000779000 25 07/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 764.000,00 4.154,67223800 183,8893555000 20 10/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 4.356.000,00 0,00 23.684,47177500 183,9179713000 26 10/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 404.000,00 0,00 2.196,63145100 183,9179713000 19 11/02/2020 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA 678.000,00 0,00 231.204,88435660 2,9324640000 31 11/02/2020 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB 1.358.000,00 0,00 2.993,70686443 453,6182270000 32 11/02/2020 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 678.000,00 0,00 1.621,51055950 418,1286369000 33 17/02/2020 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI 0,00 113.874,12 52.233,33734200 2,1801042360 34 17/02/2020 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI 0,00 405.203,16 187.880,60853700 2,1567055970 23 18/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 1.879.000,00 10.206,91000400 184,0909736000 29 18/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 10.000,00 54,32096900 184,0909736000 35 19/02/2020 BB AÇÕES VALOR FIC FIA 519.077,28 0,00 344.721,47950600 1,5057874570 30 20/02/2020 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI 0,00 29.000,00 157,48504800 184,1444656000 Total Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 16 de 19 Risco - Dispersão Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 17 de 19 Horizonte: / 21 dias Nível de Confiança: 95,0% Value-At-Risk (R$): 10.137.763,92 Value-At-Risk: 1,59 % Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Artigo 7º IV, Alínea a 0,01 0,02 0,00 -2,89 0,26 22.979.181,29 3,59 SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI Artigo 7º IV, Alínea a 0,02 0,01 0,00 -0,68 0,28 6.704.554,88 1,05 SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,14 0,09 0,00 0,40 0,35 15.014,77 0,00 FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Artigo 7º I, Alínea b 0,14 0,09 0,00 0,50 0,36 77.038,77 0,01 BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 0,14 0,09 0,00 0,41 0,35 60.156,36 0,01 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI Artigo 7º I, Alínea b 1,44 0,75 0,00 0,18 0,55 4.380.722,86 0,69 BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI Artigo 7º I, Alínea b 1,55 0,90 0,01 0,24 0,66 15.771.189,60 2,47 BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL Artigo 8º III 1,73 0,66 0,00 0,02 0,33 3.347.984,14 0,52 BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 1,80 0,95 0,01 0,20 0,65 12.779.607,17 2,00 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 1,80 0,93 0,12 0,19 0,63 109.132.831,58 17,07 FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 1,92 0,99 0,08 0,17 0,62 64.142.042,50 10,03 FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 1,92 0,99 0,12 0,18 0,63 104.569.001,47 16,35 BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,27 1,04 0,07 0,07 0,46 55.003.615,90 8,60 WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Artigo 7º I, Alínea b 3,26 1,42 0,00 0,22 1,03 2.384.831,16 0,37 BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 5,09 2,27 0,00 0,02 0,40 1.575.997,37 0,25 SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,09 2,26 0,06 0,03 0,43 20.109.245,20 3,14 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB Artigo 7º I, Alínea b 5,09 2,26 0,04 0,03 0,43 14.052.775,14 2,20 FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 5,09 2,29 0,33 0,03 0,44 109.229.106,97 17,08 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF Artigo 7º IV, Alínea a 5,66 2,51 0,02 0,02 0,40 5.851.257,60 0,91 ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 19,03 7,20 0,00 0,14 2,89 945.478,92 0,15 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Artigo 9º A, II 24,23 9,46 0,01 -0,13 -2,97 1.791.888,91 0,28 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Artigo 8º II, Alínea a 25,96 7,39 0,01 -0,28 -7,00 864.483,61 0,14 VINCI FATORIAL DINAMICO FIA Artigo 8º II, Alínea a 28,14 7,46 0,04 -0,22 -5,96 4.021.318,55 0,63 BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 30,12 6,92 0,13 -0,24 -6,90 15.979.534,51 2,50 SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB Artigo 9º A, III 30,31 6,56 0,02 -0,18 -5,24 4.608.212,67 0,72 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO Artigo 8º III 31,70 4,98 0,05 -0,25 -7,50 10.890.406,56 1,70 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 32,04 8,19 0,11 -0,21 -6,37 11.087.923,19 1,73 BB AÇÕES VALOR FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 32,70 8,27 0,02 -0,28 -8,96 2.006.064,85 0,31 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 18 de 19 Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira XP INVESTOR 30 FIC FIA Artigo 8º II, Alínea a 32,82 8,70 0,21 -0,19 -5,87 19.692.852,40 3,08 IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE Artigo 8º I, Alínea b 32,86 12,49 -0,00 -0,26 -8,41 3.810.388,88 0,60 SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES Artigo 8º II, Alínea a 34,30 7,50 0,04 -0,28 -9,20 4.522.150,65 0,71 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Artigo 8º II, Alínea a 36,96 8,87 0,07 -0,23 -8,09 7.106.802,85 1,11 Data Extrato: 28/02/2020 Carteira: MOGI DAS CRUZES EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS 19 de 19 Observações -Referente ao mês de fevereiro de 2020, vale observar que o Instituto está com 16,81% do patrimônio líquido do fundo ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (Art. 9 A, Inciso II), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010